بهینه سازی قوانین شاخص فنی

در حوزه مالی، دو روش مهم ترین روش تحلیل بنیادی و تکنیکال است. تجربیات مختلف نشان داده است که استفاده از یکی از آنها به طور مستقل، نمی تواند بیش از استفاده از آنها با هم عایدی داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد تحقیقات بیشتری در این بخش از حوزه مالی مورد نیاز باشد. در تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعاتی مانند قیمت ها و حجم معاملات، شاخص ها محاسبه شده و بر اساس نقش هایی که با آنها معرفی می شود، تصمیم گیری می شود. احتمالاً نقش های عادی شاخص ها بیش از گذشته سودآور نبوده و نمی توانند بازدهی شدیدی را برای سرمایه گذارانی که از آنها استفاده می کنند به ارمغان بیاورند. در بازار سهام بدون کارایی کافی، استفاده از تحلیل تکنیکال بیش از استفاده مستقل از تحلیل فاندامنتال باعث بازدهی شد. در این مقاله برای بهینه سازی نقش های عادی شاخص ها آزمایش می شود و سعی می شود ابزارهای کارآمد برای بازدهی بیشتر تولید شود. به طوری که از 50 شرکتی که در سال های 21 مارس 2008 تا 20 مارس 2012 بسیار مورد معامله قرار گرفته اند استفاده می شود و بهینه سازی ابتدا با استفاده از کل مساحت و در مرحله دوم با استفاده از الگوریتم انتیک انجام می شود و در نهایت برای نتیجه از نقش های عادی مقایسه می شود. شاخص و خرید و نگه دارید.

کلید واژه ها

• تحلیل فنی
• نشانگر فنی
• قانون بهینه سازی
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• شاخص جریان پول (MFI)

منابع

* برزیده، فرخ.، اله قلی، ساسان، 1388، رابطه بازدهی نماگرهای بولینگر باند و قدرت نسبی با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21، صفحه 83 تا 107.

* تهرانی، رضا.، عباسیون، وحید.، 1386، شبکه کاربرد عصبی در زمان بندی مطالعات سهام با تکنیک تکنیکال.

* تهرانی، رضا.، مدرس، احمد.، تحریری، آرش.، 1389، ارزیابی تاثیر از شاخص های تکنیکال بر بازده سهامداران، تحقیقات اقتصادی، شماره 92 پاییز 1389.

* راعی، رضا.، پور ابراهیمی، محمد رضا.، حسینی، سید فرهنگ.، 1392، مقایسه بازده نتیجه بر نماگرهای تکنیکی با استفاده از الگوریتم های فازی، عصبی عصبی (NF) و عصبی فازی ژنتیک(NF-)GA) با خرید و نگهداری.

* راعی، رضا.، پویانفر، احمد.، 1389، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، چاپ سوم، تابستان 1389، انتشارات سمت.

* راعی، رضا، شیرزادی، سعید، 1387، بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس تهران، پژوهش نامه اقتصادی، زمستان 1387، شماره 31، صفحه 147 تا 170.

* رزمی جعفر.، جولای، فریبرز.، امامی، امیر عباس.، 1386، یک فناوری پوت استر برای مقایسه شاخص های تحلیل تکنیکی در بورس بهادار تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81، زمستان 1386، صفحه 85 تا 110.

* ستایش، محمد رضا.، تقی زاده شیاده، سید تیمور.، پور موسی، علی اکبر.، ابوذری، لطف علی.، 1387، فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 42، بهار 1388، صفحه 155 تا 177.

* سینایی، حسنعلی.، خان بابایی، جواد.، 1385، بررسی قابلیت کاربرد روش های تکنیکی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شماره 22.

* شریعت پناهی، سید مجید.، جعفری، ابوالفضل.، 1388، مدیریت سرمایه گذاری، نویسنده: ویلیام شارپ، انتشارات اتحاد.

* صادقی، شریف.، سید جلال سطان زالی، مسعود.، 1386، سودمندی استفاده از روش های تحلیل تکنیکی در بورس تهران، بررسی حسابداری و حسابرسی سال 14 شماره 49، پاییز 1386، صفحه 91 تا 110.

* صمدی، سعید.، ایزدی نیا، ناصر.، داور زاده، مهتاب.، 1389، کاربرد بهره گیری از تحلیل تکنیکال در بورس تهران، رویکرد مبتنی بر میانگین متحرک، پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول، تابستان 1389، پیاپی 3158، صفحه 121 تا 154.

* محمدی، شاپور.، 1383، تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، شماره 17، بهار و تابستان 1383، صفحه 97 تا 129.

* Achelis, S., Technical analysis from A to Z (2000), 2nd Edition, ISBN: 9780071363488

* Allen, F., Karjalainen, R., (1999), using genetic algorithms to find technical trading rules, Joual of Financial Economics, 51, 245-271.

* Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A., (2010), Investment, ninth Edition, Mc Graw-hill, Irwin, ISBN: 9780073530703

* Chang, P., C., Liu, C., H., Lin, J., L., Fan, C., Y., and Ng, C., S., (2009), A neural network with a case based dynamic window for stock trading prediction, Expert system with application 36(3) 6889-6898

* Chavaakul, T., and Enke, P., (2008), Intelligent technical analysis based equivolume charting for stock trading using neural network, Expert system with application 361(2) 1004-1017

* 18. Fu, T., C., Chung, C., P., Chung, F., L., (2011), Adopting genetic algorithms for technical analysis and portfolio management, Computers and mathematic with application 66, 1743-1757

* 19 Lin, L., Cao, L., Wang, J., Zhang, C., (2007), The application of Genetic Algorithms in Stock Market Data Mining Optimisation.

* 20 Melanie, M., (1998), An Introduction to Genetic Algorithms, MIT press, ISBN:0262631857

* 21 Rechenberg, I., (1971), Evolutions strategie: Optimierung technischer Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution (PhD thesis). Reprinted by Fromman-Holzboog (1973). Не удалось загрузить все результаты. ПовторитьПовторная попытка…