چیزهایی که بعد از 1 سال تجارت روز برای امرار معاش می آموزید

من در 6 ماه 20 ٪ ROI درست کرده ام و همه آن را در یک ماه از دست دادم. سپس در 10 معاملات ماه بعد 30 ٪ از دست دادم. من هزاران دلار به دست آورده ام و از دست داده ام ، تقریباً دو بار کل حساب خود را منفجر کردم ، ده ها تماس حاشیه دریافت کردم ، چندین تکنیک یادگیری ماشین را امتحان کردم ، چندین بازار ، بازارهای زمانی و سازها را معامله کردم. من هرگونه اشتباه احتمالی را مرتکب شده ام ، اما به نوعی زنده ماندم و چیزهای زیادی آموختم.

بعد از گذشت 4 سال در صنعت مهندسی نرم افزار ، فهمیدم که مسیر من خیلی قابل پیش بینی است. من همیشه با پروژه های مرتبط با علوم داده سر و کار داشتم. کار در یک شرکت کوچک ، شرکت و یک استارتاپ دیدگاه صنعت من را شکل داد اما هیچ چیز کاملاً رضایت بخش نبود. اشتیاق خوب قدیمی من به تجارت الگوریتمی هرگز مرا تنها نمی گذارد. من چیز دیگری را می خواستم ، بنابراین تصمیم گرفتم حرفه علوم داده خود را ترک کنم و تجارت روز را برای زندگی دنبال کنم. در اینجا خلاصه اشتباهاتی که من مرتکب شده ام و چگونه می توانید از آنها جلوگیری کنید.

یادگیری ماشین

ما همه جا برنامه های یادگیری ماشین را دیده ایم. رسانه ها آن را دوست دارند ، مردم آن را درک نمی کنند و سرمایه گذاران آن را "کلمات وزوز" می نامند زیرا هرگز آن را دریافت نمی کنند. پیشرفت Alphago DeepMind ذهن آور است ، و این تنها آغاز است. من همیشه به همکارانم می گفتم که روزی ما می نشینیم و در مورد کلاس های جاوا فکر خواهیم کرد زیرا آنها در گرفتگی جلوی چشمان ما ظاهر می شوند و در طول زمان خواب ما با برخی از کتاب ها مانند ماتریس "خوانده" می شویم.

مشکل یادگیری ماشین این است که اعمال در تجارت بسیار دشوار است. این بیشتر یک روش فیلتر است نه یک ابزار تصمیم گیری. بسیاری از تست های معاملات کاغذ بسیار جذاب خواهند بود و در تجارت واقعی شکست می خورند زیرا آنها بیش از حد مناسب هستند. شما با اعتبار سنجی متقاطع و انتخاب بهترین مدل هایی که بهترین کار را در خارج از نمونه انجام می دهند ، می جنگید و فکر می کنید ایمن هستید ، به روشی که داده های تعصب و نشت را اضافه کنید. این راهی برای انجام این کار نیست.

با میانگین و ارزیابی دقیق و ارزیابی دارایی های مختلف ، بازه های زمانی یا دوره های مختلف ، از تناسب بیش از حد خودداری کنید. از انشعابات قطار/آزمون غیر متعارف استفاده کنید و برای ارزیابی قدرت تعمیم خود سر و صدای تصادفی اضافه کنید. همیشه بسیار مراقب باشید ، زیرا شما نمی دانید چه چیزی را نمی دانید. شما نمی دانید چه اتفاقی می افتد ، اما شبیه سازی مونت کارلو بهترین دوست شماست ، زیرا حداقل می توانید سناریوهای زیادی را شبیه سازی کنید.

خطر

چندین بار در طول معاملاتم احساس امنیت می کردم و فکر می کردم که آن را شکست داده ام. احساس می کردم هیچ چیز نمی تواند مرا غافلگیر کند، و هر از چند گاهی توسط مستر مارکت به صورتم سیلی می خورد. یک معامله اشتباه انجام می شود و 10 معامله سودآور قبلی شما را از بین می برد، نوسانات نوسانات و استاپ های شما مانند کاغذ توسط چاقو شکسته می شود و نقدینگی رایگان به دنبال یک فراخوان سود ناخوشایند و کارگزار شما قبل از اصلاح همه موقعیت های شما به یک خفه مرگبار در پرتفوی شما تبدیل می شود. این یک ضرر کلی استباور کنید، تا زمانی که آن را نبینید، فکر می کنید این فقط داستان جنگ و تخیل است. مردم، این واقعیت است، هیچ پول رایگان وجود ندارد. همه چیز مستلزم ریسک است، مهم این است که چقدر در درک شانس و احتمال باخت خود خوب هستید.

