الگوریتم های تجاری مبتنی بر داده های اساسی

البته که ممکن است. پیش نویس الگوریتم روی کاغذ ، به صورت شبه کد یا زبان طبیعی به عنوان داستانهای کاربر ، مستنداتی را در مورد API هایی که می خواهید برای (1) خرید/فروش و (2) اعلامیه نرخ بهره ادغام کنید ، پیدا کنید و سپس یک زبان برنامه نویسی را برای اجرای این موضوع انتخاب کنید. این الگوریتم برای بحث در مورد Stackoverflow مناسب است ، اگرچه فکر می کنم کمی خاص تر باشید ، فکر می کنم ، در حال حاضر این سوال IMO بسیار گسترده است.

31 مه 2016 در 17:20

ممنون که خیلی زود به من برگشتیددر اینجا برخی از جزئیات فکر می کنم مهم هستند: موقعیت ها پس از اجرای الگوریتم به صورت دستی بسته می شوند. اندازه موقعیت به جای الگوریتم محاسبه آنها تعیین می شود. من به روابط احتمالی که اساس الگوریتم را تشکیل می دهد ، آمده ام. من می فهمم که سوال من تلاش زیادی را نشان نداده است- اما من در تلاش هستم تا در واقع اسناد و مدارکی را در مورد چگونگی دستیابی به این هدف پیدا کنم. چگونه می توانید به API رویداد Market دسترسی پیدا کنید (آیا وب سایتی وجود دارد که آنها را لیست می کند)؟آیا می توانید یک زبان توصیه کنید؟من با PHP و JavaScript مهارت دارم.

2 ژوئن 2016 در 15:22

من واقعاً مطمئن نیستم که تأخیر در الگوریتم شما مهم باشد یا خیر. این اصلی ترین چیزی است که شما باید قبل از انتخاب یک زبان برنامه نویسی تصمیم بگیرید. سپس باید بدانید که چه نوع ریاضیات درگیر است ، زبان های تخصصی نیز برای آن وجود دارد. این Quant. stackexchange. com/questions/tagged/algorithmic-rading وجود دارد

2 ژوئن 2016 در 15:30

من خیلی مطمئن نیستم که منظور شما از تأخیر چیست- آیا یک زبان مشترک وجود دارد که بیشتر معامله گران از آن استفاده می کنند؟حتماً از آن لینک نیز استفاده می کنم ، متشکرم.

2 ژوئن 2016 در 15:36

اگر الگوریتم شما به شدت به خرید/فروش با قیمت دقیق متکی است ، پس به خیلی سریع نیز نیاز دارید. مانند این فکر کنید: EUR/USD با قیمت 1. 001 به فروش می رسد و الگوریتم شما به شما می گوید که باید خریداری کنید. اما بازار به طور مداوم در حال تغییر است و قیمت آن برای مدت طولانی در آنجا نخواهد ماند ، به احتمال زیاد در پنج ثانیه ، دقیقه یا ساعت 1. 002 خواهد بود. اگر چند ثانیه باشد ، آیا الگوریتم شما به اندازه کافی سریع برای مقابله با این تغییر است؟و سپس شما باید سرعت اجرای را در نظر بگیرید. من کاملاً مطمئن هستم که سطح پایین C خیلی سریعتر از JavaScript خواهد بود :)

2 ژوئن 2016 ساعت 15:41

1 پاسخ 1

مرتب شده توسط: تنظیم مجدد به طور پیش فرض

A1: اگر. بله ، این است:

این ایده قابل انجام است ، اما چندین خارجی آن را نسبت به عوامل خارج از محدوده ای که کد شما می تواند کنترل کند ، بسیار حساس می کند.

تاخیرهای انتقال شبکه بدترین دشمن شما نیستند. اینها حدود 0. 1 تا 200 میلی ثانیه هستند، بسته به اینکه از کدام مکان (از کدام اتصال/سرویس) می خواهید اطلاعات راه دور/دور را منبع بگیرید و آنها را به صورت محلی پردازش کنید. برای میزبانی مشترک، این در انتهای کوتاه تر این بازه است، برای تجهیزات اداری COTS این در انتهای طولانی تر خواهد بود.

تأخیرهای پردازش تراکنش مبتنی بر برنامه، موارد بعدی و خطرناک تر هستند. هر تراکنش XTO در زمان صفر اتفاق نمی افتد. تأخیرهای مربوطه (تأخیرها) معمولاً به طور منظم ضبط / نظارت می شوند تا یک پاکت تأخیر در داخل بدن برای نمایندگی / دفتر کارگزار دسترسی بازار مربوطه داشته باشد. Figures vary, so does their over-relaxation in the order of several orders of magnitude during Black-Swan event periods or under high transactional load periods / XTO -traffic-storms.

