حرکت متقاطع متوسط

شما می توانید با نگاه کردن به میانگین حرکت ، از جهت حرکت یک قیمت در حال حرکت ، ایده بهتری داشته باشید. همانطور که در درس قبلی مورد بحث قرار گرفت ، قیمت عبور از میانگین متحرک یک قانون تجارت معتبر است اما ضررهای زیادی را به همراه دارد. شما می توانید از متقاطع دو میانگین متحرک ، سیگنال معاملاتی خرید بهتر دریافت کنید. استفاده از دو میانگین متحرک به جای عبور از قیمت میانگین متحرک ، شلاق را کاهش می دهد. شما هنوز هم آنها را می گیرید ، اما تعداد آنها کمتر خواهد بود.

یک مثال کلاسیک زمانی است که 10 روز بالاتر از 20 روز صلیب می شود ، شما باید خریداری کنید. وقتی 20 روز از 10 روز به نزولی عبور می کند ، باید بفروشید. ما از سال 1979 این میانگین متوسط حرکت روزانه را در ترکیب چند نمودار فارکس مشاهده کرده ایم و می توانیم تأیید کنیم که این یک شاخص قابل اعتماد از تغییر جهت در فارکس بیش از نیمی از زمان است. برخی از تحلیلگران فنی کلمه "شکست" را برای متقاطع به کار می برند.

نمودار مثال زیر نشان دهنده میانگین متحرک 10 روزه آبی در برابر 20 روز قرمز است. این نمودار دارای پنج کراس اوور است و ظاهراً در پایان سری قیمت ها اتفاق می افتد. یک فضای جالب در نزدیکی مرکز نمودار وجود دارد که 10 روز آبی برای نزدیک شدن به 20 روز افزایش می یابد اما در واقع از آن عبور نمی کند. هر تجارت در این نمودار سودآور بود. توجه داشته باشید که بیشتر نمودارهای این مدت حداقل یک یا دو ضرر Whipsaw را به همراه خواهد داشت.

توجه داشته باشید که یک بیت از لور معاملات فارکس این امر را دارد که اگر قیمت میانگین حرکت 10 دوره را بشکند ، فقط از 20 روز خجالتی است. ما نمی توانیم این لور را با داده های تاریخی تأیید کنیم ، اما برخی از معامله گران روی آن حساب می کنند و همیشه ارز را که از 10 روز با هدف سود چند امتیاز کوتاه از 20 روز عبور می کند ، کوتاه می کنند.

شما آزاد هستید که با سایر ترکیبات میانگین های متحرک آزمایش کنید ، به خصوص اگر 20 دوره شلاق های زیادی را ارائه دهد. آن را به 22 دوره افزایش دهید. برخی از معامله گران سعی می کنند با استفاده از ترکیبات عجیب و غریب مانند 7 و 13 یا 15 و 30 ، بازار را بازی کنند. تمام ترکیبات متوسط در حال حرکت ضررهای شلاق را به همراه دارند و همه آنها عمل واقعی را تاخیر می کنند.

دوباره فراکتال ها

میانگین متوسط حرکت 10 و 20 روزه یک رژیم کلاسیک است-در نمودار روزانه. شما احتمالاً از نمودارهایی با بازه زمانی روزانه ، بازه زمانی 4 ساعته و بازه زمانی یک ساعته استفاده می کنید. توجه داشته باشید که این 20 دوره دارای ویژگی های جادویی در تمام بازه های زمانی ، حتی یک ساعته است. اگر متوقف شوید و به آن فکر کنید ، این چندان مرموز نیست. 5 روز یک هفته روز تجارت است. 10 روز دو هفته است. 20 روز کاملاً یک ماه نیست (که در واقع 22 روز است) ، اما برای تخمین های خشن به اندازه کافی نزدیک است. در نمودار ساعتی ، 20 دوره تقریباً یک چرخه کامل 24 ساعته است. بنا به دلایلی ، قیمت ها به طور مغناطیسی به میانگین حرکت 20 دوره جذب می شوند و قیمت شکستن خط میانگین در حال حرکت اغلب معنای واقعی دارد ، نه این که می دانید در یک سیستم معاملات متوسط متوسط ، قیمت در حال کشیدن 10 است-میانگین حرکت روز به پایین با آ ن-مگر اینکه کمترین سنبله ناچیز باشد. گاهی اوقات قیمت فقط در یک نقطه یا دو دور از دوره 20 دفع می شود. این اتفاق بیشتر از آنچه که شانس اجازه می دهد رخ می دهد.