به عنوان یک معامله گر اختیار معامله، مزیت من به فروش گزینه های با قیمت بیش از حد و بازخرید آنها در هنگام کاهش قیمت ها متکی است. امروزه چندین مدل قیمت گذاری مانند بلک-اسکولز-مرتون، درختان دوجمله ای و مونت کارلو وجود دارد. همه آنها تخمین قیمتی از محل دارایی در یک افق زمانی از پیش تعریف شده ارائه می دهند. معمولاً IV (نوسانات ضمنی) ترس در بازار را بیش از حد بیان می کند. اما گاهی ترس واقعی است.

همانطور که در فوریه 2018 دیدیم، ترس از بازار گاهی واقعی است. شاخص ها شروع به فروختن کردند و مردم از ETF و سهام فرار می کنند و به پول نقد و طلا می روند زیرا پول نقد پادشاه واقعی است. ارزهای رمزنگاری شده کنار گذاشته شدند زیرا مردم متوجه شدند که ظاهرا غارتگران پول نقد و طلا را در مقابل پول دیجیتال ترجیح می دهند.

آلفا

همه مسابقات Kaggle با گروه های طبقه بندی کننده دیوانه و روش های میانگین برنده می شوند. من برای مدت طولانی سعی کردم با به کارگیری تکنیک ها، الگوریتم ها و ابزارهای پیشرفته، یک مرد باهوش باشم. آنها گاهی کار می کنند، و گاهی اوقات نه. معمولا هفته ها یا ماه ها طول می کشد تا بفهمید چه اشتباهی رخ داده است. این ارزیابی برای شما هزینه دارد، یا کاغذ آن را به کنار بازار مبادله می کنید، و همانطور که قبلا ذکر شد، این یک فرآیند غیر قطعی است که فقط نویز اضافه می کند و داده ها را درز می کند.

حقیقت این است که آمار ساده، شبیه سازی مونت کارلو و کمی پایتون تنها چیزی است که نیاز دارید. مفروضات ساده ای که به خوبی شبیه سازی و تایید شده اند می توانند پیشنهادات و درخواست های گران قیمت و کمتر را تشخیص دهند، همین. مدل های فانتزی برای منیت و درک کلی شما خوب هستند. در بازارها، احتمال و آمار CS 101 برای یک استراتژی سودآور کافی است.

KISS (Seep It Simple Stupid)

اگر کسی که تجربه تجارت ندارد از شما سؤال می کند که چگونه می توانید درآمد کسب کنید ، باید بتوانید آن را با دو جمله توضیح دهید ، در غیر این صورت ، درآمد کسب نمی کنید. پیش از آن من به مردم توضیح می دادم که جریان یادگیری ماشین من چقدر علاقه مند است ، بدون اینکه بتوانم آلفا را توضیح دهم. اکنون این ساده است: من گزینه های گران قیمت را می فروشم ، این همان است. روش محدودیت قیمت دارایی بسیار پیچیده است ، اما منبع آلفا واضح است.

به نظر می رسد تجارت برای اکثر افراد یک کار دشوار است ، که به عنوان یک پیش نیاز به آموزش و آموزش مالی نیاز دارد. حقیقت این است که مردم هر روز به عنوان معامله گران عمل می کنند و حتی بدون توجه به آن عمل می کنند. شما برای خرید مواد به سوپرمارکت می روید. در اینجا بازار (مبادله) شماست. قیمت ها پیشنهادات پیشنهاد شما (سطح 1) هستند. شما فقط می توانید خریداری کنید (سؤال کنید) ، اما تأمین کننده نیز می تواند بفروشد (پیشنهاد). عرضه در پشت سوپر مارکت سطح 2 است. صندوقدار کتاب سفارش شماست. اکنون آن را به هر آنچه که خریداری می کنید یا می فروشید ، همه تجارت است ، همه یک معامله گر یک روز هستند.

به طور جدی ، هرچه پیچیدگی بیشتری به جلبک هایم اضافه می کردم ، ضررهای من بزرگتر بود. ابراز شده توسط Fancy Spark Jobs ، عبارات لامبدا و نوت بوک های زیبا Jupyter ، من در واقع درآمد کمتری داشتم. واقعیت این است که در ابتدا من از جریانهای ساده چند رشته ای و چند اسکریپت ساده برای ارزیابی آلفا خود استفاده کردم. لحظه ای که شروع به تمرکز روی عملکرد و سهولت کردم ، پیگیری خود آلفا را از دست دادم. مهمترین چیز این است که یک جریان ساده و کار را پیگیری کنید ، سپس می توانید جواهرات را در بالای یک اسکلت قوی اضافه کنید. عملکرد و سهولت مهم است اما برای معامله گر خرده فروشی ، قوام و سادگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

