بهترین مدرسه بورس اوراق بهادار در شیراز

انرژی تجدید پذیر پس از چرخش هزاره به یک بازیگر مهم در بازار تبدیل شده است. سهام باد ، خورشیدی ، هوشمند و سهام انرژی تجدید پذیر بیشتر از آن زمان روندهای جدی و بالایی را تجربه کرده اند. در این مقاله ، حداقل درخت پوششی (MST) و فرامتریک فوق غالب (SDU) را برای خواص توپولوژیکی آنچه که باعث شده قیمت بازارهای سهام و بخش های انرژی تجدید پذیر بوده است محاسبه کرد. در این راستا ، هدف اصلی تعریف شباهت بین بخش های موجود در بازار مالی است که از نظر آماری یک سری زمانی چند متغیره است. ابزار اصلی ریاضی برای انجام تجزیه و تحلیل کلان ، همبستگی بردار چند متغیره است که داده های چند بعدی به عنوان یک سیستم پیچیده در نظر گرفته می شود. علاوه بر این ، رویکرد پایه برای فیلتر کردن اطلاعات قابل توجه در یک سیستم مالی ، تجزیه و تحلیل شبکه شباهت است. در این مقاله ، رفتار بخش های اقتصادی انرژی تجدید پذیر در 30 ژوئیه 2015 - 1 ژانویه 2018 در آمریکا انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ، بخش خورشیدی در انرژی های تجدید پذیر در این دوره به عنوان بخش غالب در آمریکا تأیید می شود. علاوه بر این ، نتایج نشان می دهد که ، بخش رهبر خورشیدی است و مراکز مرکزی شرکت خورشیدی کانادا (CSIQ) از Solar و سپس Patte Energy Group Inc. (PEGI) از بخش های خورشیدی است.

چگونه استناد کنیم

Kazemilari ، M. ، Mohamadi ، A. ، Mardani ، A. ، & Streimikis ، J. (2019). توپولوژی شبکه شرکتهای انرژی تجدید پذیر: حداقل درخت پوششی و فوق العاده غالب زیر فشار برای سهام آمریکا. توسعه فناوری و اقتصادی اقتصاد ، 25 (2) ، 168-187. https://doi. org/10. 3846/tede. 2019. 7686

منتشر شده در شماره 7 فوریه 2019 دیدگاههای انتزاعی 1185 بارگیری PDF

منابع

عباسی ، ا. ، و آلتمن ، ج. (2011). در مورد همبستگی بین عملکرد تحقیق و اقدامات تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی که برای شبکه های همکاری تحقیق اعمال می شود. در 44 کنفرانس بین المللی هاوایی در مورد علوم سیستم (HICSS) ، 4-7 ژانویه 2011 ، Kauai ، HI ، ایالات متحده (صص 1-10). IEEEhttps://doi. org/10. 1109/hicss. 2011. 325

آلبرت ، ر. ، و باراباسی ، A.-L.(2002). مکانیک آماری شبکه های پیچیده. بررسی فیزیک مدرن ، 74 (1) ، 47. https://doi. org/10. 1103/revmodphys. 74. 47

Batagelj ، V. ، & Mrvar ، A. (2003). رویکردهای مبتنی بر چگالی برای تجزیه و تحلیل شبکه - تجزیه و تحلیل شبکه خبری تروریسم رویترز. 20 ص.

