فرآیند سرمایه گذاری و کنترل ریسک

قانون بانک ملی (NBA) مسئولیت های SNB را تعریف می کند و به تفصیل وظیفه خود را در رابطه با مدیریت دارایی شرح می دهد.

شورای بانکی و کمیته ریسک

شورای بانک متهم به نظارت جدایی ناپذیر فرآیند سرمایه گذاری و کنترل ریسک است. این اصول فرآیند را ارزیابی می کند و رعایت آنها را کنترل می کند. کمیته ریسک - که از سه عضو شورای بانک تشکیل شده است - در این کار از شورای بانک حمایت می کند. این امر به ویژه مدیریت ریسک را کنترل می کند و حاکمیت فرآیند سرمایه گذاری را ارزیابی می کند. گزارش مدیریت ریسک داخلی به هیئت مدیره و کمیته ریسک خطاب می شود.

هیئت مدیره

هیئت مدیره اصول سیاست سرمایه گذاری را تعریف می کند. این شامل موارد مربوط به ساختار ترازنامه ، اهداف سرمایه گذاری ، مشخصات جهان سرمایه گذاری ، الزامات مربوط به استراتژی سرمایه گذاری و تحمل ریسک مرتبط و همچنین طراحی فرایند کنترل ریسک است. به طور خاص ، هیئت مدیره با توجه به امنیت ، نقدینگی و بازده سرمایه گذاری و همچنین ارزهای واجد شرایط ، دسته بندی سرمایه گذاری ها ، ابزارها و دسته های وام گیرنده ، الزامات را با توجه به امنیت ، نقدینگی و بازده سرمایه گذاری ها بیان می کند. هیئت مدیره در مورد ترکیب ذخایر ارز و سایر دارایی ها تصمیم می گیرد و استراتژی سرمایه گذاری ارزی را تعریف می کند. استراتژی سرمایه گذاری تخصیص سرمایه گذاری ارزهای خارجی به دسته ها و ارزهای مختلف سرمایه گذاری را در بر می گیرد و دامنه مدیریت فعال در سطح عملیاتی را تعیین می کند.

سطح عملیاتی

کمیته سرمایه گذاری داخلی تخصیص تاکتیکی را در سطح عملیاتی تعیین می کند. در محدوده تجویز استراتژیک ، تخصیص ارز ، مدت زمان یا مبلغ اختصاص یافته به دسته های مختلف سرمایه گذاری را تنظیم می کند. در این روش ، تخصیص متناسب با شرایط تغییر بازار را تطبیق می دهد. مدیریت اوراق بهادار فردی بر عهده مدیریت نمونه کارها است. اکثر دارایی ها در داخل اداره می شوند. اوراق بهادار از منطقه آسیا و اقیانوسیه توسط مدیران داخلی نمونه کارها SNB در دفتر شعبه سنگاپور اداره می شود. فعالیت های آن ، به ویژه مدیریت تجارت و نمونه کارها ، کاملاً در فرآیند سرمایه گذاری و کنترل ریسک در سوئیس ادغام شده است. از مدیران دارایی خارجی برای معیار مدیریت نمونه کارها داخلی و دستیابی به کارآمد به دسته های سرمایه گذاری جدید استفاده می شود. در سطح عملیاتی ، مسئولیت های مربوط به سیاست های پولی و سیاست سرمایه گذاری به گونه ای سازماندهی می شود که از تضاد منافع جلوگیری می شود.

مدیریت ریسک

مهمترین عنصر برای مدیریت ریسک مطلق ، تنوع گسترده سرمایه گذاری ها است. ریسک از طریق یک سیستم پرتفوی مرجع (معیارها) ، دستورالعمل ها و محدودیت ها مدیریت و کاهش می یابد. کلیه ریسک مالی مربوطه مرتبط با سرمایه گذاری به طور مداوم شناسایی ، ارزیابی و نظارت می شود. اندازه گیری ریسک مبتنی بر شاخص ها و رویه های ریسک استاندارد است. علاوه بر این روشها ، تجزیه و تحلیل حساسیت و تست استرس به طور منظم انجام می شود.

افق سرمایه گذاری نسبتاً طولانی مدت SNB در همه این تجزیه و تحلیل های ریسک مورد توجه قرار می گیرد. برای ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری ، از اطلاعات آژانس های مهم رتبه بندی ، شاخص های بازار و تجزیه و تحلیل داخلی استفاده می شود. محدودیت های اعتباری بر اساس این اطلاعات تنظیم شده و هر زمان که ارزیابی ریسک طرف مقابل تغییر کند ، تنظیم می شود. برای کاهش خطر طرف مقابل ، مقادیر جایگزینی مشتقات معمولاً توسط اوراق بهادار وثیقه می شوند. غلظت و خطرات شهرت نیز در هنگام تعیین محدودیت خطر در نظر گرفته می شود. شاخص های ریسک در تمام سرمایه گذاری ها جمع می شوند. رعایت دستورالعمل ها و محدودیت ها روزانه مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل ریسک و نتایج فعالیت های مدیریت ریسک به گزارش های ریسک سه ماهه به هیئت مدیره و کمیته ریسک شورای بانک ارسال می شود. علاوه بر این ، گزارش سالانه مدیریت ریسک به شورای بانک ارسال می شود.

• واژه نامه
• نقشه سایت
• کپی رایت
• محدودیت مسئولیت
• حفاظت از داده ها
• ایمیل های کلاهبرداری