غلتک بازار

سودآوری به مدت 6 ماه خوب است ، اما همیشه می توانید بیش از چند ماه گذشته از دست بدهید. بعضی اوقات بازار مانند یک تمساح وحشیانه و سریع است. با بازی کوچک از آن شرایط خودداری کنید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من مرتکب شدم شرط بندی بود. اگرچه معیار کلی مورد توجه مهم است ، اما شرط بندی همیشه بهتر از شرط بندی است. ارزیابی ریسک و اندازه موقعیت برای موفقیت شما مهم است. داشتن یک استراتژی با احتمال بالای پیروزی به همان اندازه اندازه گیری موقعیت صحیح و تجزیه و تحلیل نیازهای حاشیه مهم است.

بافت ، به نقل از شریک Munger ، می گوید سه راه برای شکسته شدن وجود دارد: "مشروبات الکلی ، خانمها و اهرم"

عقب نشینی هوشمند

مردم به شما خواهند گفت که باید دائماً انجام می شد. هر اشتباهی که من مرتکب شدم توسط کسی که به من می گفت می توان از آن جلوگیری کرد. خانواده ، دوستان و همکاران شما به شما ، آلفا ، مهارت ها و ایده های شما شک می کنند. به نظر می رسد که رابرت کیوساکی بسیار درست بود: مردم خیلی می ترسند چیزها را امتحان کنند ، بنابراین ارزیابی شخص دیگری به جای انجام این کار همیشه ساده تر است. بیشتر اوقات شما از محیط اطراف خود دلسرد خواهید شد: از ترول های موجود در شبکه های اجتماعی گرفته تا سرمایه گذاران بالقوه خود ، همه فکر می کنند که این کار آسان است ، و آنها می توانند این کار را انجام دهند ، اما پس از آن دوباره آنها فقط در حال تماشای و تسلط بر هنر هند هستند. غرایز و احساس روده خود را دنبال کنید ، در عرصه بازی هستید ، با نبرد می جنگید ، توسط تماشاگران گمراه نمی شوید.

کمی دیوانه شدن

این برای شما هم اتفاق می افتد. بیشتر معاملات حرفه ای استحکام روانی مورد نیاز بازی را مشخص می کنند. در مواقع حرکات نوسانات ، با باز شدن بازار ، ضربان قلب خود را احساس خواهید کرد ، نیازهای حاشیه ای به طور ناگهانی از 40 ٪ رایگان به 2 ٪ قبل از باز شدن بازار پرش می شود. شما ناامید و بدبخت خواهید بود ، زیرا معاملات بسیار بزرگی را با خطر بی حد و مرز انجام داده اید و به روز بارانی فکر نمی کنید. بعضی روزها بارانی خواهد بود ، همیشه آماده باشید.

علاوه بر این ، من روح خود را از دست دادم. من از دوستانم در مورد "سرماخوردگی" ، "پرخاشگرانه" و "بی ادب" اظهار نظرهای تکراری کردم. در بعضی لحظه ها تقریباً فراموش کردم که چگونه گیتار را نواختم. هر رویداد اجتماعی ناگهان آزار دهنده و وقت گیر بود ، یا اتلاف وقت کدگذاری گرانبها برای من. ساعات کار طولانی و آخر هفته پر از توسعه و صدها تعهد ، اختلالات خوردن و بارزترین کاهش وزن. این شدید است ، این کار را نکنید. من در جایی خوانده ام که در واقع نشانه انجام یک کار عالی در تلاش من بود. برای تجارت شما بد است. شما باید از آن جلوگیری کنید ، اغراق نکنید.

تولد دوباره

بعد از هر چند وقت یکبار ، من انتظارات خود را به شدت کاهش داده ام. ناگهان من این گفته مشهور را در مورد اینکه چقدر پول توانستید واقعاً از بازارها استفاده کرده و از آن نگه دارید ، فهمیدم. من فهمیدم که دو ماه دیگر بنزین دریافت کرده ام ، و وقت آن است که به خودم حقوق ماهانه بپردازم ، در غیر این صورت هیچ کاری نکرده ام.

مهمترین چیز این است که ناگهان من بی باک بودم ، دیگر هیچ چیز نمی تواند مرا بترساند. من دیگر ساده لوح نبودم و خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کردم. به نوعی فهمیدم که این تجارت چقدر شکننده و خطرناک است. مثل راه رفتن در یک میدان مین است.

