قدرت خود را می دانید؟شاخص قدرت نسبی (RSI)

تجزیه و تحلیل فنی چند شاخص دارد؟به عبارت ساده تر ، شاخص های زیادی برای شمارش ، و بیشتر نرم افزار نمودار گزینه شخصی سازی موجودی موجود یا ایجاد خود را به شما می دهد. با این حال ، اوضاع 33 سال پیش در سال 1978 متفاوت بود ، هنگامی که J. Welles Wilder (مهندس ، توسعه دهنده املاک و مستغلات ، به تحلیلگر فنی تبدیل شد) کتاب خود را در سیستم های تجارت فنی منتشر کرد. در آن زمان ، فقط دو شاخص فنی (در حال حرکت به طور متوسط و قانون هفتگی) وجود داشت و کتاب وایلدر چهار مورد جدید را معرفی کرد. جای تعجب آور نیست که نویسنده توانست ده ها هزار نسخه در سراسر جهان بفروشد. این احتمالاً دلیل دیگری است که علاقه مندان به تحلیلگران فنی با شاخص قدرت نسبی وایلدر (RSI) و میانگین محدوده واقعی (ATR) به خوبی آشنا هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) اولین شاخص حرکت یا نوسان ساز است. حرکت به سرعتی که در آن یک سهام یا قیمت کالا افزایش می یابد یا کاهش می یابد ، اشاره دارد. حرکت می تواند گرایشهای پنهان را در یک روند نشان دهد و با این واقعیت سازگار باشد که روند حرکت بالا باعث پیشرفت زمان طولانی تر می شود و روند پایین آمدن کمتر می شود ، به این معنی که قیمت ها سریعتر از افزایش می افتند. به طور خلاصه ، شاخص قدرت نسبی به قدرت بازار در برابر خود اشاره دارد. من دوست دارم در مورد آن به عنوان "متر دوپینگ" فکر کنم: آیا این سهام در استروئیدها یا فقط به دنبال روند بازار کلی است؟برخی از افراد RSI را با قدرت نسبی (Rs) اشتباه می گیرند. دومی همبستگی بین دو اوراق بهادار را اندازه گیری می کند ، به عنوان مثال دو سهام موجود در نمونه کارها شما.

RSI با یک نگاه

مدت زمان پیش فرض برای بیشتر نرم افزار نمودار با استفاده از وایلدر ، 14 روز یا دوره یکسان است. فرمول RSI:

RSI = 100 - 100/(1+RS) که در آن

Rs = میانگین روزهای X "بسته می شود یا دوره/میانگین X روز یا دوره های پایین بسته می شود

خوشبختانه ، شما لازم نیست که نگران یادآوری آن باشید ، مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که اندازه گیری و راه های ممکن برای سودآوری از استفاده از آن است.

RSI در مقیاس 0 تا 100 نمایش داده می شود ، با مقدار پیش فرض بیش از حد 70 و مقدار پیش فرض پیش فرض 30. به طور مشابه هر نوسان ساز دیگر ، RSI در نظر گرفته نشده است که به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد ، بلکه یک نوع شاخص تأیید کننده است. هدف اصلی RSI اشاره به شرایط بازار بیش از حد است. به عنوان مثال ، خواندن RSI بالاتر از 70 می تواند به معنای فروش باشد و خواندن زیر 30 می تواند به معنای خرید باشد.

RSI - دیدگاه های متناقض

نمودار روزانه AUDUSD (جفت دلار استرالیا/ دلار آمریکا) در زیر (از سال 2010 ، پنج سال پیش) - RSI را با پارامترهای استاندارد ترسیم می کند: 14 روز ، 70/30 بیش از حد و سطح بیش از حد.

همانطور که می بینید قابلیت اطمینان نوسان ساز سوال برانگیز است. اولین خط عمودی هنگامی ترسیم می شود که RSI از سطح بیش از حد 70 ، در سپتامبر 2010 فراتر رفت ، اما صعود برای یک ماه دیگر ، قبل از اینکه یک بازپرداخت متوسط در نهایت اتفاق بیفتد ، به شدت ادامه یافت - به خط عمودی دوم مراجعه کنید. سومین خط عمودی ، هنگامی که RSI در نوامبر 2010 70 سطح را مجدداً مورد بررسی قرار داد ، شاخص قابل اطمینان تر از فروش بود.

