MACD: یک شاخص فنی عقب مانده و حرکت: قسمت اول

تجزیه و تحلیل فنی به همان اندازه یک هنر است که یک علم است. هیچ پارامتر به خودی خود به ما اجازه نمی دهد تصمیمات خرید و فروش خود را بگیریم. با این حال ، هنگامی که تمام شاخص ها با هم استفاده می شوند ، آنها تصویری را نقاشی می کنند که برای به حداکثر رساندن موفقیت در تماس تحت پوشش ما بسیار مهم است. بررسی این شاخص ها به صورت دوره ای می تواند یک یادآوری ارزشمند در مورد اهمیت و اهمیت این ابزارها باشد. یکی از ساده ترین و قابل اطمینان ترین این پارامترها ، واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت یا MACD است.

تعریف :

MACD یکی از اساسی ترین و مؤثرترین شاخص های "حرکت" است که به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند نیز عمل می کند. بنابراین بیایید MACD را یک نشانگر حرکت دنبال کنیم. حرکت به عنوان نرخ شتاب قیمت و روند سهام در جهت رو به بالا یا رو به پایین تعریف می شود. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی طولانی مدت (EMA) از EMA کوتاه مدت (که روند زیر شاخص های زیر است) تشکیل می شود. طرح حاصل خطی را تشکیل می دهد که در بالا و زیر صفر و بدون محدودیت فوقانی یا پایین نوسان می کند. بنابراین MACD به ما چه می گوید؟به طور خلاصه ، MACD قبل از دو صلیب EMA ، به ما اطلاع می دهد. از این اطلاعیه می توان برای تشخیص سیگنال های صعودی (خرید) و Bearish (فروش) استفاده کرد ، همانطور که در جزئیات زیر توضیح داده شده است.

فرمول MACD (مثال مشترک):

EMA 26-D سهام از EMA 12 بعدی خود کم می شود. خط حاصل که توسط این نقاط قیمت ایجاد شده است MACD نامیده می شود. یک EMA 9 بعدی از MACD نیز ترسیم شده و به عنوان یک خط "ماشه" عمل می کند."از EMA 9 روزه استفاده می شود تا بتوانیم در مورد تغییر احتمالی قیمت یک سهام عدالت ، خواندن سریع دریافت کنیم. تفریق خط ماشه از خود MACD پایه و اساس هیستوگرام MACD است ، یک نشانگر حتی سریعتر از MACD (که در وبلاگ هفته آینده به تفصیل ارائه می شود). بیایید به یک نمودار (چهارم پایین) نگاه کنیم که این پارامترها را نشان می دهد:

MACD

فلش سیاه خود MACD (خط سیاه) را نشان می دهد. فلش قرمز خط ماشه (خط قرمز) را نشان می دهد. و فلش آبی به هیستوگرام MACD (میله های آبی روشن) اشاره می کند. توجه داشته باشید که چگونه MACD در بالا و زیر خط صفر نوسان می کند ، که به عنوان "خط مرکزی" نیز شناخته می شود.

سیگنال های صعودی MACD

سه نوع سیگنال صعودی وجود دارد که از MACD قابل تشخیص است: (1) واگرایی مثبت.(2) متقاطع متوسط حرکت صعودی ؛و (3) صلیب صعودی صعودی.

1- واگرایی مثبت- MACD شروع به پیشرفت می کند در حالی که امنیت خود در یک روند رو به پایین باقی می ماند (شکل زیر):

توجه داشته باشید که چگونه خطوط روند MACD سبز مثبت است (زیر فلش سبز در سمت چپ) ، در حالی که قیمت واقعی امنیت در روند نزولی قرار دارد ، همانطور که توسط خطوط روند قرمز شیب دار (منفی) رو به پایین مشهود است ، که مطابق با یک شیب نزولی 20 است-D EMA (خط آبی). فلش سبز همچنین نشانگر هیستوگرام MACD مثبت است (میله های آبی بالاتر از صفر هستند).

2- متقاطع متوسط در حال حرکت (شکل زیر)- MACD واقعی بالاتر از 9 بعدی EMA (خط ماشه) حرکت می کند.