Batagelj ، V. ، & Mrvar ، A. (2004). Pajekanalysis و تجسم شبکه های بزرگ. اسپرینگر

Borgatti ، S. P. (2005). مرکزیت و جریان شبکه. شبکه های اجتماعی ، 27 (1) ، 55-71. https://doi. org/10. 1016/j. socnet. 2004. 11. 008

Borgatti ، S. P. (2006). شناسایی مجموعه بازیکنان کلیدی در یک شبکه اجتماعی. نظریه سازمان محاسباتی و ریاضی ، 12 (1) ، 21-34. https://doi. org/10. 1007/s10588-006-7084-x

Borgatti ، S. P. ، & Everett ، M. G. (2006). چشم انداز گرافیکی نظری در مرکزیت. شبکه های اجتماعی ، 28 (4) ، 466-484. https://doi. org/10. 1016/j. socnet. 2005. 11. 005

Borgatti ، S. P. ، Carley ، K. M. ، & Krackhardt ، D. (2006). در مورد استحکام اقدامات مرکزیت در شرایط داده های ناقص. شبکه های اجتماعی ، 28 (2) ، 124-136. https://doi. org/10. 1016/j. socnet. 2005. 05. 001

Brida ، J. G. ، & Risso ، W. A. (2010). ساختار سلسله مراتبی بازار سهام آلمان. سیستم های خبره با برنامه های کاربردی ، 37 (5) ، 3846-3852. https://doi. org/10. 1016/j. eswa. 2009. 11. 034

Chang ، M.-Ch. ، & Shieh ، H.-Sh.(2017). روابط بین بهره وری انرژی و تولید ناخالص داخلی در منطقه دریای بالتیک و منطقه دریای غیر بالتیک. تحولات در تجارت و اقتصاد ، 16 (2 (41) ، 235-247.

Coxhead ، P. (1974). اندازه گیری رابطه بین دو مجموعه متغیر. مجله بریتانیا روانشناسی ریاضی و آماری ، 27 (2) ، 205-212. https://doi. org/10. 1111/j. 2044-8317. 1974. tb00541. x

Cramer ، E. M. ، & Nicewander ، W. A. (1979). برخی از اقدامات متقارن و ثابت ارتباط چند متغیره. Psychometrika ، 44 (1) ، 43-54. https://doi. org/10. 1007/bf02293783

De Nooy ، W. ، Mrvar ، A. ، & Batagelj ، V. (2011). تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی اکتشافی با PAJEK (جلد 27). انتشارات دانشگاه کمبریج. https://doi. org/10. 1017/cbo9780511996368

Djauhari ، M. A. (2012). یک فیلتر قوی در تجزیه و تحلیل شبکه های سهام. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 391 (20) ، 5049-5057. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2012. 05. 060

Dutta ، A. ، Bouri ، E. ، & Noor ، M. H. (2018). پیوندهای بازگشت و نوسانات بین انتشار CO2 و قیمت سهام انرژی پاک. انرژی ، 164 ، 803-810. https://doi. org/10. 1016/j. energy. 2018. 09. 055

Eom ، C. ، Oh ، G. ، & Kim ، S. (2008). تحقیقات آماری در مورد ساختار متصل شبکه های سهام در یک سری زمانی مالی. انجمن فیزیکی کره ، 53 ، 3837-3841. https://doi. org/10. 3938/jkps. 53. 3837

Escoufier ، Y. (1973). le jootement des متغیرها وکتوریل. بیومتریک ، 29 (4) ، 751-760. https://doi. org/10. 2307/2529140

Espino ، J. M. ، & Hoyos ، J. R. C. (2010). ثبات اقدامات مرکزیت در تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای شناسایی رهبران ماندگار از یک مدرسه شبانه روزی بومی در شمال مکزیک. Estudios Sobre Las Culturas Mindepor´aneas ، 32 ، 155-171.

