سودآوری استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تغییر جهت: مورد بازار سهام سعودی

یک چارچوب مبتنی بر رویداد از تغییرات جهت دار (DC) و Overshoots MAPS MAPS MARKS FINAL MARKENT (FM) سری زمان قیمت را به اصطلاح ذاتی که در آن رویدادها مقیاس زمانی سری زمان قیمت هستند ، قرار می دهد. این امکان تجزیه و تحلیل چند مقیاس داده های مالی را فراهم می کند. با توجه به این ، این مقاله رویکرد رویداد DC را به سه استراتژی معاملاتی خودکار برای سرمایه گذاری در FMS: تجارت تغییر جهت Zi (DCT0) ، DCT1 و DCT2 شکل می دهد. ایده اصلی استفاده از مقیاس زمانی ذاتی بر اساس وقایع DC برای یادگیری اندازه و جهت الگوهای دوره ای از مجموعه داده های تاریخی دارایی است. با استفاده از مدلهای شبیه سازی بازار سهام سعودی ، بازده استراتژی های معاملاتی خودکار DC را ارزیابی می کنیم. این تجزیه و تحلیل نتایج و شواهد جالبی را نشان داد که استراتژی های پیشنهادی در واقع می توانند تجارت مؤثر را برای سرمایه گذاران با نرخ بازده بالا ایجاد کنند. نتایج این مطالعه می تواند بیشتر برای توسعه سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری و استراتژی های نماینده تجاری خودمختار برای FM استفاده شود

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. تیرول ، ژان ، 1982. "در مورد احتمال حدس و گمان تحت انتظارات منطقی" ، اقتصاد سنجی ، جامعه اقتصادی ، جلد. 50 (5) ، صفحات 1163-1181 ، سپتامبر.
2. Lebaron ، Blake ، 2001. "تکامل و افق های زمانی در یک بازار سهام مبتنی بر عامل" ، Dynamics کلان اقتصادی ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، جلد. 5 (02) ، صفحات 225-254 ، آوریل.

• بلیک لبارون ، 1999. "تکامل و افق های زمانی در یک بازار سهام مبتنی بر عامل" ، محاسبات در اقتصاد و امور مالی 1999 1342 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.

• Andrew W. Lo & A. Craig Mackinlay ، 1987. "قیمت بازار سهام از پیاده روی های تصادفی پیروی نمی کند: شواهدی از یک آزمون مشخصات ساده ،" مقالات کار NBER 2168 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• پیتر وینکر و مانفرد گیلی ، 2002. "تخمین غیرمستقیم از پارامترهای مدلهای مبتنی بر عامل بازارهای مالی" ، محاسبات در اقتصاد و امور مالی 2002 314 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.
• Winmker ، P. & Gilli ، M. ، 2001. "تخمین غیرمستقیم از پارامترهای مدلهای مبتنی بر نماینده بازارهای مالی ،" مقالات 38 ، مانیتوبا - گروه اقتصاد.
• Manfred Gilli ، & Peter Winker ، 2001. "تخمین غیرمستقیم از پارامترهای مدل های مبتنی بر نماینده بازارهای مالی ،" سری مقاله تحقیقاتی شهرت RP38 ، مرکز بین المللی مدیریت دارایی مالی و مهندسی.

• J. B. Glattfelder & A. Dupuis & R. B. Olsen ، 2008. "الگوهای موجود در داده های FX با فرکانس بالا: کشف 12 قانون مقیاس بندی تجربی ،" مقالات 0809. 1040 ، arxiv. org ، تجدید نظر در ژوئن 2010.

• Sanford J Grossman & Joseph E Stiglitz ، 1997. "در مورد عدم امکان بازارهای اطلاعاتی کارآمد" ، بایگانی مقاله کار لوین 1908 ، دیوید K. لوین.

• Gode ، D. K.& Sunder ، S. ، 1991. "کارآیی تخصیص دهنده بازارها با صفر اطلاعات (Z1) معامله گران: بازار به عنوان یک جایگزین جزئی برای عقلانیت فردی ،" GSIA Papors Papers 1992-16 ، دانشگاه کارنگی ملون ، دانشکده تجارت Tepper.

• V. Alfi & M. Cristelli & L. Pietronero & A. Zaccaria ، 2009. "مدل حداقل عامل مبتنی بر بازارهای مالی I ،" مجله فیزیکی اروپایی B: ماده متراکم و سیستم های پیچیده ، Springer ؛ EDP Science ، Vol. 67 (3) ، صفحات 385-397 ، فوریه.