من شروع به تجارت کوچک ، واقعاً کوچک کردم. من به جای پرش به معاملات مانند پلنگ ، ابتدا در حال تحقیق در مورد این شرکت بودم ، به علاوه معمولاً چندین ایده تجاری برای همان نماد ظاهر می شوند ، بنابراین هیچ FOMO وجود ندارد (ترس از دست رفتن). علاوه بر این ، من با تمرکز بر نقدینگی و حجم ، لیست های ساعت خود را به میزان قابل توجهی کاهش دادم. این لحظه A-HA مهمترین بود. ورود و خارج شدن از تجارت اجباری است. تمام معاملات از دست دادن من با دارایی های نقدینگی کم و اصول بد بود ، مواردی که امروزه شما را برای ارزیابی امروزه می گیرد.

کمسیون

قبل از ضررهای عمده من ، من 4 ٪ ROC در ماه درست می کردم. کمیسیون ها بی ربط و جزئی به نظر می رسید. لحظه ای که بیش از 30 ٪ از حساب خود را منفجر کردم و مواضع خود را کاهش دادم ، ناگهان متوجه اهمیت کمیسیون های کم شدم. تجارت با IB (کارگزاران تعاملی) با توجه به بستر قوی و API انعطاف پذیر ، کمترین کمیسیون را در صنعت پرداخت می کنم. از طرف دیگر ، با کاهش اندازه موقعیت من ، خودم را دریافت کردم که 5-10 ٪ کمیسیون را پرداخت می کنم و IB پیشنهاد کردم که "نقدینگی" را تأمین کنم زیرا آنها "نرخ مذاکره نمی کنند" ، حتی اگر 200 معاملات در ماه انجام دهید. علاوه بر این ، من به قیمت های تاریخی EOD (پایان روز) نیاز دارم ، بنابراین Quandl در اینجا بسیار مهم است. کارگزاران در مورد شما اردک نمی دهند ، که یک معامله گر خرده فروشی می خورد.

تنها راه برای جلوگیری از پاره شدن کمیسیون ، اندازه معاملات است. مردم تمایل دارند در مورد تنوع و همه چیز صحبت کنند. چگونه موقعیت ها باید کوچک و غیره باشند. خوب واقعیت نشان می دهد که تجارت خیلی کوچک شما را می کشد. این یک پارامتر شخصی و تابعی از اندازه حساب شما ، ریسک ریسک و غیره است.

صبر

یکی از سخت ترین کارها برای انجام معاملات روز ، صبر است. گاهی اوقات بهترین تجارت تجارت نیست ، مشابه زگزوانگ در شطرنج. یک روز معامله گر به معنای یک آشغال در بازار است ، که حاکی از اعتیاد و عجله آدرنالین در هنگام زنگ افتتاحیه است. بعضی اوقات پول نقد پادشاه است ، به سادگی تجارت یا انتظار برای تجارت مناسب بهترین کاری است که می توانید انجام دهید ، به خصوص وقتی که بازارها در مواقع فروش یا بحران دیوانه می شوند. از طرف دیگر تجارت مانند هوا است ، اگر تجارت نکنید ، وجود ندارد. تسلط بر این خواسته برای موفقیت شما مهم است. بارها و بارها به جای انتظار و نگه داشتن پول ، به از دست دادن موقعیت ها یا تلاش برای صرفه جویی در موقعیت های ترمینال اضافه کرده ام.

پول زیادی در خرید و فروش حاصل نمی شود. اما در انتظار (چارلی مونگر).

صبر همچنین مربوط به ورود و خروج است. قیمت های مورد نظر خود را مشاهده خواهید کرد ، اما پس از آن آنها سفارش LMT را تغییر می دهند ، و شما آن را دریافت نکردید. سپس قیمتی را که دوباره حرکت می کند تنظیم و تعقیب می کنید. عجله نکنید و قوی باشید ، زمان می برد. سرانجام نظرات خود را حفظ خواهید کرد و منتظر خواهید ماند تا طرف مقابل آن را بگیرد. از تجربه من اگر زیربنایی مایع باشد ، معاملات تمام روز با قیمت متوسط پر می شود.

اگر تجارت ضرر دارید ، هیچ فرار و انقضا هفتگی وجود ندارد ، برای رفع آن عجله نکنید. بازار می تواند گزاف گویی کند ، و شما برهنه خواهید شد. ضررهای شما می تواند کوچکتر شود. من پس از فروش بازار در فوریه 2018 ، یک خرس گسترش یافتم ، آن را با 0. 7 از دست دادن عرض گسترده ثابت کردم. روز بعد 0. 2 شد ، بنابراین انتظار گاهی اوقات کمک می کند. هرگز موقعیت های از دست دادن خود را برهنه نکنید ، بازارها همیشه می توانند گزاف گویی کنند ، حتی اگر یک روز تا زمان انقضا باشد.

