شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتاب است که برای تقویت تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. این یکی از محبوب ترین و گسترده ترین شاخص های بازرگانان و تحلیلگران است. RSI توسط مهندس مشهور مکانیک و تحلیلگر فنی J. Welles Wilder*ساخته شده است. این شاخص هم سرعت و هم نرخ تغییرات قیمت اخیر را برای شناسایی موقعیت های بیش از حد و بیش از حد در قیمت یک دارایی اندازه گیری می کند.

*از آنجا که ما قبلاً در مورد J. Welles Wilder در بسیاری از شاخص های تحلیل فنی ما صحبت می کنیم ، توجه به این نکته مهم است: همه این ابزارهای فنی در کتاب وی "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" منتشر شده است که در سال 1978 منتشر شد.

شاخص قدرت نسبی چگونه کار می کند؟

RSI به عنوان یک نوسان ساز نمایش داده می شود ، به معنای یک نمودار خط که بین دو قیمت شدید حرکت می کند. RSI مقادیر صفر تا 100 را به خود اختصاص می دهد. RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و نشان می دهد که سرمایه گذاران باید محتاط باشند. این قیمت به احتمال زیاد کاهش می یابد زیرا با قیمت بالاتر از آنچه تصور می شود معامله می شود. به عنوان مثال ، تسلا دارای RSI 78 است که نشان می دهد سهام بیش از حد ارزش دارد. علاوه بر این ، مقدار RSI 30 یا پایین نشانگر وضعیت فراوان است. سرمایه گذاران و بازرگانان بیشتر اوقات برای خرید این نوع سهام پرش می کنند زیرا آنها پیشنهاد می کنند که شانس بیشتری برای پیشرفت دارند.

چگونه RSI را محاسبه کنیم؟

محاسبه RSI در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول به شرح زیر است:

RSI = 100-100/(1+ (میانگین افزایش)/(میانگین ضرر))

متوسط سود یا ضرر به عنوان میانگین درصد سود یا ضرر در دوره گذشته محاسبه می شود. اگر نتیجه از بین برود ، فرمول از یک مقدار مثبت استفاده می کند.

متداول ترین دوره استفاده 14 دوره برای یافتن مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال ، فرض کنید که دوره 7 روزه از 14 سال متوسط 2 ٪ داشته است. نه ، فرض کنید که بقیه 7 روز به طور متوسط از دست رفت ه-0. 5 ٪ است. محاسبه برای قسمت اول RSI به شرح زیر انجام می شود:

RSI = 100-100/(1+((2 ٪)/14)/((-0. 5 ٪)/14)

برای محاسبه قسمت دوم معادله ، باید 14 دوره داده در دسترس داشته باشید. بخش دوم محاسبه به شرح زیر است:

RSI = 100- [100/(1+ (میانگین افزایش قبلی x 13+سود فعلی)/(- میانگین ضرر قبلی x 13+از دست دادن جریان))]]

پس از محاسبه RSI ، باید در زیر نمودار قیمت دارایی قرار گیرد.

RSI با افزایش تعداد و اندازه مثبت افزایش می یابد. با افزایش تعداد و اندازه تلفات ، RSI کاهش می یابد. بخش دوم محاسبه باعث صاف شدن کل محاسبه و درک واضح تری می شود.

چرا شاخص قدرت نسبی مهم است؟

روند یک دارایی ابزاری مهم به منظور دقیق و قابل درک این شاخص برای کسی است که از آن استفاده می کند. کنستانس براون ، یک تحلیلگر فنی مشهور در دنیای مالی ، کسی است که ارزشهای اساسی شاخص RSI را ارتقا داد. وی گفت: در یک وضعیت فراگیر که RSI در یک صعود ممکن است بیشتر از 30 باشد. به همین ترتیب ، یک وضعیت بیش از حد در روند نزولی بسیار پایین تر از 70 ٪ است.

به عنوان مثال ، هنگامی که روند نزولی در امنیت وجود دارد ، RSI به جای 70 ٪ نزدیک به سطح 50 ٪ حرکت می کند (که این مقدار طبیعی برای شناسایی موقعیت های بیش از حد است). سرمایه گذاران و تحلیلگران هنوز هم می توانند از این نشانه برای نشان دادن وضعیت نزولی استفاده کنند. بسیاری از کاربران آن معمولاً یک خط روند افقی را قرار می دهند که بین 30 تا 70 درصد سطح است که یک روند قوی برای کمک به آنها در شناسایی بهتر افراط و تفریط اتفاق می افتد. خط روند افقی باید در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد زیرا در صورت استفاده از قیمت دارایی طولانی مدت ، سیگنال های بیش از حد و بیش از حد غیر ضروری است.