نکته مهم این است که شما می توانید با استفاده از دو سیستم معاملات متوسط متحرک در هر بازه زمانی ، یک سیستم معاملاتی کاملاً قابل قبول دریافت کنید. نمودار بعدی را که نشان می دهد EUR/USD در بازه زمانی دو ساعته (120 دقیقه ای) را مشاهده کنید. مجدداً می بینیم که 10 دوره آبی ما را عبور می دهیم که بالای 20 دوره در سمت چپ نمودار قرار دارد ، سپس یک متقاطع نزولی و پس از آن ، از سرگیری از بالا رفتن. توجه کنید که قیمت تا چهار دوره (یا 8 ساعت) بعد از بالاترین بالا از 10 روز عبور نمی کند ، و شما 10 روز عبور از 20 روز را تا 4 دوره دیگر پس از آن یا 16 ساعته دریافت نمی کنید. تأخیر در دریافت سیگنال فروش تأیید شده.

پس از شلاق ، این بزرگترین مشکل در استفاده از رژیم تجاری متوسط متقاطع متحرک است - تاخیر می یابد. در واقع ، تقریباً در مورد هر شاخص فنی تاخیر دارد ، اما میانگین حرکت بیش از همه بیشتر است.

روبان متوسط در حال حرکت

چرا کل میانگین حرکت را در یک نمودار قرار نمی دهیم؟این ایده توسط داریل گوپی مطرح شد و به عنوان روبان متوسط در حال حرکت نامگذاری شده است. نمودار زیر مفهوم را نشان می دهد. میانگین های متحرک در این نمودار شماره 12 ، با هر یک تعداد ثابت از نقاط بالا و زیر 20 روز را تنظیم می کند.

وقتی به یک روبان متوسط در حال حرکت نگاه می کنیم ، ما به اندازه علاقه به فضای بین میانگین های متحرک فردی نگران نیستیم. هنگامی که میانگین های متحرک در حال همگرا هستند و به هم نزدیک می شوند ، معامله گران تقریباً به معنای واقعی کلمه جمع می شوند تا دیدگاه اجماع را در مورد جهت ایجاد کنند. هنگامی که میانگین های متحرک به طور موازی در حال اجرا هستند ، توافق حاصل شده است. اما هنگامی که میانگین های متحرک در حال افزایش و گسترش هستند ، شما دیدگاه های واگرا در بین معامله گران موجود در این ارز دارید - و یکی از آنها در حال پیروزی است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، بین خطوط در سمت چپ نمودار ، نور روز زیادی وجود دارد. قیمت به شدت کاهش یافته است ، اما رشته های روبان از هم جدا هستند - معامله گران موافق نیستند. مطمئناً ، Upmove از سر گرفته می شود و در مرکز نمودار ، رشته های روبان بسیار نزدیک می شوند و به طور موازی در حال اجرا هستند. در این مرحله ، قیمت بالاتر از همه میانگین های متحرک است و روبان به مجموعه ای نازک از خطوط محکم شده است. اگر قبلاً موقعیتی نداشتید و عمیقاً از ریسک پذیر هستید ، این باریکترین نقطه اطمینان است که خرید درست در اینجا ایده خوبی است. و این تصمیم با افزایش قیمت بالاترین امتیاز جدید پس از آن تأیید می شود.

روبان متوسط در حال حرکت ایده ای جذاب است. این احتمالاً به عنوان یک نشانگر احساسات نسبت به یک راهنمای معاملاتی مفیدتر است.

آیا می دانید؟

در بازارهای سهام ، چارتیست ها این ایده را مطرح کردند که 100 روزه (که کمی بیشتر از یک سه ماهه تقویم است) و 200 روز (که تقریباً یک سال داده ارزش داده است ، سال کاری در واقع حدود 240 روز است)اعداد مهم هستنداگر در مورد هر یک از شاخص های اصلی سهام مانند S& P 500 ، پشتوانه ای انجام دهید ، خواهید فهمید که این شماره های جادویی واقعاً قابل توجه نیستند ، اما این نکته نیست - بسیاری از معامله گران معتقدند که آنها مطابق با آن عمل می کنند. بهترین چیزی که می توانیم در مورد 200 روز بگوییم این است که به معنای "بلند مدت" است.

اکنون چیزهای احمقانه می آید. هنگامی که 100 روز از 200 روز به صعود عبور می کند ، آن را "صلیب طلایی" نامگذاری می کند و یک سیگنال خرید است. هنگامی که 100 روز از 200 روز به نزولی عبور می کند ، آن را "صلیب مرگ" می نامند و یک سیگنال فروش است. هر دو مفهوم در سهام و در فارکس به طور یکسان کاملاً مزخرف هستند ، که منظور ما این است که هیچ مدرک تجربی از سوابق تاریخی وجود ندارد که این صلیب ها با نقاط عطف اصلی همراه باشند ، اما آگاه باشید که همه موافق نیستند.