همبستگی بین بازارهای سهام و فارکس

بورس سهام از سهام جداگانه تشکیل شده است که یک شاخص یا یک بخش را تشکیل می دهند. یک معامله گر فعال باید رویکردی را برای بورس سهام تعریف کند ، زیرا بر اساس آنچه او معامله می کند متفاوت است. هنگام خرید سهام سهام یک شرکت ، عوامل خاصی مانند تاریخ سود سهام ، حق رأی ، انتشار درآمد و درآمد هر سهم بیشتر از سایرین. با این حال ، هنگام تجارت چندین سهام که یک فهرست را تشکیل می دهند ، تغییر می کند. عوامل خارجی ، مانند موارد زیر ، مهم است:

سیاست پولی یک بانک مرکزی و تغییر در سطح نرخ بهره. نرخ های بالاتر شاخص های سهام را پایین می آورد و بالعکس.

عوامل جهانی مانند عدم اطمینان در مورد اقتصاد جهان به عنوان مثال سونامی از بین بردن توربین های بادی

فاکتورهای ژئوپلیتیکی به عنوان مثال برنزه جنگ

همبستگی با سایر بازارهای مالی به عنوان مثال بازار فارکس و حقوق صاحبان سهام

نکته آخر مسلماً مهمترین مورد است ، و این همان چیزی است که ما در این مقاله در مورد آن بحث خواهیم کرد.

آن را دوست دارید یا نه ، وقتی نوسانات در یک گوشه بازار افزایش می یابد ، برای همه بازارهای دیگر نیز پیامدهایی دارد. هنگامی که بازار سهام سقوط می کند ، در بازارهای دیگر نیز واکنش زنجیره ای ایجاد می کند. به همین ترتیب ، هنگامی که دلار آمریکا افزایش می یابد یا سقوط می کند ، تأثیر موج دار در بورس نیز ایجاد می کند. شاید جالب ترین همبستگی موجود بین بازارهای فارکس (ارز) و سهام عدالت باشد.

جالب توجه ، جفت های مختلف ارز با بازار سهام ارتباطات مختلفی دارند. فقط 18 جفت ارز وجود دارد که به طور فعال معامله می شوند ، برخلاف میلیون ها شرکت معامله شده ، و به روز کردن به روز کردن اطلاعات آسان تر می شوند.

خطر در مقابل ریسک خاموش حرکت

یک روش آشکار و سر راست برای نگاه به سهام و بازار فارکس استفاده از ریسک در رویکرد در مقابل ریسک خاموش است. امروز هنوز هم آشکار است ، حتی اگر به موقع همبستگی بیشتر باشد. نحوه درک سرمایه گذاران ریسک ضروری است. سرمایه گذاران با چشم انداز بازده بیشتر درگیر فعالیت های ریسک پذیر هستند. در صورتی که بازده مورد انتظار ارزش این مشکل را داشته باشد ، سرمایه گذاران پول را در یک دارایی خطرناک می ریزند. وقتی این اتفاق بیفتد ، بازار در حال "خطر" است.

حرکت "خطر" به طور معمول به معنای قیمت بالاتر سهام است. بنابراین ، شاخص های سهام در ایالات متحده (DJIA - میانگین صنعتی داو جونز ، NASDAQ و S& P 500) به سمت بالا حرکت می کنند. زودتر از موعد ، سایر بازارهای سهام در جهان از این پرونده پیروی می کنند ، زیرا اقتصاد جهانی نمی تواند حرکتی را که در بزرگترین اقتصادهای جهان نادیده می گیرد ، نادیده بگیرد.

با این حال ، حرکت خطرناک نیز به بازار ارز منتقل می شود. EURUSD ، GBPUSD ، AUDUSD و NZDUSD با سقوط USDCAD افزایش می یابد (این به این دلیل است که برخی از جفت های ارز دارای ضرایب همبستگی مثبت و منفی قوی هستند ، به عنوان مثال GBP/USD و EUR/USD ضریب همبستگی مثبت تقریباً +0. 90 ،به این معنی که وقتی یکی بالا می رود ، دیگری به طور مشابه حرکت می کند) (این می تواند به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا یک جفت ارز را با دیگری محافظت کنند ، به عنوان مثال خرید دو جفت ارز که ضریب همبستگی مثبت دارند تا بتوانند سرمایه گذاری های شما را دو برابر کنند).

بازار فارکس نشان دهنده تفاوت بین دو اقتصاد است و ارزها باید آن را منعکس کنند. با این حال ، در یک وضعیت "خطر" ، الگوریتم های معاملاتی فقط مطابق همبستگی بین ارزهای ذکر شده در بالا و بورس سهام فقط خریداری و فروش می کنند.

