عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی در بانکهای تجاری بنگلادش

عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی در بانکهای تجاری بنگلادش

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

ارسال شده در 3 فوریه 2021 منتشر شده در 19 فوریه 2021

doi https://doi.org/10. 24018/ejbmr. 2021. 6. 1. 729

مشاهده شده = 4412 بار

موضوع بخش مقالات

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

• فاروک احمد

دانشگاه ایلینویز شمالی ، ایالات متحده

خلاصه

این مطالعه به بررسی عوامل خاص بانکی و خارجی که بر ریسک نقدینگی در بانکهای تجاری بنگلادش تأثیر می گذارد ، بررسی شده است. این مطالعه با استفاده از 23 داده بانک از 2005-2018 انجام شده است و از داده های پانل برای انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده می شود. در بین عوامل خاص بانک ، اندازه دارایی با خطر نقدینگی رابطه منفی دارد. هرچه اندازه بانک بزرگتر باشد ، موقعیت نقدینگی بهتر و خطر نقدینگی کمتر می شود. بازگشت نسبت به سهام عدالت و کفایت سرمایه رابطه مثبت اما ناچیز با خطرات نقدینگی دارد. در مورد عوامل کلان اقتصادی ، تورم منفی بر خطرات نقدینگی تأثیر می گذارد ، در حالی که تولید ناخالص داخلی و اعتبار داخلی تأثیر مثبتی دارد. اعتبار بخش خصوصی و دولتی سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد ، که به نوبه خود باعث رشد تولید ناخالص داخلی می شود. رشد اعتبار داخلی نقدینگی را کاهش می دهد و ممکن است ورشکستگی ایجاد کند. وام برجسته به دارایی با خطر نقدینگی بانک ها ارتباط مثبت دارد. بانک ها معمولاً وام/پرداخت هزینه را برای افزایش سودآوری افزایش می دهند ، که نقدینگی را از بین می برد و خطر نقدینگی را افزایش می دهد. این مطالعه نتیجه می گیرد که اگرچه چندین عامل ناچیز است اما دارای رابطه مثبت/منفی هستند ، اما بانک ها باید عوامل را با دقت ارزیابی کنند تا از بحران نقدینگی در آینده جلوگیری کنند.

کلمات کلیدی: بنگلادش ، بانک ها ، ریسک نقدینگی ، سودآوری

منابع

Abreu M. و V. Mendes. 2002. "حاشیه بهره بانکی تجاری و سودآوری: شواهدی از کشورهای E. U" ، سری مقاله کار پورتو.

احمد ، ن. ، احمد ، ز. ، و نقوی ، I. (2011). ریسک نقدینگی و بانکهای اسلامی: شواهدی از پاکستان. مجله بین رشته ای تحقیقات در تجارت ، 1 (9) ، 99-102

Ahamed ، F. (2021). تأثیر کلان اقتصادی COVID-19: یک مطالعه موردی در مورد بنگلادش. IOSR مجله اقتصاد و دارایی (IOSR-JEF) ، 12 (1) ، 2021 ، صص 24-29.

Aiyar ، S. (2012). از بحران مالی گرفته تا رکود بزرگ: نقش بانکهای جهانی شده. بررسی اقتصادی آمریکا ، 102 (3) ، 225-30.

اختر ، M. F. ، Ali ، K. ، & Sadaqat ، S. (2011). مدیریت ریسک نقدینگی: یک مطالعه مقایسه ای بین بانکهای معمولی و اسلامی پاکستان. مجله بین رشته ای تحقیقات در تجارت ، 1 (1) ، 35-44.

آلیسون ، P. D.(2005) ، "روشهای رگرسیون اثرات ثابت برای داده های طولی: با استفاده از SAS ، موسسه SAS.

Anam ، S. et. al.(2012). مدیریت ریسک نقدینگی: یک مطالعه مقایسه ای بین بانکهای معمولی و اسلامی بنگلادش. مجله تحقیقات اقتصاد ، تجارت ، فناوری اطلاعات و ارتباطات. جلد5: 1-5

Bonfim ، D. ، Barros ، P. P. ، Kim ، M. ، & Martins ، N. C. (2011). تخمین تأثیر ادغام بانکی: برنامه ای برای سیستم بانکی پرتغالی. بولتن اقتصادی و گزارش ثبات مالی مقالات و مطالعات اقتصادی بانکو د پرتغال.

Bourke ، P. (1989). تمرکز و سایر عوامل تعیین کننده سودآوری بانک در اروپا ، آمریکای شمالی و استرالیا. مجله بانکی و دارایی ، 13 (1) ، 65-79.