فریمن ، L. C. (1977). مجموعه ای از اقدامات مرکزیت مبتنی بر بین بودن. جامعه سنجی ، 40 (1) ، 35-41. https://doi. org/10. 2307/3033543

فریمن ، L. C. (1979). مرکزیت در شبکه های اجتماعی توضیح مفهومی. شبکه های اجتماعی ، 1 (3) ، 215-239. https://doi. org/10. 1016/0378-8733(78)90021-7

Garas ، A. ، & Argyrakis ، P. (2007). مطالعه همبستگی بورس اوراق بهادار آتن. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 380 ، 399-410. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2007. 02. 097

Gormus ، N. A. ، Soytas ، U. ، & Diltz ، J. D. (2015). قیمت نفت ، سهام سوخت های فسیلی و سهام انرژی جایگزین. مجله بین المللی اقتصاد و دارایی ، 7 (7) ، 43-55. https://doi. org/10. 5539/ijef. v7n7p43

Hotelling ، H. (1936). روابط بین دو مجموعه متغیرها. Biometrika ، 28 (3-4) ، 321-377. https://doi. org/10. 1093/biomet/28. 3-4. 321

Jang ، W. ، Lee ، J. ، & Chang ، W. (2011). بحران ارز و تکامل بازار ارز: شواهدی از حداقل درخت پوششی. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 390 (4) ، 707-718. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2010. 10. 028

Jovovic ، R. ، Simanaviciene ، Z. ، & Dirma ، V. (2017). ارزیابی پس انداز تولید گرما ناشی از جایگزینی گاز با سوخت های زیستی. تحولات در تجارت و اقتصاد ، 16 (1) ، 34-51.

Kantar ، E. ، Keskin ، M. ، & Deviren ، B. (2012). تجزیه و تحلیل اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ترکیه ، با استفاده از روش های سلسله مراتبی. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 391 (7) ، 2342-2352. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2011. 12. 014

Kazemilari ، M. ، & Djauhari ، M. A. (2015). تجزیه و تحلیل شبکه همبستگی برای داده های چند بعدی در بازار سهام. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 429 ، 62-75. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2015. 02. 052

Kazemilari ، M. ، Mardani ، A. ، Streimikiene ، D. ، & Zavadskas ، E. K. (2017). مروری بر شرکتهای انرژی تجدید پذیر در بورس اوراق بهادار: شواهدی از رویکرد حداقل درخت پوششی. انرژی تجدید پذیر ، 102 (قسمت A) ، 107-117. https://doi. org/10. 1016/j. renene. 2016. 10. 029

Kruskal ، J. B. (1956). در کوتاهترین زیرزمین یک نمودار و مشکل فروشنده مسافرتی. مجموعه مقالات انجمن ریاضی آمریکا ، 7 (1) ، 48-50. https://doi. org/10. 1090/s0002-9939-1956-0078686-7

Kshirsagar ، A. (1969). همبستگی بین دو متغیر بردار. مجله انجمن آماری سلطنتی. سری B (روش شناختی) ، 31 (3) ، 477-485. https://doi. org/10. 1111/j. 2517-6161. 1969. tb00807. x

Kwapień ، J ، & Drożdż ، S. (2012). رویکرد فیزیکی به سیستم های پیچیده. گزارش های فیزیک ، 515 (3) ، 115-226. https://doi. org/10. 1016/j. physrep. 2012. 01. 007

Lyu ، X. ، & Shi ، A. (2018). تحقیقات در مورد ارزیابی بهره وری تأمین اعتبار صنعت انرژی تجدید پذیر و انتخاب حالت. پایداری ، 10 (1) ، 222. https://doi. org/10. 3390/SU10010222

Mantegna ، R. N. (1999). ساختار سلسله مراتبی در بازارهای مالی. ژورنال فیزیکی اروپا و سیستم های پیچیده B-Conded B-Conded ، 11 (1) ، 193-197. https://doi. org/10. 1007/s100510050929

Mantegna ، R. N. ، & Stanley ، H. E. (1999). مقدمه ای بر اکونوفیزیک: همبستگی و پیچیدگی در امور مالی. انتشارات دانشگاه کمبریج. https://doi. org/10. 1017/cbo9780511755767

Mantegna ، R. ، & Stanley ، H. E. (2000). مقدمه ای بر اکونوفیزیک. کمبریج ، کارشناسی ارشد: انتشارات دانشگاه کمبریج.