توجه داشته باشید که چگونه فلش های قرمز از MACD (خط سیاه) که از بالای خط ماشه (خط قرمز) عبور می کند ، نشان می دهد ، با هیستوگرام (میله های آبی روشن) مثبت می شود. قیمت سهام سپس Skyrockets (فلش قرمز بلند). هر وقت خود MACD از ماشه (9-D EMA) عبور کند ، هیستوگرام مثبت خواهد بود (هفته آینده بحث می شود).

3- صلیب صلیب صعودی (شکل زیر)- MACD از خط صفر (خط مرکزی) و به قلمرو مثبت حرکت می کند. این می تواند به عنوان تأیید واگرایی مثبت و میانگین متقاطع در حال حرکت صعودی به جای انتخاب هر یک از این سه مورد استفاده شود.

صلیب صلیب صعودی

با حرکت MACD (خط سیاه) بالاتر از خط صفر (فلش قرمز) ، سهام سهام شمال (فلش های آبی). استفاده از ترکیبی از این سیگنال های صعودی می تواند سیگنال معنی داری تر از استفاده از فقط یک باشد. من از هیستوگرام MACD به خودی خود طرفداری می کنم زیرا این یک شاخص قبلی تغییر قیمت است و به راحتی در یک نمودار مشاهده می شود. این سه مورد فقط شرح داده شده می توانند هنگام ارزیابی سهام با جزئیات بیشتر به عنوان تأیید عمل کنند.

سیگنال های MACD-

• واگرایی منفی- MACD با حرکت امنیت به صورت جانبی یا به سمت بالا کاهش می یابد.
• میانگین متقاطع در حال حرکت Bearish- MACD زیر EMA 9 بعدی خود کاهش می یابد.
• Crossover Centerline Bearish- MACD زیر صفر به قلمرو منفی حرکت می کند.

با استفاده از ترکیبی از سه سیگنال نزولی در بالا ، شاخص قابل اطمینان تری از تغییر قیمت منفی در حقوق صاحبان سهام ارائه می دهد. یک بار دیگر ، وقتی صحبت از MACD می شود ، من به طور کلی هیستوگرام را مشاهده می کنم که در مقاله آینده بحث خواهم کرد.

مزایای MACD (خط سیاه):

• این یک شاخص قابل اعتماد است که باید در رابطه با سایر شاخص ها (میانگین حرکت ، نوسان ساز تصادفی و حجم) مورد استفاده قرار گیرد
• هر دو روند و حرکت را در یک نشانگر گنجانیده است
• با استفاده از میانگین های متحرک نمایی ، برخی از تاخیر موجود در MAS ساده را از بین می برد
• پیش بینی ها در امنیت اساسی حرکت می کنند

بیایید نگاهی به یک تصویر MACD صعودی برای سهام در حال حاضر در لیست سهام حق بیمه ما بیندازیم: CRZO:

CRZO: نمودار MACD صعودی

توجه داشته باشید که این نشانگر صعودی MACD نیز در حال تقویت حجم بالا است که باعث افزایش حساسیت این پارامتر می شود.

تمام شاخص های فنی باید در ترکیب با سایر شاخص های فنی و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی و اصول مشترک SESNSE استفاده شوند.

سمینار زنده بعدی:

شیکاگو: شنبه 9 اکتبر 2013

مرکز دانشگاه دپول

لحن بازار:

با وجود مرجع وام خزانه داری تا 7 فوریه و بودجه دولت ما تا 15 ژانویه تضمین شده است ، بازارها کمی آرام بودند ... حداقل در حال حاضر. به دلیل خاموش شدن اخیر ، بیشتر گزارش های اقتصادی که به طور عادی این هفته منتشر می شد ، این کار را نکرد:

• کتاب بژ فدرال رزرو ، گسترش اقتصادی ما را "متوسط تا متوسط" توصیف کرد
• این ارزیابی شامل تأثیر خاموشی نیست که در گزارش بعدی گنجانیده خواهد شد

برای هفته ، S& P 500 برای بازده سالانه 24 ٪ ، از جمله سود سهام ، 2. 4 ٪ افزایش یافت.

خلاصه :

IBD: صعود تأیید شده

BCI: نسبتاً صعودی ، به نفع اعتصاب های خارج از پول 3 به 2 است.

مال شما از ایالت بزرگ کالیفرنیا ،

ارسال شده در 19 اکتبر 2013 توسط آلن المان در تجزیه و تحلیل فنی