تسلط بر هنر

تجارت قطعاً هنر بیشتری از علم است. شما ممکن است بلافاصله پخش یک ساز جدید را شروع کنید و احتمالاً هر کسی می تواند بعد از یک هفته یا بیشتر صداها را انجام دهد. بعد از یک ماه شما قادر خواهید بود برخی از یادداشت ها را پخش کنید و امیدوارم یک آهنگ. سوال این است که چه مدت طول می کشد تا شما مانند استیو وی بازی کنید؟وی از تمرین 8 ساعت در روز یاد کرد و مطمئن است که او با استعداد است ، اما پس از آن دوباره ، کار سخت مهم است.

به همین ترتیب ، تجارت نیاز به تمرین زیادی دارد. رسیدن به سطح تجارت بدون زحمت همان چیزی است که متخصصان و تجار سرگرمی را تقسیم می کند. متأسفانه ، مردم این مفهوم را دریافت نمی کنند زیرا معامله گران روز همیشه مانند کابوی های خوش شانس با پول برای خرج کردن به نظر می رسند. مسیر همان چیزی است که به نظر می رسد مردم از آن خارج می شوند زیرا این دشوارترین بخش این بازی است.

من ده ها کتاب ، صدها مقاله خوانده ام و صدها ساعت محتوای مربوط به فیلم را تماشا کرده ام. یادگیری هرگز متوقف نمی شود. هر روز چیزی جدید نمی آموزید یک روز گمشده است. برنامه معاملاتی شما باید به طور مداوم بهبود یافته و مهندسی شود ، در غیر این صورت شما مرتبط نخواهید بود و لبه شما ناپدید می شود. بهترین محتوا بصورت آنلاین و عمدتا به صورت رایگان در دسترس است. اگر وارد معاملات گزینه ها هستید ، باید TastyTrade ، OptionalPha و OIC را بررسی کنید. آن بچه ها هر آنچه را که باید بدانید به شما یاد می دهند. این واقعاً مسئله انگیزه شما است.

فکر کردن مثل یک بازار ساز

پس از انجام صدها معاملات دستی ، شما شروع به توجه به مطالب می کنید ، به ویژه حوادثی که مانند یک تازه کار پاره می شوید. یکی از ناامید کننده ترین مفاهیم در گزینه های معاملاتی ، علاوه بر کمیسیون ها ، سازندگان بازار هستند. سازندگان بازار در اصل بازیکنانی هستند که نمایش را اجرا می کنند. به طور گسترده ای شناخته شده است که شرکت هایی مانند Citadel ، Final و بسیاری دیگر از بازیکنان HFT (تجارت فرکانس بالا) کاملاً ناکارآمدی قیمت را در بازارها کنترل می کنند. موسسات بزرگی که سعی در خرید یا فروش دارند ، اهداف اصلی برای پاره کردن هستند ، زیرا بازیکنان سریع می توانند به راحتی در مقابل شما قرار بگیرند و همان کالاها را با قیمت بالاتر به شما بفروشند یا آن را با قیمت پایین تر از شما خریداری کنند و سپس آن را بفروشند یا بخرند/از آنشخص دیگریاین اختلافات جزئی مانند یک توپ برفی ترکیب شده است.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، کمیسیون ها بخشی از مشکل هستند ، اما بدون آنها عرصه ای برای تجارت وجود نخواهد داشت. مسئله واقعی سازندگان بازار هستند که کتاب های سفارش را به نمایش می گذارند. همه زیرساخت ها به صورت خودکار هستند و بازیکنان سریع در همه جا برای گرفتن معاملات شما هستند ، با خوشحالی قیمت های بالایی را هنگام خرید و قیمت پایین در هنگام فروش به شما ارائه می دهند. تنها راه ضرب و شتم آن استفاده از سفارشات محدود و تلاش برای پیش بینی قیمت متوسط است. این لحظه A-HA به نظر می رسد یک مسئله جزئی است ، اما ضرب 200 معاملات با 2. 5 دلار از بین بردن هزینه ها مشابه کمیسیون هایی است که به هر حال پرداخت می کنید ، بنابراین مانند پرداخت دو بار کمیسیون است! هرگز از سفارشات بازار یا قیمت های خام استفاده نکنید ، همیشه قیمت متوسط یا بهتر را هدف قرار دهید.

دنده خود را بشناسید

عکاسان عالی همیشه ذکر می کنند که اولین چیزی که برای عکاسی کنترل می شود ، کنترل کاملاً دوربین شما است. شما باید درک کرده و بدانید که چگونه بسته به شرایط روشنایی ، از هرگونه تنظیم و ترکیب استفاده کنید. هنگامی که آن را بدانید ، پس از آن هنر واقعی آغاز می شود.

