MACD چیست؟- درک نحوه استفاده ، خواندن و محاسبه آن

در این مقاله ، شما در مورد شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت یا MACD به طور خلاصه یاد خواهید گرفت. این یکی از محبوب ترین و گسترده ترین ابزارهای تحلیل فنی است. ما همه چیز را در مورد نشانگر از نحوه محاسبه آن ، از طریق نحوه خواندن صحیح آن ، به نحوه استفاده از آن هنگام تجارت زنده ، بررسی خواهیم کرد.

نشانگر MACD می تواند به شما در مشاهده سیگنال های قدرتمند مانند متقاطع یا واگرایی کمک کند. یادگیری استفاده از آن برای پیش بینی دقیق شکل گیری روندهای جدید ، تجارت شما را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد. شروع یک روند معمولاً جایی است که بیشتر پول ها پس از همه ساخته می شوند.

فهرست مطالب پنهان

MACD چیست؟

MACD یک نوسان ساز حرکت شرکتی است که با استفاده از دو میانگین متحرک برای تلاش برای نشان دادن شکل گیری یک روند جدید ، به قیمت یک امنیت خاص اعمال می شود.

در یک نمودار ، MACD به صورت دو خط تجسم می شود و بدون مرز در حال نوسان است. خط کوتاه تر یک میانگین حرکت نمایی 12 دوره (EMA) است که سریعتر حرکت می کند و مسئول اکثر حرکات MACD است. یک میانگین حرکت نمایی 26 دوره ای طولانی تر است که به آرامی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

برای اینکه کاملاً بفهمیم واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت چیست ، باید به دلیل محبوبیت در بین بازرگانان نیز نگاهی بیندازیم. به دلیل عدم محدودیت و علی رغم اینکه نوسان ساز شرکتی است ، از آن برای شناسایی بازارهای بیش از حد یا بیش از حد استفاده نمی شود. MACD با ترکیب دو میانگین حرکت نمایی و تبدیل آنها به یک نوسان ساز حرکت ، در اصل بهترین ها را در هر دو جهان ترکیب می کند و به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند و یک نشانگر شتاب همزمان عمل می کند.

EMA در اطراف خط صفر جاذبه می شود و گهگاه از آن عبور می کند ، واگرا می شود و همگرا می شود. با نظارت بر این حرکات ، معامله گران می توانند سیگنال های اصلی تجارت مانند واگرایی ، خط مرکزی یا یک متقاطع خط سیگنال را تشخیص دهند. به این ترتیب ، این نشانگر به شما کمک می کند تا ببینید چه زمانی روند صعودی/نزولی جدید شکل می گیرد.

بسته به حرکت میانگین های متحرک نمایی ، همبستگی بین آنها می تواند واگرا یا همگرا باشد. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که هر دو از یکدیگر دور می شوند ، در حالی که همگرایی با نزدیک شدن اتفاق می افتد.

نحوه استفاده از نشانگر

حقیقت این است که واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت از قدرتمندترین شاخص های پیش بینی است. به همین دلیل دانستن نحوه استفاده از MACD و نحوه تفسیر سیگنال های آن می تواند عملکرد استراتژی تجارت شما را بهینه کند.

از این شاخص می توان برای شناسایی سه نوع سیگنال استفاده کرد: متقاطع خط سیگنال ، کراس اوور خط صفر و واگرایی. ما در بخش های بعدی به هر یک از آنها شیرجه می زنیم.

قبل از آن ، ما روی چندین مورد تمرکز خواهیم کرد که هنگام استفاده از MACD باید به آنها نگاه کنید:

• نقطه عبور - اگر MACD از صفر عبور کند ، سیگنال صعودی است. اگر از زیر صفر عبور کند ، نشان می دهد که خرس ها در حال سبقت در بازار هستند.
• از جایی که از آن خارج می شود - اگر MACD از بالای صفر پایین بیاید ، این یک سیگنال خرس است. از طرف دیگر ، اگر از زیر صفر بلند شود ، آن را یک سیگنال صعودی در نظر بگیرید.
• جهت عبور-اگر MACD از پایین به بالا عبور کند ، سیگنال صعودی است و برعکس. هرچه دورتر از صفر باشد ، سیگنال تولید شده قوی تر است.