بهترین راه برای استفاده از RSI

وقتی بازار در یک روند صعودی و برای سیگنال های نزولی قرار دارد ، وقتی بازار در یک روند نزولی قرار دارد ، از شاخص RSI برای سیگنال های صعودی استفاده می شود. این برای کمک به از بین بردن هشدارهای کاذب بالقوه که می توانند از نشانگر RSI ایجاد شوند ، کمک می کند.

چه موقع از RSI جلوگیری کنیم

همانطور که قبلاً گفته شد ، RSI قیمت سهام را در حرکت قیمت نزولی و صعودی مقایسه می کند. با این حال ، مانند بسیاری از شاخص های فنی ، می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند و بر تصمیم اشتباه برای یک معامله گر تأثیر بگذارد. بنابراین ، RSI باید در شرایط صحیح بازار مورد استفاده قرار گیرد.

واژگونی واقعی بسیار نادر است در مقایسه با اینکه چند بار هشدارهای کاذب معکوس وجود دارد. به عنوان مثال یک مثبت کاذب می تواند یک متقاطع صعودی باشد که به دنبال آن کاهش سریع قیمت است. از طرف دیگر ، هنگامی که یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، یک منفی کاذب خواهد بود و قیمت سهام همه شیب ناگهان است.

به یاد داشته باشید ، از آنجا که این شاخص حرکت را نشان می دهد ، می تواند به راحتی برای مدت زمان طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا بیش از حد از بین برود ، خواه جهت حرکت یکی باشد یا دیگری. بنابراین ، RSI باید در یک بازار نوسان کننده استفاده شود که در آن قیمت سهام از حرکات صعودی و نزولی متناوب باشد.

چه زمانی سیگنال خرید RSI است؟

هنگامی که RSI نشانگر وضعیت بیش از حد به معنی 30 یا پایین است ، سرمایه گذاران باید بروند و سهام را خریداری کنند. سهام اوراق بهادار همیشه بهترین سرمایه گذاری است زیرا پتانسیل بیشتری برای بالا رفتن یا بازگشت به قیمت عادی خود دارد. این بدان معنا نیست که این تغییر بلافاصله اتفاق می افتد. برخی از سهام تمایل دارند تا مدتی در یک وضعیت فراوان تجارت کنند تا اینکه دوباره به نتیجه برسند.

چه زمانی سیگنال فروش RSI است؟

سیگنال فروش از RSI زمانی خواهد بود که RSI 70 یا بالاتر است. سهام مانند نایک بارها و بارها سطح 70 ٪ را پشت سر گذاشته است اما در آنجا باقی نماند. با این حال ، این باعث نمی شود که سهام بیش از حد از آن استفاده کند. سرمایه گذاران برای بهره مندی از وارونگی ، وضعیت بیش از حد و کوتاه را درک می کنند. باز هم ، سهام ممکن است به تجارت در شرایط بیش از حد بیش از حد انتظار ادامه یابد.

تفاوت بین RSI و MACD؟

برای کسانی از شما که قبلاً نشانگر MACD را خوانده اید ، همان سؤال باید در ذهن شما باشد. بین این دو چه فرقی هست؟برای تازه کردن حافظه خود در حال حرکت میانگین واگرایی (MACD) روند دیگری است که از شاخص حرکت پیروی می کند. MACD رابطه بین دو خط میانگین در حال حرکت از قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD خط طولانی (26 دوره) را از خط کوتاه (12 دوره) کم می کند و خط MACD را ترک می کند.

سپس یک خط سیگنال در بالای خط MACD ترسیم می شود تا سیگنال های خرید یا فروش را شناسایی کند. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال خرید ایجاد می شود. سیگنال فروش در جایی ایجاد می شود که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند.

با این حال ، RSI برای شناسایی اینکه آیا سهام در یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد معامله می شود ، طراحی شده است. RSI با توجه به میانگین قیمت سود یا ضرر در طی یک دوره محاسبه می شود. دوره پیش فرض استفاده دوره 14 روزه است. مقادیری که RSI می تواند از آن استفاده کند از صفر تا 100 است.

هر دو شاخص قیمت حرکت سهام را اندازه گیری می کنند. با این حال ، آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند که می توانند بر روند تأثیر بگذارند و بعضی اوقات نتایج متفاوتی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است ارزش 70 ٪ داشته باشد به این معنی که سهام بیش از حد است و معامله گران باید بفروشند. در عین حال ، MACD می تواند یک حرکت خرید را نشان دهد که هنوز در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهد (در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) قیمت بالاتر می رود.