انفجارهای گسترده کاذب بدترین دشمن شما هستند، در حالی که هنوز از دید بسیاری پنهان هستند. همانطور که در بالا گزارش دادید، در اطلاعیه فاندامنتال نیوز، زمان را احساس می کنید، اما خطر پنهان، تیک های خطی زمان نیست، بلکه انفجار گسترش است، یعنی منطقه PriceDOMAIN، جایی که هیچ کس نمی تواند معامله ای را انجام دهد یا انجام دهد. XTO ) باید پر شود، یا یک حمله مارجین معامله گر منفجر شده را هر کسی باید حمل کند، اگر سهامی در معرض ریسک بازار در چنین دوره زمانی وجود داشته باشد.

به انگلیسی ساده ترجمه شده است - هیچ کس اصولاً نمی تواند روی دکمه "به موقع" پس از یک NFP ایالات متحده و به طور مشابه اعلامیه اخبار لرزه ای کلیک کند.

A2: چگونه. الگوریتم با ارائه دهنده خبر ارتباط برقرار می کند

تعبیه بیان درستی نیست، الگوی تجارت شما باید به بخشی از یک سیستم پردازش توزیع شده تبدیل شود، که در مجموع زیرساخت تجارت را تشکیل می دهد.

فید داده های بازار - که به روزرسانی های جریان نقل قول را به پردازش محلی شما ارائه می کند - دسترسی به بازار - جایی که فید خبری دستورالعمل های XTO خود را قرار می دهید/لغو می کنید - جایی که اخبار اقتصاد کلان را از آن منبع می کنید.

وسایل فنی مورد استفاده برای تهیه اطلاعات فید خبری به طور معمول مبتنی بر / وابسته به مشخصات تجاری آژانس / مشخصات API است. در حالی که یکی از سیستم عامل های تجارت متداول فارکس ، ترمینال Metatrader یک سرویس خبری را ارائه می دهد ، با واسطه کارگزار ، فرد دیر یا زود متوجه می شود که انتظار برای کارگزار برای انتشار مجدد اخبار یک شمشیر دو لبه است ، زیرا اگر کارگزار شما /کنترل مدیریت ریسک آنها "در برابر" مواضع شخصی ، آنها مزیت ناعادلانه ای از تأخیر در تأخیر و بدون هیچ گونه ریسک مرتبط دارند ، که در یک موقعیت تصمیم گیری به همان اندازه عادلانه و عادلانه برای معامله گران ، که سهام خود را در معرض خطر بازار قرار می دهند ، متعادل نمی شود. در مرحله بعد ، ابزارهای الگوریتمی شما هیچ API/رابط خواندن خبری برای رسیدگی به این رویدادها به طور کامل آگوریتمی پس از تحویل در حوزه محلی شما از ترمینال Metatrader ندارند ، بنابراین در هر صورت به پردازنده اخبار خارجی وابسته خواهید بود ، که با کد شما ارتباط برقرار می کند ، درمورد ترمینال Metatrader کد MQL4 به روش توزیع شده.

با گفتن این حرف ، استراتژی تجارت الگو شما می تواند با فید خبری همکاری کند و بر اساس محتوا ، تصمیمات را اجرا کند ، که به طور خودکار منتشر می شود (به طور معمول سریعتر از پس از همان اعلامیه واکشی / ارزیابی / (تأخیر) / پردازش مجدد / دوباره منتشر شده از طریق موارد دیگرپردازنده های سوم).

نکته اصلی در این یک استراتژی مناسب XTO & Failure-Remedies ، برای فرار از هر دو تله و تله منفجر شده است.

بازار صبر نمی کند [MS] جزئیات API Fix-Protocol را در مورد اینکه چند میلیون ارزش از یورو از L2-DOM فقط حدود 47 میلی ثانیه درست قبل از زمان اسمی اعلامیه اخبار حذف شده است ، ببینید: بنابراین این یک استبه یک میکروسکوپ نگاه کنید ، چگونه چنین سوراخ های غول پیکر در نقشه قیمت گذاری ظاهر می شوند (توسط یک مداد پیشنهاد داده می شود ، در حالی که لبه طرف سؤال از شکاف به راحتی قابل مشاهده نیست ، مگر اینکه یک مورد فوق العاده همانطور که در بالا نشان داده شده است اتفاق بیفتد)