Choon ، L. K. ، Hooi ، L. Y. ، Murthi ، L. ، Yi ، T. S. ، & Shven ، T. Y. (2013). عوامل مؤثر بر نقدینگی بانکهای تجاری مالزی و پیامدهای آن برای نهادهای مربوطه: شواهدی از 15 بانک تجاری مالزی (افتخارات پایان نامه منتشر نشده) . UniversitItunku Abdul Rahman ، Kampar.

Cucinelli ، D. (2013). عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی بانکی در چارچوب منطقه یورو. مجله بین رشته ای تحقیقات در تجارت ، 2 (10) ، 51-64.

De Jonghe ، O. (2010). بازگشت به اصول اولیه در بانکداری؟تجزیه و تحلیل خرد از ثبات سیستم بانکی. مجله واسطه گری مالی ، 19 (3) ، 387-417.

Demirgüç-Kunt ، A. ، & Huizinga ، H. (1999). عوامل تعیین کننده حاشیه بهره بانک تجاری و سودآوری: برخی از شواهد بین المللی. بررسی اقتصادی بانک جهانی ، 13 (2) ، 379-408.

Diamond ، D. W. ، & Dybvig ، P. H. (1983). اداره بانکی ، بیمه سپرده و نقدینگی. مجله اقتصاد سیاسی ، 91 (3) ، 401-419.

Dinç ، I. S. (2005). سیاستمداران و بانک ها: تأثیرات سیاسی بر بانکهای دولتی در بازارهای نوظهور. مجله اقتصاد مالی ، 77 (2) ، 453-479.

García-Herrero ، A. ، Gavilá ، S. ، & Santabárbara ، D. (2009). چه چیزی سودآوری پایین بانک های چینی را توضیح می دهد؟مجله بانکی و دارایی ، 33 (11) ، 2080-2092.

Hossain ، M. S. ، & Ahamed ، F. (2015). عوامل تعیین کننده سودآوری بانکی: مطالعه ای در مورد بخش بانکی بنگلادش. مجله امور مالی و بانکی ، 13 (1) ، 43-57.

Hudgins ، C. ، Rose ، S. ، Fifield ، P. Y. ، & Aault ، S. (2013). پیمایش مبانی حقوقی و اخلاقی رضایت آگاهانه و محرمانه بودن در مراقبت های اولیه یکپارچه. خانواده ها ، سیستم ها و بهداشت ، 31 (1) ، 9.

Ismal ، R. (2010). ارزیابی مدیریت نقدینگی در صنعت بانکی اسلامی. مجله بین المللی امور مالی و مدیریت اسلامی و خاورمیانه.

Isshaq ، Z. ، & Bokpin ، G. A. (2009). مدیریت نقدینگی شرکت از شرکتهای ذکر شده در غنا. مجله مدیریت بازرگانی آسیا و اقیانوسیه.

اقبال ، A. (2012). مدیریت ریسک نقدینگی: یک مطالعه مقایسه ای بین بانکهای معمولی و اسلامی پاکستان. مجله جهانی مدیریت و تحقیقات تجاری ، 12 (5).

Ivashina ، V. ، and Scharfstein ، D ، وام بانکی در طول بحران مالی سال 2008 ، مجله اقتصاد مالی ، 97 ، (2010) ، 319- 338.

Jedidia ، K. B. ، & Hamza ، H. (2015). عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی در بانکهای اسلامی: یک مطالعه پانل. مدیریت و تجارت اسلامی ، 2 (2) ، 137-146.

Kuia ، H. P. ، & Muharam ، H. (2012). تأثیر عوامل اساسی در ریسک نقدینگی در صنعت بانکی (مطالعه موردی بین بانکهای معمولی و اسلامی در اندونزی) (پایان نامه دکترا ، Fakultas ekonomika dan bisnis).

Lucchetta ، M. (2007). داده ها در مورد سیاست پولی ، نقدینگی بانکی و ریسک بانکی چه می گویند؟یادداشت های اقتصادی ، 36 (2) ، 189-203.

Molyneux ، P. ، & Thoton ، J. (1992). عوامل تعیین کننده سودآوری بانک اروپا: یک یادداشت. مجله بانکی و دارایی ، 16 (6) ، 1173-1178.

Mugenyah ، L. O. (2015). عوامل تعیین کننده خطر نقدینگی بانکهای تجاری در کنیا (پایان نامه دکترا ، دانشگاه نایروبی).

