میانگین حرکت چیست؟فارکس و رمزنگاری

هنگام تماشای فیلم در YouTube ما از منابع این جریان لذت ببرید!

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار ، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده های کامل استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ، کمک به صاف کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ، کمک به صاف کردن داده های قیمت در مدت زمان مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط به روز شده است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین حسابی مجموعه ای از قیمت ها را در طول روزهای خاص در گذشته می گیرد. به عنوان مثال ، در طول 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز قبلی. میانگین های متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می بخشد ، و این باعث می شود که به اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

درک میانگین متحرک (MA):

میانگین حرکت یک ابزار ساده و فنی است. میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهام یا تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک نشانگر روند پیروی یا عقب مانده است زیرا بر اساس قیمت های گذشته است.

هرچه مدت زمان متوسط برای میانگین متحرک طولانی تر باشد ، تاخیر بیشتر می شود. بنابراین ، میانگین در حال حرکت 200 روزه درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد داشت زیرا برای 200 روز گذشته حاوی قیمت است. ارقام متوسط 50 روزه و 200 روزه در حال حرکت برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و بازرگانان دنبال می شود و سیگنال های تجاری مهم محسوب می شوند.

میانگین های حرکت یک شاخص کاملاً قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهند هنگام محاسبه متوسط انتخاب کنند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین حرکت 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است. هرچه مدت زمان استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاه تر باشد ، برای تغییرات قیمت حساس تر خواهد بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی مختلفی را با طول های مختلف برای محاسبه میانگین های متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه مدت به طور معمول برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین حرکت طولانی مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است.

در هنگام تنظیم میانگین های متحرک خود ، هیچ بازه زمانی صحیحی وجود ندارد. بهترین راه برای فهمیدن کدام یک برای شما بهتر است آزمایش با تعدادی از دوره های زمانی مختلف تا زمانی که یکی از آنها را پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

پیش بینی روندهای موجود در بورس هیچ فرآیند ساده ای نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی های بهتر کمک کند.

میانگین در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در صعود قرار دارد ، در حالی که میانگین در حال کاهش حرکت نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، حرکت به سمت بالا با یک متقاطع صعودی تأیید می شود ، که زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند. در مقابل ، حرکت رو به پایین با یک متقاطع نزولی تأیید می شود ، که زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند.

انواع میانگین های متحرک:

میانگین حرکت ساده

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک ، معروف به یک میانگین متحرک ساده (SMA) ، با گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر در طی یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - به هم اضافه می شوند و سپس بر اساس تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند. فرمول محاسبه میانگین حرکت ساده یک امنیت به شرح زیر است:

میانگین متحرک نمایی (EMA):

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین حرکت ساده (SMA) را در یک دوره زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد ، شما باید چند برابر را برای وزن گیری EMA (که به عنوان "ضریب هموار سازی" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول فرمول را دنبال می کند: [2/(دوره زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضرب [2/(20+1)] = 0. 0952 خواهد بود. سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی استفاده می کنید تا به مقدار فعلی برسید. بنابراین EMA وزن بیشتری را به قیمت های اخیر می دهد ، در حالی که SMA وزن برابر را به تمام مقادیر اختصاص می دهد.

میانگین حرکت ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA):

محاسبه EMA بیشتر بر نقاط داده های اخیر تأکید می کند. به همین دلیل ، EMA یک محاسبه متوسط وزنی محسوب می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در هر میانگین یکسان است - اما EMA با سرعت بیشتری نسبت به SMA به قیمت های متغیر پاسخ می دهد. همچنین می توانید در این شکل مشاهده کنید که وقتی قیمت از SMA در حال افزایش است ، EMA از ارزش بالاتری برخوردار است (و وقتی قیمت در حال کاهش است سریعتر از SMA سقوط می کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران از EMA در SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک:

میانگین متحرک بسته به نوع: SMA یا EMA متفاوت محاسبه می شود. در زیر ، ما به یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت با قیمت های بسته زیر در طی 15 روز نگاه می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23 هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27 هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین حرکت 10 روزه به طور متوسط قیمت بسته شدن برای 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده می تواند به طور متوسط داشته باشد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص متوسط در حال حرکت

یک شاخص فنی Bollinger Band® دارای باند هایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را به دور از میانگین حرکت ساده قرار می دهند. به طور کلی ، حرکت به سمت باند فوقانی نشان می دهد که دارایی بیش از حد در حال تبدیل شدن است ، در حالی که حرکتی نزدیک به باند پایین نشان می دهد که دارایی در حال افزایش است. از آنجا که از انحراف استاندارد به عنوان یک اندازه گیری آماری از نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را با گذشت زمان ضبط می کند. در امور مالی ، میانگین های متحرک اغلب توسط تحلیلگران فنی برای پیگیری روند قیمت برای اوراق بهادار خاص استفاده می شود. یک روند صعودی در یک میانگین متحرک ممکن است صعود به قیمت یا حرکت یک امنیت را نشان دهد ، در حالی که روند نزولی به عنوان نشانه نزول تلقی می شود. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین های متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمول های پیچیده که برای محاسبه کارآمد به یک برنامه رایانه ای نیاز دارند.

میانگین های متحرک مورد استفاده برای چه مواردی است؟

میانگین های متحرک به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند ، شاخه ای از سرمایه گذاری که به دنبال درک و سودآوری از الگوهای حرکت قیمت اوراق بهادار و شاخص ها است. به طور کلی ، تحلیلگران فنی از میانگین های متحرک استفاده می کنند تا تشخیص دهند که آیا تغییر در حرکت برای یک امنیت رخ می دهد ، مانند اینکه یک حرکت ناگهانی رو به پایین در قیمت امنیت وجود دارد. در موارد دیگر ، آنها از میانگین های متحرک برای تأیید سوء ظن خود استفاده می کنند که ممکن است تغییر در حال انجام باشد. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم یک شرکت بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باشد ، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

چند نمونه از میانگین حرکت چیست؟

انواع مختلفی از میانگین های متحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. به عنوان مثال ، میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری را به روزهای معاملاتی اخیر می بخشد. این نوع میانگین متحرک ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت مفید باشد که داده های تاریخی طولانی مدت برای آنها کمتر مرتبط باشد. از طرف دیگر ، میانگین متحرک ساده با میانگین یک سری از قیمت ها در حالی که وزن مساوی به هر یک از قیمت های درگیر دارد ، محاسبه می شود.