6 ماه طول کشید تا به طور کامل از نرم افزار تجارت خود استفاده کنم و از API بدون زحمت استفاده کنم. من یک کلون کامل از تنظیمات تجاری خود را در رایانه شخصی ، لپ تاپ و نمونه AWS خود دارم. در صورت عدم موفقیت ، می توانم به راحتی تجارت خود را با تمام نرم افزارهای مورد نیاز خود از سر بگیرم. اتصال شبکه من بسیار پایدار است. در مورد آب و هوای بد یا حوادث نادر ، من چندین آداپتور شبکه دارم تا تلفن هوشمند من به یک نقطه داغ تبدیل شود. من چندین لایه اتوماسیون اضافه کردم تا تجارت من قوی و سازگار باشد. فلج تجزیه و تحلیل بد است ، به ویژه در تجارت. سعی کنید بازجویی های دستی را تا آنجا که می توانید از بین ببرید.

من ده ها خطای انگشتان چاق را مرتکب شدم و احتمالاً چند هزار خطا را به دلیل قیمت های اشتباه و ترکیبی از معاملات متعدد از دست دادم. عجله و عدم آگاهی منجر به اشتباهات احمقانه و از دست دادن سرمایه می شود. اجرا نکنید، شما یک معامله گر خرده فروشی هستید، نه یک کامپیوتر تجارت الگوریتمی. نرم افزار معاملاتی خود را به طور کامل یاد بگیرید.

تجزیه و تحلیل فلج

معامله بیش از حد بد است. تجارت بسیار هیجان انگیز است و شما تبدیل به یک معتاد می شوید. شما بیش از حد مشتاق تجارت، بهبود و اصلاح هستید، در نهایت گیر کرده اید و بیشتر ضرر می کنید تا سود. در ابتدا نمی توانستم صفحه نمایشم را ترک کنم. من قراردادهای آتی و tastytrade را در یک صفحه پخش می کردم و موقعیت های من در صفحه دیگر. در نهایت من 6 ساعت می نشینم و معاملات خود را اصلاح می کنم، معامله می کنم، بهبود می دهم یا به طور کلی «لمس» می کنم. من به سختی یاد گرفتم که معاملات گزینه ها فقط در زنگ باز و بسته شدن انجام می شود. همه چیز دیگر بد است.

حذف تعادل، ارزش بازار PNL و همه شاخص های مرتبط با پول پرتفوی من خوب است. شما علاقه مند به این هستید که چقدر پول به دست آورده اید، یا چقدر در شرف از دست دادن هستید. این شما را خواهد کشتحذف پول از روتین برای عملکرد شما خوب است. شما باید به جای دلار به احتمالات و ریسک برای پاداش فکر کنید. لحظه ای که تمام اعداد خلاصه و موجودی پرتفوی را پاک کردم، در نهایت توانستم به جای پول، روی اجرا و ثبات تمرکز کنم.

تنها راه زنده ماندن در این بازی تجارت مانند یک ربات است. امتحان کردن چیزهای جدید خوب است و بخشی از منحنی یادگیری است، اما امتحان کردن چیزهای جدید در حساب کاربری زنده شما می تواند فاجعه باشد. من احتمال آستانه سود و ریسکم را خیلی سریع به نسبت های پاداش تغییر می دادم. در نهایت توانستم همگرا شوم و نسبت های بهینه خود را پیدا کنم. انجام آن در حساب زنده ام هزاران دلار برایم هزینه داشت، می توانستم با ارزیابی پیش روی چیزها دست کم با قلم و کاغذ یا مبادله آن برای یک ماه، درد را نجات دهم. ثابت و مداوم بودن الزامی است.

معامله گر روز الگو

قانون PDT (معامله کننده روز الگو) به حداقل 25 هزار دلار در روز نیاز دارد: بیش از 3 روز در هفته معاملات انجام دهید. من از آن متنفرم، همه از آن متنفرند و فکر می کنند احمقانه است. آزاردهنده است، اما زمانی که شما مجبور به محدودیت PDT پس از تجارت مانند یک گاوچران هستید، منطق درست است.

من با یک حساب مناسب تجارت کرده ام و محدودیت برای من بی ربط به نظر می رسد. من هرگز مجبور نبودم واقعاً معاملات خود را در اولویت قرار دهم ، زیرا می توانم همه آنها را بسازم. لحظه ای که نیمی از حساب خود را از دست دادم ، ناگهان فهمیدم که هر تجارت چقدر با ارزش است. به جای تیراندازی در همه جا ، مجبور شدم لیزر تجارت خود را متمرکز کنم.