Masuyama ، M. (1941). ضریب همبستگی بین دو مجموعه بردارهای پیچیده. مجموعه مقالات انجمن فیزیکی-ریاضی ژاپن. سوم سری 23 ، 918-924. https://doi. org/10. 11429/ppmsj1919. 23. 0_918

Micciche ، S. ، Bonanno ، G. ، Lillo ، F. ، & Mantegna ، R. N. (2003). ثبات درجه حداقل یک درخت پوششی از بازده قیمت و نوسانات. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 324 (1-2) ، 66-73. https://doi. org/10. 1016/S0378-4371(03)00002-5

Mundada ، A. S. ، Prehoda ، E. W ، Pearce ، J. M. (2017). بازار U. S. برای سیستم های پلاگین و بازی فتوولتائیک فتوولتائیک. انرژی تجدید پذیر ، 103 ، 255-264. https://doi. org/10. 1016/j. renene. 2016. 11. 034

Newman ، M. E. (2005). اندازه گیری مرکزیت بین بودن بر اساس پیاده روی های تصادفی. شبکه های اجتماعی ، 27 (1) ، 39-54. https://doi. org/10. 1016/j. socnet. 2004. 11. 009

بورس اوراق بهادار نیویورک [NYSE].(n. d.). برگرفته از www. nyse. com

Onnela ، J.-P. ، Chakraborti ، A. ، Kaski ، K. ، Kertesz ، J. ، & Kanto ، A. (2003). پویایی همبستگی های بازار: طبقه بندی و تجزیه و تحلیل نمونه کارها. بررسی فیزیکی E ، 68 (5) ، 056110. https://doi. org/10. 1103/physreve. 68. 056110

Park ، K. ، & Yilmaz ، A. (2010 ، 26-30 آوریل). یک رویکرد تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای تجزیه و تحلیل شبکه های جاده ای. کنفرانس سالانه ASPRS (صفحات 1-6). سن دیگو ، کالیفرنیا ، کالیفرنیا.

دنیای انرژی تجدید پذیر.(2018). اخبار و اطلاعات انرژی تجدید پذیر. برگرفته از https://www. renewableenergyworld. com

رابرت ، پ. ، و اسکوفیر ، ی. (1976). یک ابزار متحد کننده برای روشهای آماری چند متغیره خطی: RV-Coeflific. آمار کاربردی ، 25 (3) ، 257-265. https://doi. org/10. 2307/2347233

Rosenow ، B. ، Gopikrishnan ، P. ، Plerou ، V. ، & Stanley ، H. E. (2003). پویایی همبستگی های متقابل در بازار سهام. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 324 (1) ، 241-246. https://doi. org/10. 1016/S0378-4371(03)00005-0

راس ، س. م. (2011). مقدمه ابتدایی برای امور مالی ریاضی. انتشارات دانشگاه کمبریج. https://doi. org/10. 1017/cbo9780511921483

Shaffer ، J. P. ، & Gillo ، M. W. (1974). گسترش چند متغیره از نسبت همبستگی. اندازه گیری آموزشی و روانشناختی ، 34 (3) ، 521-524. https://doi. org/10. 1177/001316447403400305

Sieczka ، P. ، & Hołyst ، J. A. (2009). همبستگی در بازارهای کالا. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 388 (8) ، 1621-1630. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2009. 01. 004

استفانز ، م. (1979). همبستگی بردار. Biometrika ، 66 (1) ، 41-48. https://doi. org/10. 1093/biomet/66. 1. 41

Stürmer ، B. ، Novakovits ، Ph. ، Luidolt ، A. ، & Zweiler ، R. (2019). پتانسیل متان تجدید پذیر توسط هضم بی هوازی از سهام گیاهان موجود - بازتاب اقتصادی یک منطقه اتریشی. انرژی تجدید پذیر ، 130 ، 920-929. https://doi. org/10. 1016/j. renene. 2018. 07. 017

