MACD (حرکت متوسط همگرایی در حال حرکت)

MACD یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است. این توسط جرالد اپل در دهه 1970 اختراع شد. در حالی که به طور گسترده ای به MACD شناخته می شود ، نام کامل آن در حال حرکت به طور متوسط واگرایی همگرایی است.

MACD مبتنی بر دو میانگین حرکت نمایی قیمت بسته شدن با طول دوره های مختلف است. MACD اندازه گیری می کند که دو میانگین متحرک چقدر نزدیک یا دور هستند و گرایش در فاصله آنها چیست - خواه نزدیکتر شوند (همگرایی) یا دورتر از یکدیگر (واگرایی).

MACD در نمودارها و خط MACD

در نمودارها MACD به طور معمول به عنوان دو خط نمایش داده می شود (برخی از افراد ترجیح می دهند اولین مورد را به عنوان هیستوگرام نمایش دهند تا بهتر بین این دو تمایز قائل شوند). خط اول مقدار MACD را به خود اختصاص می دهد و به آن خط MACD گفته می شود. این فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

نحوه محاسبه MACD

محاسبه مقدار خط MACD ساده است. دو میانگین متحرک نمایی (EMA) از قیمت بسته شدن با طول دوره های مختلف را بگیرید و مقدار میانگین دوره طولانی تر را از مقدار میانگین دوره کوتاه تر کم کنید:

خط MACD = EMA کوتاه تر - EMA طولانی تر

MACD نوسان ساز است ، اما.

می توانیم بگوییم MACD نوسان ساز است ، زیرا در حدود صفر نوسان می کند. اما برخلاف بسیاری از نوسانگرهای دیگر ، MACD هیچ منطقه ای بیش از حد (صریح) و بیش از حد ندارد. همچنین درصدی یا مقیاس استاندارد (مانند 0 تا 100 ی ا-100 تا 100) ندارد.

MACD در همان واحدهایی با قیمت اصلی بازار (دلار ، یورو) اندازه گیری می شود و از لحاظ تئوری هیچ محدودیتی در مقادیر MACD وجود ندارد ، زیرا دو میانگین حرکت نمایی می توانند در تئوری بی نهایت دور از یکدیگر حرکت کنند. در واقعیت ، MACD تمایل دارد که به زودی به صفر برگردد.

مقادیر خط MACD و منظور آنها

خط MACD:

• در صفر هنگامی که دو میانگین حرکت نمایی فقط عبور می کنند و مقادیر آنها برابر است.
• مثبت و در حال افزایش وقتی EMA کوتاه تر بالاتر از EMA طولانی تر است و از آن دور می شود (حرکت صعودی بازار در حال تسریع است).
• منفی و سقوط هنگامی که EMA کوتاه تر زیر EMA طولانی تر است و از آن دور می شود (حرکت نزولی بازار در حال تسریع است).
• مثبت اما در حال سقوط هنگامی که EMA کوتاه تر بالاتر از EMA طولانی تر است ، اما آنها همگرا هستند (حرکت صعودی در بازار در حال محو شدن است).
• منفی اما در حال افزایش است وقتی EMA کوتاه تر زیر EMA طولانی تر باشد ، اما آنها همگرا هستند (حرکت نزولی در بازار در حال محو شدن است).

خط سیگنال MACD

خط دوم که در نمودارهای MACD نمایش داده می شود خط سیگنال نامیده می شود و چیزی بیش از میانگین حرکت نمایی دیگر نیست - اما این بار میانگین حرکت خط MACD و نه قیمت.

خط سیگنال = EMA خط MACD

تنظیمات MACD

با MACD باید سه پارامتر تنظیم کنید:

• دوره EMA کوتاه تر قیمت ؛
• دوره EMA طولانی تر قیمت ؛
• دوره EMA MACD ، برای خط سیگنال استفاده می شود.

بیشترین مقادیر مورد استفاده برای این سه به ترتیب 12 ، 26 و 9 است - این همان چیزی است که شما به احتمال زیاد به عنوان پیش فرض در نرم افزار نمودار خود خواهید دید.

حساسیت MACD به تنظیمات مختلف

تغییر این پارامترها نقش مهمی ندارد (مگر اینکه آن را به چیزی مانند 3 ، 60 و 20 تغییر دهید). تغییر تفاوت ، یا به اصطلاح نسبت دو پارامتر اول (دوره EMA طولانی تر و کوتاه تر) معمولاً بیشترین تأثیر را در ظاهر MACD دارد ، زیرا مستقیماً بر رفتار فاصله بین دو میانگین حرکت نمایی تأثیر می گذارد (مقدار خط MACD). هرچه تفاوت بین دو دوره بیشتر باشد ، MACD بی ثبات تر به نظر می رسد.

هیستوگرام MACD

همچنین ممکن است با اصطلاح هیستوگرام MACD روبرو شوید. این بدان معنا نیست که خط MACD به عنوان هیستوگرام نمایش داده می شود. این یک شاخص متفاوت است که از رابطه بین خط MACD و خط سیگنال گرفته شده است. هیستوگرام MACD با کم کردن خط سیگنال از خط MACD محاسبه می شود ، بنابراین چیزی شبیه به همگرایی خط سیگنال MACD است. جزئیات بیشتر در مورد هیستوگرام MACD را مشاهده کنید.