توقع، انتظار

من علاقه مند بودم که برخی از تجزیه و تحلیل آماری از معاملات خود ، به ویژه موارد بازنده را انجام دهم. بگذارید تجزیه و تحلیل را از نظر معاملات خام در مقابل نمادهای معامله شده تقسیم کنیم. این تفاوت جزئی در نهایت بسیار مهم شد.

از ژوئن 2017 تا مارس 2018 من 1068 معاملات (621 سودآور و 447 باخت) انجام داده ام ، این احتمال 0. 58 برای پیروزی و 0. 42 برای از دست دادن است. من 87459 $ کسب کرده ام و 122069 $ را از دست داده ام. میانگین برد 140 دلار و میانگین ضرر 273 دلار است. این یک نسبت بازده 0. 51 به خطر است. لبه مؤثر به شرح زیر تعریف شده است.

البته به دلیل کم بودن سود و نسبت ریسک بالا برای پاداش ، هیچ لبه ای وجود ندارد. بگذارید اکنون معاملات را بر اساس نمادها گروه بندی کنیم. من 130 نماد با PNL مثبت و 51 نماد با PNL منفی ، در مجموع 181 نماد معامله کردم. 0. 72 از نمادها سودآور و 0. 28 باخت بودند. ما به طور متوسط سود 134 $ و به طور متوسط 1020 دلار ضرر برای هر نماد داریم ، این یک نسبت بازده 0. 13 به ریسک است. لبه مؤثر به شرح زیر تعریف شده است.

باز هم هیچ لبه ای وجود ندارد و این حتی بدتر است. نکته مهم این است که احتمال نمادهای سودآور و چقدر مهم است که یک مجموعه کوچک دارایی را تجارت کنیم. حال بگذارید با فرض انتخاب دارایی های مناسب و اندازه مناسب موقعیت ، لبه نظری را تجزیه و تحلیل کنیم.

16 ٪ است. من فقط به خودم ثابت کردم که تجارت کوچک و اغلب برای موفقیت مهم است. البته این هرگز به دلیل اندازه گیری موقعیت متناقض و نمادهای زیادی که درگیر آن نبود ، برای من اتفاق نیفتاد. لحظه ای که معاملات خود را کج می کنید ، محکوم هستید. بازگشت بیش از 1 تا 2 به ریسک یک بازی باخت است. این یکی احتمالاً بزرگترین لحظه A در هکتار برای من بود.

مجله تجارت

شما در مورد چگونگی مهم بودن مجلات تجارت می شنوید ، اما صادقانه ، هیچ کس یکی را حفظ نمی کند. شما فکر می کنید این بی فایده است زیرا به هر حال معاملات خود را در بستر معاملاتی مشاهده می کنید و به طور کلی فکر می کنید این اتلاف وقت است. شما فقط به برنده های خود علاقه دارید و چقدر پول می گیرید. سرانجام شما باید به عنوان یک معامله گر بزرگ شوید و خواهید فهمید که مجله تجارت چقدر مهم است.

نگه داشتن مجله به روز تجارت همه چیز را بهبود می بخشد. از کمیسیون و شانس گرفته تا دارایی هایی که تجارت می کنید. شما بیشتر از آنچه فکر می کنید یاد خواهید گرفت و به طور متفاوتی نظم و انضباط خود را بهبود می بخشید. من شروع به اجرای یک برگه Google به عنوان مجله بازرگانی کردم. یک هفته پس از اجرای ژورنال متوجه شدم که خطر من خیلی زیاد است و معاملات من خیلی کوچک است. به طور موثری من بیش از 1 تا 4 راه را ریسک می کردم ، واقعیت نزدیک به 1 تا 5 بود زیرا معاملات من خیلی کوچک بود.

به عنوان مثال در استراتژی های گزینه های من معمولاً حداقل 0. 5 اعتبار یا 50 دلار می فروختم و سپس تجزیه و تحلیل سود مورد نظر شما در بهترین حالت شما در واقع 0. 19 یا 19 دلار ایجاد می کنید (قراردادهای گزینه ها دارای 100 ضرب استاندارد هستند). بنابراین بیایید بگوییم که شما 100 دلار برای ساخت 25 دلار که 1 تا 4 است ، خطر می کنید و احتمالات به نفع شما هستند ، اما در واقعیت شما 19 دلار را ایجاد می کنید و همان 100 دلار را به خطر می اندازید. کاهش 25 دلار به 19 دلار ترکیبی از رفع 50 ٪ به علاوه حسن نیت ارائه دهنده واسطه ای است که بین 3 تا 10 دلار در هر سفر دور تجاری (داخل و خارج) می گیرد. مجدداً آن اختلافات جزئی مانند یک توپ برفی ترکیب شده و لبه شما را کاهش می دهد.