Tabak ، B. M. ، Serra ، T. R. ، & Cajueiro ، D. O. (2010). خواص توپولوژیکی شبکه های بورس اوراق بهادار: مورد برزیل. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 389 (16) ، 3240-3249. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2010. 04. 002

Tola ، V. ، Lillo ، F. ، Gallegati ، M. ، & Mantegna ، R. N. (2008). تجزیه و تحلیل خوشه ای برای بهینه سازی نمونه کارها. مجله پویایی و کنترل اقتصادی ، 32 (1) ، 235-258. https://doi. org/10. 1016/j. jedc. 2007. 01. 034

Tumminello ، M. ، Aste ، T. ، Di Matteo ، T. ، & Mantegna ، R. N. (2005). ابزاری برای فیلتر کردن اطلاعات در سیستم های پیچیده. مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا ، 102 (30) ، 10421-10426. https://doi. org/10. 1073/pnas. 0500298102

Ulusoy ، T. ، Keskin ، M. ، Shirvani ، A. ، Deviren ، B. ، Kantar ، E. ، & D¨onmez ، C. C. (2012). پیچیدگی شرکتهای بزرگ انگلستان بین سالهای 2006 تا 2010: رویکرد روش ساختار سلسله مراتبی. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 391 (21) ، 5121-5131. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2012. 01. 026

Wang ، G.-J. ، Xie ، C. ، Han ، F. ، & Sun ، B. (2012). اندازه گیری شباهت و تکامل توپولوژی بازارهای ارزی با استفاده از روش پیچش زمان پویا: شواهدی از درخت مساوی حداقل. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 391 (16) ، 4136-4146. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2012. 03. 036

Xu ، Y. ، Ma ، J. ، Sun ، Y. ، Hao ، J. ، Sun ، Y. ، & Zhao ، Y. (2009). استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی به عنوان یک استراتژی برای توصیه تجارت الکترونیکی. مجموعه مقالات Pacis 2009 ، 106. برگرفته از https://aisel. aisnet. org/pacis2009/106

Zeng ، S. ، Jiang ، C. ، Ma ، C. ، & Su ، B. (2018). بهره وری سرمایه گذاری صنعت انرژی جدید در چین. اقتصاد انرژی ، 70 ، 536-544. https://doi. org/10. 1016/j. eneco. 2017. 12. 023

ژانگ ، G. ، و دو ، ز. (2017). حرکات مشترک در بین قیمت سهام شرکت های جدید انرژی ، فناوری پیشرفته و سوخت های فسیلی در چین. انرژی ، 135 ، 249-256. https://doi. org/10. 1016/j. energy. 2017. 06. 103

Zhang ، H. ، Zhang ، X. ، Sun ، Y. ، Liu ، J. ، Li ، W. ، & Tian ، J. (2011b). یک روش وزنی RV برای تشخیص اتصال عملکردی در مقیاس ریز در حین استراحت. Neuroimage ، 54 (4) ، 2885-2898. https://doi. org/10. 1016/j. neuroimage. 2010. 10. 051

Zhang ، Y. ، Lee ، G. H. T. ، Wong ، J. C. ، Kok ، J. L. ، Prusty ، M. ، & Cheong ، S. A. (2011a). آیا اقتصاد ایالات متحده در سال 2010 بهبود می یابد؟حداقل یک مطالعه درختی در طول درخت. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 390 (11) ، 2020-2050. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2011. 01. 020

کپی رایت © 2021 نویسنده (ها). منتشر شده توسط دانشگاه فنی Vilnius Gediminas.

این یک مقاله دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز انتساب Creative Commons توزیع شده است (http://creativeecommons. org/licenses/by/4. 0/) ، که امکان استفاده ، توزیع و تولید مثل نامحدود در هر رسانه را فراهم می کند ، به شرط نویسنده اصلیو منبع اعتبار می یابد.

• بخش های اصلی متن
• Details Metrics >