محمد ، H. ، طارق ، م. ، طاهر ، ا. ، و مامنین ، دبلیو. (2009). مطالعه عملکرد مقایسه ای بانکداری معمولی و اسلامی در پاکستان. دانشکده سریع دانشگاه ملی تجارت و علوم نوظهور.

اوجو ، م. (2010)."مدیریت ریسک توسط کمیته بازل: ارزیابی پیشرفت های حاصل از توافق نامه بازل 1988 تا تحولات اخیر". مجله تنظیم مالی و انطباق ، 18 ، 305-315.

Pasiouras ، F. ، & Kosmidou ، K. (2007). عوامل مؤثر بر سودآوری بانکهای تجاری داخلی و خارجی در اتحادیه اروپا. تحقیقات در تجارت و دارایی بین المللی ، 21 (2) ، 222-237.

Ramzan ، M. ، & Zafar ، M. I. (2014) ، مدیریت ریسک نقدینگی در بانک های اسلامی: مطالعه بانکهای اسلامی پاکستان ،

Rauch C. ، Steffen ، S. ، Hackethal ، A. and M. Tyrell ، 2011 ، عوامل تعیین کننده ایجاد نقدینگی بانکی ، مقاله کار. مجله بین رشته ای تحقیقات معاصر در تجارت ، 5 (12) ، 199-215.

Rhoades ، S. A. (1985). سهم بازار به عنوان منبع قدرت بازار: پیامدها و برخی از شواهد. مجله اقتصاد و تجارت ، 37 (4) ، 343-363.

Singh ، A. ، & Sharma ، A. K. (2016). تجزیه و تحلیل تجربی از عوامل کلان اقتصادی و خاص بانکی مؤثر بر نقدینگی بانکهای هندی. مجله تجاری آینده ، 2 (1) ، 40-53.

Sopan ، J. ، & Dutta ، A. (2018). عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی در بانکهای هندی: تجزیه و تحلیل داده های پانل. مجله تحقیقات آسیایی در بانکداری و دارایی ، 8 (6) ، 47-59.

Sudirman ، I. (2015 ، مارس). عوامل تعیین کننده نقدینگی بانکی در اندونزی: تجزیه و تحلیل داده های پانل پویا. یازدهمین سمپوزیوم بین المللی سالانه مدیریت ، Resort Singhasari ، Batu ، Malang ، اندونزی. doi10. 2139/ss. 2583985

Sukmana ، R. ، & Suryaningtyas ، S. (2016). عوامل تعیین کننده خطر نقدینگی در بانکهای اسلامی و متعارف اندونزی.[1] Al-Iqtishad: Jual Ilmu Ekonomi Syariah ، 8 (2) ، 187-200.

Vento ، Gianfranco A. ، و Pasquale La Ganga."مدیریت و نظارت ریسک نقدینگی بانکی: کدام درس از آشفتگی بازار اخیر."مجله پول ، سرمایه گذاری و بانکداری 10. 10 (2009): 78-125.

Vodova ، P. (2012). عوامل تعیین کننده نقدینگی بانکهای تجاری در لهستان. نسبت ، 50 (2).

Wójcik-Mazur ، A. ، & Szajt ، M. (2015). عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی در بانکهای تجاری در اتحادیه اروپا. Argesta oeconomica ، 2 (35) ، 25-48.

Waemustafa ، W. ، & Sukri ، S. (2016). تعیین کننده های ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک خطر نقدینگی بین بانکهای اسلامی و معمولی. مجله بین المللی اقتصاد و مسائل مالی ، 6 (4) ، 1321-1327.

Waemustafa ، W. ، & Sukri ، S. (2016). تعیین کننده های ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک خطر نقدینگی بین بانکهای اسلامی و معمولی. مجله بین المللی اقتصاد و مسائل مالی ، 6 (4) ، 1321-1327.

زاغدودی ، ک. ، و هاکیمی ، ا. (2017). عوامل تعیین کننده خطر نقدینگی: شواهدی از بانکهای تونسی. مجله امور مالی و بانکی کاربردی ، 7 (2) ، 71.

زاغدودی ، ک. ، و هاکیمی ، ا. (2017). عوامل تعیین کننده خطر نقدینگی: شواهدی از بانکهای تونسی. مجله امور مالی و بانکی کاربردی ، 7 (2) ، 71.

Zhang ، Q. ، çaǧın ، T. ، Van Duin ، A. ، Goddard III ، W. A. ، Qi ، Y. ، & Hector Jr ، L. G. (2004). چسبندگی و انتقال مرطوب کننده در رابط AL/α− AL 2 O 3. بررسی فیزیکی B ، 69 (4) ، 045423.