میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

LWMA (میانگین متحرک وزنی خطی)

LWMA (میانگین متحرک وزنی خطی) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین شاخص ها است. این کشور به عنوان تلاشی برای بهبود شاخص MVA توسعه یافته است ، که مهمترین اشکال آن در عقب مانده از قیمت بازار و تأثیر مضاعف یک و همان قیمت در محاسبه شاخص است. هر دو شاخص صداهای بازار را صاف می کنند و روند بازار را با وضوح بیشتری نشان می دهند.

برای دستیابی به اهداف ، شاخص ها با میانگین ارزش قیمت دوره ها ، که از طریق آنها محاسبه می شود ، نوسانات بازار (صداها) را فیلتر می کند. اما در فرآیند محاسبه شاخص LWMA ، مقداری ارزش اضافی (وزن) به قیمت متوسط اضافه می شود. این فرآیند برای محاسبه تمام مقادیر قیمت شاخص در نمودار استفاده می شود. وزن بیشتر به جدیدترین قیمت ها اجازه می دهد تا نقش مهمی در محاسبه داشته باشند ، در حالی که اهمیت سایر موارد قبلی به صورت خطی کاهش می یابد. در نتیجه ، شاخص LWMA به تغییرات قیمت بازار سریعتر پاسخ می دهد و باعث می شود تاخیر خود را نسبت به شاخص MVA کمتر قابل توجه کند. در عین حال ، از آنجا که اهمیت سایر دوره های قبلی کاهش می یابد ، تأثیر دوم آنها در محاسبه قیمت یک دوره جدید کمتر از آنچه در مورد شاخص MVA وجود دارد ، قابل توجه است.

در تصویر زیر ، خط آبی نشانگر LWMA از 26 دوره واکنش نشان می دهد که قیمت بازار سریعتر تغییر می کند و به میله های قیمت نزدیک تر از خط زرد نشانگر MVA در همان تعداد دوره ها می ماند ، بنابراین ، تجارت دقیق تری تولید می کندسیگنال ها

با استفاده از شاخص LWMA ، یک معامله گر تصویری واضح از رفتار بازار می گیرد و می تواند تصمیمات تجاری آگاهانه ای بگیرد. همچنین خوب است که از یک شاخص LWMA در ترکیب با یک شاخص LWMA دیگر با طول دوره متفاوت یا غیر از شاخص های LWMA استفاده کنید. در عین حال ، مانند سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص LWMA فقط در شرایطی که عوامل خاصی بر بازار تأثیر می گذارد ، خوب کار می کند. در روند نزولی یا صعودی پایدار خوب است. در حالی که در صورت حرکات قیمت بازار در کنار هم ، شاخص LWMA بی فایده است ، و یک معامله گر باید از هرگونه فعالیت تجاری خودداری کند یا در صورت مجوز تجارت و مجوز تجارت ، از تکنیک های ویژه مانند شکار PIP استفاده کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که شاخص LWMA از داده های تاریخی برای محاسبه خود استفاده می کند ، و در نتیجه ، روند بازار را که قبلاً توسعه یافته است نشان می دهد و روند آینده را نشان نمی دهد. یک معامله گر فقط می تواند تصور کند که روند گذشته برای مدتی در آینده در همان جهت توسعه خواهد یافت و تصمیمات تجاری مناسبی را اتخاذ می کند.

از شاخص LWMA به عنوان یک مؤلفه محاسبه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند شاخص HMA (میانگین متحرک هال) استفاده می شود.

برای اعمال یک شاخص LWMA در یک نمودار ، یک معامله گر باید رویه مشترکی را برای کلیه شاخص های Marketscope دنبال کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Add Indicator مراجعه کنید.

در طی این روش ، یک معامله گر می تواند با مشخص کردن پارامترهای خود در کادر گفتگوی Properties ، یک شاخص را سفارشی کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Properties Change Indicator مراجعه کنید.

پارامترها در دو گروه قرار می گیرند:

شاخص LWMA تنها یک پارامتر محاسبه دارد - تعداد دوره ها. پارامتر اجازه می دهد تا تعداد دوره ها را مشخص کنید ، که از طریق آن نشانگر محاسبه می شود. مقادیر ممکن از 2 تا 1000 است. مقدار پیش فرض 14 است. هرچه تعداد آن کوچکتر باشد ، صوت های بازار کمتر از فیلترهای نشانگر و سریعتر واکنش به تغییرات قیمت بازار واکنش نشان می دهد. خط آن به میله های قیمت نزدیکتر می ماند ، بنابراین ، به دنبال روند بازار کوتاه مدت و ایجاد تاخیر کمتر. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، از فیلترهای نشانگر سر و صدایی بیشتر می شود و کندتر آن به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. خط آن بیشتر از میله های قیمت بازار دور می ماند ، بنابراین ، به دنبال روند طولانی مدت بازار و ایجاد عقب مانده بیشتر از قیمت بازار. یک معامله گر تعداد مقادیر پارامتر دوره را مطابق با وظایف ، استراتژی ها و تکنیک های تجاری خود انتخاب می کند. مقادیر متداول 7 ، 14 ، 26 و 52 است.

در تصویر زیر ، می بینید که چگونه شاخص ها با تعداد مختلف پارامترهای دوره در یک نمودار به نظر می رسند.

این پارامتر در برگه پارامترهای کادر گفتگوی LWMA Properties در زیر عنوان محاسبه موجود است.

هنگامی که یک شاخص LWMA روی یک نمودار ترسیم می شود ، یک معامله گر می تواند رفتار خود را تجزیه و تحلیل کند و سعی کند شروع یک روند جدید بازار یا پایان دادن به یک قدیمی را پیش بینی کند ، به عبارت دیگر ، نقاط برگشت روند را تعیین کنید که می تواند به عنوان سیگنال های معاملاتی شبیه به آن باشد. آنهایی که از شاخص هستند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله نشانگر MVA مراجعه کنید.

مقادیر شاخص LWMA با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

LWMA_i= جمع / جمع وزن

جمع = قیمت_iX N + قیمت_i-1X (N-1) +.+ قیمت_I-N+1X (1)

sumweight = n + (n - 1) +. x + 1 = n x (n + 1) / 2

کجا: LWMA_i- مقدار دوره فعلی محاسبه می شود. قیمت - قیمت منبع (نزدیک یا دیگر) هر دوره ای است که در محاسبه شرکت می کند. n - تعداد دوره هایی است که از طریق آن نشانگر محاسبه می شود.