بیشتر موارد مرتبط

1. Monira Essa Soud ، 2016. "شاخص های تجزیه و تحلیل سری زمانی تحت تغییرات جهت دار: مورد بازار سهام سعودی ،" مجله بین المللی اقتصاد و مسائل مالی ، Econjouals ، جلد. 6 (1) ، صفحات 55-64.
2. Lebaron ، Blake ، 2006. "دارایی محاسباتی مبتنی بر عامل" ، کتابچه راهنمای اقتصاد محاسباتی ، در: Leigh Tesfatsion & Keeth L. Judd (ویرایش) ، کتابچه راهنمای اقتصاد محاسباتی ، نسخه 1 ، جلد 2 ، فصل 24 ، صفحات 1187-1233 ، Elsevier.
3. Ashok chanabasangouda Patil & Shailesh Rastogi ، 2019. "رابطه با قیمت و حجم متغیر زمان و کارآیی بازار تطبیقی: بررسی ادبیات تجربی ،" JRFM ، MDPI ، جلد. 12 (2) ، صفحات 1-18 ، ژوئن.
4. Auer ، Benjamin R. ، 2016. "در مورد پیش بینی متغیر زمان بازده بازار سهام در حال ظهور ،" بررسی بازارهای نوظهور ، Elsevier ، جلد. 27 (ج) ، صفحات 1-13.
5. Detlef Seese & Christof Weinhardt & Frank Schlottma (ویرایش) ، 2008. "کتابچه راهنمای فناوری اطلاعات در امور مالی" ، کتابهای بین المللی در مورد سیستم های اطلاعاتی ، اسپرینگر ، شماره 978-3-540-49487-4 ، دسامبر.
6. Mikhail Anufrive & Giulio Bottazzi ، 2004. "مدل قیمت گذاری دارایی با افق های سرمایه گذاری ناهمگن ،" LEM Papers Series 2004/22 ، آزمایشگاه اقتصاد و مدیریت (LEM) ، دانشکده مطالعات پیشرفته سانتانا ، پیزا ، ایتالیا.
7. Luis Goncalves de Faria ، 2022. "یک مدل مبتنی بر عامل با سری زمانی مالی واقع گرایانه: روشی برای اعتبار سنجی مدل های مبتنی بر عامل ،" مقالات 2206. 09772 ، arxiv. org.
8. Vladimir Petrov & Anton Golub & Richard Olsen ، 2019. "فصلی نوسانات آنی از بازارهای فرکانس بالا در زمان ذاتی با تغییر جهت ،" JRFM ، MDPI ، جلد. 12 (2) ، صفحات 1-31 ، آوریل.
9. Witte ، Bjö-Christopher ، 2011. "حذف الگوهای سیستماتیک در بازده در یک مدل بازار مالی توسط معامله گران باهوش مصنوعی ،" سری مقاله کار برگ 82 ، دانشگاه بامبرگ ، گروه تحقیقات اقتصادی بامبرگ.
10. Martin D. Gould & Mason A. Porter & Stacy Williams & Mark McDonald & Daniel J. Fe & Sam D. Howison ، 2013. "کتاب های سفارش محدود ،" امور مالی کمی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 13 (11) ، صفحات 1709-1742 ، نوامبر.
11. Radu T. Pruna & Maria Polukarov & Nicholas R. Jeings ، 2016. "یک مدل نوسانات تصادفی ساختاری جدید از قیمت گذاری دارایی و حقایق سبک آن" ، مقالات 1604. 08824 ، arxiv. org.
12. آزاد ، A. S. M. Sohel ، 2009. "تست های پیاده روی و کارآیی تصادفی در بازارهای ارزی آسیا و اقیانوسیه: شواهدی از داده های بحران ارز پس از آسیا ،" تحقیقات در تجارت و امور مالی بین المللی ، Elsevier ، جلد. 23 (3) ، صفحات 322-338 ، سپتامبر.
13. توماس دلسی ، 2019. "ساموئلسون در مقابل فاما در مورد فرضیه بازار کارآمد: نقطه نظر تخصص [ساموئلسون در مقابل فاما سور لف اطلاعاتی اطلاعاتی Des Marchés: Le Point de vue de l'Anderise] ،" هال پس از چاپ01618347 ، هال.
14. Lallouache ، Mehdi & Abergel ، Frédéric ، 2014. "کاهش اندازه و خوشه بندی قیمت در یک کتاب سفارش FX ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 416 (ج) ، صفحات 488-498.
15. Peng ، Lin & Xiong ، WEI ، 2006. "توجه سرمایه گذار ، بیش از حد و یادگیری دسته ،" مجله اقتصاد مالی ، Elsevier ، جلد. 80 (3) ، صفحات 563-602 ، ژوئن.

• Lin Peng & Wei Xiong ، 2005. "توجه سرمایه گذار: بیش از حد اعتماد به نفس و یادگیری دسته ،" مقالات کار NBER 11400 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Mila Getmansky & Andrew W. Lo & Igor Makarov ، 2003. "یک الگوی اقتصاد سنجی از همبستگی سریال و نقص در بازده صندوق های پرچین" ، "مقالات کار NBER 9571 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Getmansky ، Mila & Lo ، Andrew & Makarov ، Igor ، 2003. "یک الگوی اقتصاد سنجی از همبستگی سریال و عدم اعتبار در بازده صندوق های پرچین ،" مقالات کار 4288-03 ، انستیتوی فناوری ماساچوست (MIT) ، دانشکده مدیریت Sloan.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• G11 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - انتخاب نمونه کارها ؛تصمیمات سرمایه گذاری
• G14 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - اطلاعات و کارآیی بازار ؛مطالعات رویداد ؛تجارت خودی
• G17 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - پیش بینی مالی و شبیه سازی

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: repec: ECO: Joud1: 2016-01-12. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. econjouals. com.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با: Ilhan Ozturk (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. econjouals. com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.