14:29:59,953> 9=311 FIX.9.BodyLength .aMessageBodyLENGTH 35=X FIX.35.MsgType .aTypeOfMESSAGE 34=121402 FIX.34.MsgSeqNum .aMessageSeqNUMBER 121402 49=*** FIX.49.SenderCompID .aSenderHostID 52=20131206-13:29:51.551 FIX.52.SendingTime .aSenderTimeSTAMP 20131206-13:29:51.551 56=************* FIX.56.TargetCompID .aTargetHOST ________________________________________________________________________________________________>262 = 20131206-12: 37: 09. 000 FIX. 262. MDREQID . AMARKETDATARQSTUUID 20131206-12: 37: 09. 000 ASSTRING . AMARKETDATARQSTUUID --------------------------------------------------------------------------- [*] ------:4 --------------------------------------------------------------------- [1] ------------------------------------------------ 279 = 0 FIX. 279. MDUPDATEACTION . AMARKETDATAUPDATEACTION 0<0: New, 1: Change, 2: Delete>269 = 0 fix. 269. mdentrytype . AmarketDataEntryType 0<0: Bid, 1: Offer, 2: Trade, 3: IndexVALUE, 4: aPriceOPEN, 5: aPriceCLOSE, 6: aPriceOfSETTLEMENT, 7: aTradingSessionPriceHIGH, 8: aTradingSessionPriceLOW, 9: aTradingSessionPriceVWAP>278 = 2646 FIX. 278. MDENTRYID . AMARKETDATAENTRYUIID 2646 55 = EUR/USD FIX. 55. SYMBOL . ASYMBOL EUR 270 = 1. 36541 FIX. 270. MDENTRYPX . AMARKETDATRYPRICE 1. 36541 15 = EUR. 2000000 fix. 271. mdentrysize . AmarketDataEntrySize 2. 000. 000 UOM/PRECE 346 = 1 FIX. 346. MarketDataEntryNumberOforders 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [2] -------:<>2: حذف 269 = 0 رفع . 269. 0<>0: پیشنهاد 278 = 2650 رفع . 278. 2650 55 = EUR/USD FIX. 55. EUR/15 USD = EUR FIX. 15. یورو -------------------------------------------------------------------------------- [3] ------------------------------------------------ 279 = 0 رفع . 279. 0<>0: 269 جدید = 1 رفع . 269. 1<>1: سؤال/پیشنهاد 278 = 2655 FIX. 278. 2655 55 = EUR/USD FIX. 55. EUR/270 USD = 1. 3656 FIX. 270. 1. 36560 15 = EUR FIX. 15. 271 یورو = 2000000 رفع . 271. 2. 000. 000 UOM/قطعات 346 = 1 FIX. 346. 1 --------------------------------------------------------------------- [4] ------------------------------------------------ 279 = 2 رفع . 279. 2<>2: حذف 269 = 1 رفع . 269. 1<> 1: Ask/Offer 278=2677 FIX.278 . 2677 55=EUR/USD FIX.55 . EUR/USD 15=EUR FIX.15 . EUR 10=217 ________FIX.10.CheckSum______________________________________>Atriplebyte ، aschar ، algo ref. در زیر) 

این نمونه مصور هنوز برای داشتن فقط 4 مورد که تغییر EUR/USD پیش از اعلامیه Battle Field را تغییر داده است ، کاملاً استثنایی بود. با انجام برخی مشاهدات تجربی کمی در مورد "چگالی تغییرات" ، محصور شده شما مجموعه ای از داده های LDF () در مورد چند مورد ثابت را بین 10.. 380 AMARKETDATAUPDATEACTION دارید:

حداکثرمقدار در رفع . 268.== fix. 268. nomdentries . AmarketDataEntriesNumber |1: 38774 x ، یعنی~ <10 .. 19>fix. 268. nomdentries در هر یک از اصلاحات تحویل داده شده 2: 64764 x ، یعنی.~ <20 .. 29>3: 27805 x ، یعنی~ <30 .. 39>4: 41307 x ، یعنی~ <40 .. 49>5: 17182 x ، یعنی~ <50 .. 59>6: 13640 x ، یعنی~ <60 .. 69>7: 5914 x ، یعنی~ <70 .. 79>8: 6544 x ، یعنی~ <80 .. 89>9: 3205 x ، یعنی~ <90 .. 99>10: 3150 x ، یعنی~ <100 .. 109>11: 1767 x ، یعنی~ <110 .. 119>12: 1432 x ، یعنی~ <120 .. 129>13: 1120 x ، یعنی~ <130 .. 139>14: 794 x ، یعنی~ <140 .. 149>15: 792 x ، یعنی~ <150 .. 159>16: 748 x ، یعنی~ <160 .. 169>17: 636 x ، یعنی~ <170 .. 179>18: 589 x ، یعنی~ <180 .. 189>19: 545 x ، یعنی~ <190 .. 199>20: 503 x ، یعنی~ <200 .. 209>21: 453 x ، یعنی~ <210 .. 219>22: 422 x ، یعنی~ <220 .. 229>23: 400 x ، یعنی~ <230 .. 239>24: 354 x ، یعنی~ <240 .. 249>25: 231 x ، یعنی~ <250 .. 259>26: 489 x ، یعنی~ <260 .. 269>27: 168 x ، یعنی~ <270 .. 279>28: 144 x I. E.~ <280 .. 289>29: 48 x ، یعنی~ <290 .. 299>30: 42 x ، یعنی~ <300 .. 309>31: 16 x ، یعنی~ <310 .. 319>32: 6 x ، یعنی~ <320 .. 329>33: 8 x ، یعنی~ <330 .. 339>34: 5 x ، یعنی~ <340 .. 349>35: 2 x ، یعنی~ <350 .. 359>36: 4 x ، یعنی~ <360 .. 369>37: 1 x یعنی~

موفق باشید و هدف خوبی در مورد این شکار در نهایت هیجان انگیز!