خوب ، این عالی است ، اما در مورد سیگنال های تجاری واقعی چیست؟سخت ترین قسمت برای تسلط با هر شاخص تجارت ، پیدا کردن بهترین لحظات برای قرار دادن سفارشات خرید و فروش شماست.

نشان

با واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت ، علامت خرید اصلی که باید به دنبال آن باشید ، هنگام عبور از خط سیگنال است. آنچه این نشان می دهد این است که حرکت در حال تغییر است و گاوها به دست می گیرند. همچنین سیگنال خرید دیگری وجود دارد که وقتی MACD در زیر خط سیگنال قرار دارد ، ایجاد می شود و هر دو آنها زیر خط صفر هستند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال حرکت می کند ، یک سیگنال خرید دارید. برخی از معامله گران منتظرند که خط MACD نیز برای تأیید بیشتر از خط صفر پیشی بگیرد. این همان مورد است که به سفارشات فروش می رسد. هنگامی که خط MACD در زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، تغییر حرکت نزولی رخ می دهد.

اگر در تلاش برای درک نشانگر MACD به سادگی با نگاه کردن به هر دو خط تلاش می کنید ، به جای آن می توانید از هیستوگرام استفاده کنید. توضیح در اینجا بسیار ساده است - اگر هیستوگرام به سمت بالا حرکت کند ، شما یک سیگنال صعودی دارید و می توانید خریداری کنید. اگر به سمت پایین حرکت کند ، سیگنال نزولی دارید و می توانید بفروشید. با این حال ، حتماً به اندازه میله ها نیز نگاه کنید. هنگامی که هیستوگرام زیر صفر است ، میله ها وارونه می شوند. در این حالت ، اگر آنها کوچکتر شوند ، این بدان معنی است که خرس ها تضعیف می شوند. با این حال ، اطمینان حاصل کنید که فقط وقتی میله ها از خط صفر بالاتر می روند ، خریداری کنید ، اگرچه معامله گران تهاجمی تر همیشه منتظر چنین تأیید نیستند و بر روی سیگنال اول عمل می کنند.

اکنون ، اجازه دهید این موضوع را کمی بیشتر گسترش دهیم. اگر هیستوگرام نزدیک خط صفر باشد ، این بدان معنی است که دو EMA از نظر عددی نزدیک یا حتی برابر هستند. در شرایطی که میله ها بلندتر می شوند ، فاصله بین دو EMA در حال افزایش است. اگر میله ها در حال کوچک شدن باشند ، دو EMA در حال همگرا هستند و ممکن است تغییر سیگنال بالقوه رخ دهد.

تنظیمات MACD - تنظیم MACD در نمودار خود

تنظیم MACD در یک نمودار یک کار آسان و ساده است. در نمودار ، MACD با سه شماره همراه (مختصات) نمایش داده می شود. اولین تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه EMA کوتاهتر (سریعتر) را نشان می دهد. دوم تعداد EMA طولانی تر (کندتر) را نشان می دهد ، در حالی که سوم تفاوت بین هر دو است.

تنظیمات استاندارد برای MACD 12 ، 26 و 9 است. اگرچه بسته به ترجیحات معامله گر ، از سایر تنظیمات نیز می توان استفاده کرد ، در مثال زیر ، ما نحوه تنظیم MACD را با تنظیمات استاندارد نشان می دهیم:

به عنوان نمونه ، ما از پلتفرم Finamark استفاده خواهیم کرد.

• ابتدا نمودارهای خود را مطرح کرده و روی نماد گزینه های نشانگر در وسط بالا کلیک کنید.

• مجموعه خود را در سمت چپ انتخاب کنید ، سپس یک بخش جدید را در سمت راست اضافه کنید و در آخر روی MACD در ستون موجود در موجود در وسط کلیک کنید.

این امر آن را به بخش 2 لیست شاخص های فعال در سمت راست اضافه می کند.

• پس از افزودن آن به شاخص های فعال خود ، حتی می توانید رنگ های خط و دوره های زمانی را همانطور که می بینید با کلیک بر روی نماد دنده ، سفارشی کنید.