از طرف دیگر ، روحیه "خطر" پرخاشگرتر است. اثر وحشت در ستون فقرات معامله گران می فرستد. به عنوان یک مقایسه ، هنگامی که قیمت دارایی مالی کاهش می یابد ، تمایل به سرعت بالاتری نسبت به افزایش دارد. این مربوط به روانشناسی انسان است: با افزایش قیمت ، نارضایتی اتفاق می افتد زیرا هیچ کس از "گم شدن قطار" نمی ترسد. همیشه یک روز دیگر وجود داردبا این حال ، هنگامی که قیمت ها سقوط می کنند ، وحشت جایگزین نارضایتی می شود و سرعت بالاتر باعث می شود تا معامله گر سریعتر پرتاب شود. یک حرکت "ریسک" سهام را در حال سقوط می فرستد ، و EurusD ، AudusD ، NZDUSD نیز در حال سقوط است و USDCAD تنها کسی است که افزایش می یابد. در اینجا باید ذکر کنیم که خطر خارج از خطر در حرکات بستگی به دیفرانسیل نرخ بهره بین ارزهای شرکت کننده در جنبش دارد. در سالهای اخیر ، سیاست های پولی در اقتصادهای بزرگ متفاوت است (به عنوان مثال ، فدرال رزرو در حال حاضر در یک چرخه محکم کننده (2018) قرار دارد ، با این که بانک مرکزی اروپا نرخ ها را در منطقه یورو در قلمرو منفی حفظ می کند). به همین ترتیب ، درجه همبستگی بین دارایی های ذکر شده در ابتدا در زمان متفاوت است.

JPY Pairs در مقابل بازار سهام

همبستگی مستقیم بین جفت های JPY و بازار سهام وجود دارد. به عنوان یک یادداشت جانبی ، JPY به عنوان یک ارز همیشه در موقعیت دوم در یک جفت ارز ظاهر می شود (به عنوان مثال ، USDJPY ، EURJPY ، AUDJPY ، CHFJPY ، CADJPY و غیره). بنابراین ، جفت های JPY از همبستگی مستقیمی با بازارهای سهام ایالات متحده برخوردار هستند در حالی که JPY به عنوان یک ارز از یک محصول غیرمستقیم برخوردار است. زیبایی های زبان انگلیسی!

اخیراً ما با اخباری از کره شمالی بمباران شده ایم. موشک، تهدیدات هسته ای و غیره. برای کسانی که بازار مالی را به دقت رصد می کردند، تنها یک معنی داشت: هر بار که کره جنوبی موشک دیگری پرتاب می کرد، بازار سهام سقوط می کرد. علاوه بر این، USDJPY بدون توجه به قیمت های قبلی در طول روز، همان مسیر را دنبال کرد. مانند ازدواج، برای خوب و بد، جفت ین و بازارهای سهام ایالات متحده در یک جهت حرکت می کنند. مقایسه ازدواج به خوبی چگونگی تغییر همبستگی را توضیح می دهد: گاهی اوقات دو بازار دست به دست هم می دهند (یک زوج زمان های عالی دارند، در هماهنگی زندگی می کنند) و برخی مواقع دیگر کمی از هم جدا می شوند، یا در برخی حرکت ها تاخیر می کنند (زن و شوهر بحث می کنند، نهدر مورد مسائل توافق دارند، دیدگاه های متفاوتی دارند). در نهایت همه زنده می مانند و زندگی ادامه دارد. در مورد جفت ین و بازار سهام ایالات متحده نیز همین است. هنگامی که ما درک کنیم که سهام و ارزهای جهانی همه به هم مرتبط هستند، همبستگی به یک پدیده جهانی تبدیل می شود.

نتیجه

همبستگی هایی که در اینجا ذکر شد تنها مهمترین آنها هستند. با تأثیر کمتر، می توانیم در مورد چگونگی حرکت دلار کانادا (CAD) بر اساس نحوه رفتار بازار نفت بحث کنیم. به این ترتیب، معامله گران سرنخی از نحوه معامله سهام کانادایی بر اساس نحوه حرکت CAD دارند. در مجموع، معامله گران باید تمام بازارهای مالی را زیر نظر داشته باشند. یک معامله گر جدی که بیش از یک صفحه نمایش روی میز خود باز است. هنگامی که برای امرار معاش معامله می کنید، باید تا حد امکان از بازارهای زیادی که ممکن است بدانید. به این ترتیب، دانستن این همبستگی ها، به افزایش شانس معامله موفقیت آمیز در بازار سهام کمک می کند.