با گذشت سالها ، معامله گران تفسیرها و پارامترهای جدیدی را برای RSI قدیمی پیدا کرده اند. ریچارد تورتوریلو اظهار داشت که RSI فقط یک اقدام دیگر "قدرت نسبی" است و اگر ارزش RSI به جای فروخته شده زیاد باشد ، باید سهام نگه داشته شود. بنابراین خواندن RSI پایین بدان معنی است که روند ضعیف است و در صورت داشتن آن باید در حاشیه یا فروش سهام در نظر بگیرید. براساس تحقیقات Tortoriello در مورد سهام از سال 1992 تا 2007 ، خرید سهام با RSI بالا ، میانگین بازده سالانه 16. 7 درصد را در مقایسه با بازده S& P 500 برای مدت مشابه 11. 1 درصد به دست آورد. علاوه بر این ، نمونه کارها Tortoriello بازده بهتری نسبت به بازار تقریباً 70 درصد از زمان را تجربه کرد. تفاوت اساسی دیگر این است که Tortoriello از RSI به عنوان یک نوسانگر بازه زمانی میانی ، که در دوره 28 هفته ای محاسبه می شود ، به جای دوره 14 روزه استفاده می کند. این یکی دیگر از واگرایی های مهم از دیدگاه وایلدر از RSI به عنوان نوسان ساز چهارچوب زمانی است.

برخی از تغییرات دیگر به RSI معرفی شده است: ارزش های بیش از حد/oversold. برخی معتقدند که 70/30 بیش از حد دلخواه و گسترده است ، بنابراین آستانه باید مطابق با شرایط بازار تنظیم شود. اندرو کاردول - محقق بازار و رئیس شرکت Cardwell Financial Group Inc. - متوجه شد که در طی یک بازار گاو نر یک سطح بیش از حد مناسب برای نمودار روزانه 80 و 40 برای Oversold است. برای بازارهای خرس Cardwell خوانش 60/20 را ترجیح می دهد. هدف از استفاده از 80/40 و 60/20 با توجه به شرایط بازار ، دریافت سیگنال های فروش کمتری اما قابل اطمینان تر در حین صعود و سیگنال های خرید بیشتر در هنگام رکود اقتصادی است ، بنابراین از بین بردن شلاق ها. البته نکته اصلی تعیین زمان فعلی بازار است. پارامترهای Overbought/Oversold باید مطابق با بازه زمانی تنظیم شود. به عنوان مثال ، مقادیر RSI 70/30 در هفتگی بسیار سخت است که بخرید.

در زیر یک نمودار هفتگی AudUSD از پنج سال پیش ، با RSI در یک دوره 28 هفته ای ترسیم شده و خوانش های بیش از حد/بیش از حد 60/20 ترسیم شده است. همانطور که از مشاهده خطوط افقی می بینید ، بازپرداخت و تغییر در روند با دقت بیشتری نشان داده می شود ، اگرچه بین زمان رسیدن RSI به سرزمین Overbought تاخیر زمانی وجود دارد و فروش در واقع اتفاق می افتد. به همین دلیل استفاده از RSI در ترکیب با سایر شاخص ها بسیار مهم است.

از آنجا که RSI بیش از 30 سال است که می گذرد ، معامله گران وقت خود را برای تحقیق ، توسعه و انتشار تغییرات در آن داشتند. تاکنون دو شاخص اصلی مبتنی بر RSI وجود دارد. یکی از آنها Chande Momentum Oscillator (CMO) است که به نام توسعه دهنده آن دکتر Chande نامگذاری شده است. این نشانگر بیشتر شرایط بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد و مقیاس بی ن-100 تا 100 با یک نقطه تعادل در 0 است و خواندن آن را آسان تر می کند. شاخص حرکت نسبی (RMI) دومین مورد است و همچنین مقادیر بیش از حد و بیش از حد را بیشتر نشان می دهد ، که برای بازه های زمانی کوتاه تر مناسب تر است.

حتی اگر تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاهایی به نام ولز وایلدر یکی از "قهرمانان تحلیل فنی" باشد ، نوسان ساز وی - شاخص قدرت نسبی - دارای یک نام گیج کننده است و پارامترهای پیش فرض آن خیلی قابل اعتماد نیست. ما باید برای انتشار یکی از اولین و موفق ترین کتابها در مورد تجزیه و تحلیل فنی و باز کردن درب برای شاخص های حرکت ، به آقای وایلدر اعتبار بدهیم.