تنها راه حل این مشکل افزایش حداقل قیمت ورود شما است. از آن لحظه من حق بیمه کمتر از 100 دلار را دریافت نمی کنم. به جای 50 ٪ سود سود ، من از 75 ٪ استفاده می کنم. به طور موثری ، ما 75 تا 200 دلار ریسک داریم که 1 تا 2. 67 است. این نسبت بد اما واقع بینانه است. با 75 ٪ معاملات برنده ما خوب هستیم و دریافت آن از 80 ٪ آسانتر است. اگرچه استفاده از استراتژی های گزینه های مسافت طولانی معمول است ، اما هفته ها برای من کار می کنند ، بنابراین شما مجبور خواهید بود که افراد سود خود را تنظیم کرده و سطح ضرر را بر این اساس متوقف کنید.

SPX پادشاه است و Vix ملکه است

شاخص SPX@CBOE یا S& P 500 بازار است. هر آنچه حرکت می کند و هر آنچه جالب است در آن شاخص ها منعکس می شود. هر تصادف ، اوج ، اعتیاد به مواد مخدره و ترس در آنجا وجود دارد. vix@cboe یا شاخص نوسانات SPX بازتاب خالص ترس و حرص و طمع در بازار است. هنگامی که بازارها حرکت می کنند ، نوسانات حرکت می کند و برعکس. همبستگی ها برای طولانی مدت کار می کنند ، اما وقتی نوسانات سنبله می شود ، همه چیز با هم ارتباط دارد.

مقادیر بالا VIX برای گزینه های فروشندگان مناسب است و مقادیر کم بد و کسل کننده است. توجه داشته باشید که دوره های طولانی VIX در انفجارهای گسترده به پایان می رسد.

متحرک ترین دارایی های روز را در چشمان خود نگه دارید. کاهش دارایی ها جالب تر است زیرا حق بیمه در حال افزایش است. به عنوان فروشنده های ممتاز، زمانی است که اکشن به سرعت روشن می شود و قیمت ها آبدار هستند. ترس از بازار برای معاملات گزینه ها خوب است زیرا حق بیمه افزایش می یابد. برای گرفتن آن لحظات صبور باشید و فورا اقدام کنید. آن وقت است که لبه شما پهن و واضح است.

بدون پر کردن یک کشتن است

ناتوانی در به دست آوردن پر کردن معاملات شما را دیوانه خواهد کرد. چندین بار دنبال قیمت ها بودم تا اینکه به آن رسیدم، اما بیشتر از اینکه فایده ای داشته باشد ضرر کردم. سازندگان بازار همیشه در لحظه ای که در آن هستید، پر کردن بهتری را به شما نشان می دهند و به ندرت قیمت متوسط یا پرکننده ای بهتر از آنچه خواسته شده است را در اختیار شما قرار می دهند. با آن مبارزه نکنیدقبل از ورود، فقط پیشنهادهایی را پیدا کنید که نسبت ریسک به پاداش شما را برآورده می کند. دو چیز تقریبا همیشه اتفاق می افتد. 1. شما سیر خود را دریافت خواهید کرد. 2. بلافاصله قیمت بهتری خواهید دید. توجه داشته باشید که این بازی شکست ناپذیر است، اما حداقل شما در معرض خطر پاداش هستید. معاملات زیادی انجام دهید و خوب خواهید شد. دشواری درک این موضوع منجر به یکی از این دو می شود: 1. تقریباً هیچ پر کردنی 2. انتظار منفی از نظر ریسک برای پاداش به دلیل کمیسیون و قیمت خروج هدف شما (که به ندرت 0 می شود).

هرگز اشتباهات خود را تکرار نکنید

متأسفانه تصور می شود که اعمال شود و فیلتر واضحی از معاملات موفق در مقابل معاملات بازنده باشد. به یاد داشته باشید که قبل از هر معامله خود را بررسی کنید. چندین بار اشتباهات معاملاتی انجام داده ام و آنها را بارها و بارها تکرار کرده ام.

به یاد داشته باشید که تسلط بر تجارت سال ها طول می کشد و پیاده روی دشوار است. یادگیری هرگز متوقف نمی شود. بازارها پویا و زنده هستند. آلفا با تمام شدن بنزین خودروها ناپدید می شود. مهم است که پایه استراتژی خود را مجدداً ارزیابی کرده و دوباره پر کنید.

سرانجام

امیدواریم این خلاصه در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند. ای کاش قبل از پریدن به داخل استخر پر از کوسه همه این چیزها را می دانستم. مراقب باشید زیرا ما تاجران خرده فروشی کوچک هستیم و کوسه ها ما را به تنقلات احمقانه چاق علاقه دارند.

با من تماس بگیرید: kreimer. andrew(at)gmail. com