اگر تازه با این ابزار شروع کرده اید ، حتماً تنظیمات پیش فرض را حفظ کنید. در مورد ما ، تنظیمات را به رنگ آبی و قرمز تغییر خواهیم داد تا بهتر از این نشانگر به نمایش بگذاریم.

• اکنون می توانید MACD را درست زیر نمودار قیمت مشاهده کنید. این نشانگر با تنظیمات پیش فرض آن (12 ، 26 ، 9) اضافه می شود ، همانطور که در زیر مشاهده می شود.

خط زرد خط MACD را نشان می دهد. خط نارنجی خط سیگنال را نشان می دهد. هیستوگرام توسط میله های خاکستری مشخص شده است.

متقاطع MACD

متقاطع سیگنال های مهمی هستند که MACD می تواند به شما در شناسایی کمک کند. متقاطع هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از بالای یا زیر صفر یا خط سیگنال عبور کند. MACD می تواند به شما در شناسایی هم متقاطع خط سیگنال و هم متقاطع خط صفر با دقت نسبتاً بالا کمک کند. با این حال ، شایان ذکر است که متقاطع می توانند در هر جلسه معاملاتی چندین سیگنال کاذب تولید کنند ، به خصوص وقتی که دارایی های بسیار ولگرد است.

حال بیایید نگاهی به هر دو نوع کراس اوور و چگونگی تفاوت آنها با یکدیگر بیندازیم:

متقاطع خط سیگنال

این رایج ترین سیگنالی است که MACD می تواند تولید کند. قبل از تجزیه و تحلیل آن ، باید در نظر داشته باشید که خط سیگنال اساساً شاخصی از شاخص است زیرا EMA خط MACD را محاسبه می کند ، به همین دلیل از عقب مانده است.

بنابراین ، هنگامی که خط MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک متقاطع خط سیگنال صورت می گیرد. استحکام حرکت تعیین می کند که مدت زمان کراس اوور چه مدت طول خواهد کشید. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک متقاطع خط سیگنال صعودی مشاهده می شود. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک متقاطع نزولی رخ می دهد.

در نمودار زیر ، دو نمونه برجسته از کراس اوور خط سیگنال صعودی و نزولی را مشاهده خواهید کرد. ابزار معامله شده ES است. خط آبی خط MACD است ، در حالی که خط قرمز خط سیگنال است.

کراس اوور خط صفر

متقاطع خط صفر ، همچنین به عنوان "متقاطع خط میانی" شناخته می شود که خط MACD از خط صفر عبور می کند و مثبت یا منفی می شود. اگر MACD از بالای خط صفر عبور کند و مثبت شود ، ما یک متقاطع صعودی داریم. اگر از زیر آن عبور کند و منفی شود ، ما یک متقاطع نزولی داریم.

در نمودار زیر ، نمونه هایی از کراس اوور خط صفر صفر و نزولی را مشاهده خواهید کرد که چندین بار در طول دوره مشاهده شده اتفاق می افتد. ابزار معامله شده AAAPL است. خط آبی خط MACD است ، در حالی که خط نارنجی خط سیگنال است.

واگرایی MACD

سیگنال بسیار با ارزش دیگر تولید شده توسط MACD واگرایی است. واگرایی وضعیتی را توصیف می کند که در آن خط MACD و قیمت ابزار در جهت مخالف حرکت می کند. با توجه به محدودیت های آن ، شما باید واگرایی MACD را با احتیاط و همیشه علاوه بر سایر سیگنال ها تجزیه و تحلیل کنید. دلیل این امر این است که اغلب می تواند مثبت کاذب ایجاد کند (یعنی نشان دهنده وارونگی روند بالقوه است که هرگز پس از آن تحقق نمی یابد). گذشته از آن ، به ندرت موفق می شود تمام معکوس هایی را که اتفاق می افتد پیش بینی کند. به طور خلاصه ، واگرایی MACD می تواند تعدادی از معکوس هایی را که اتفاق نمی افتد پیش بینی کند ، و همچنین در مورد واقعی از دست نمی رود.

دو نوع واگرایی MACD وجود دارد - صعودی و نزولی. واگرایی وقتی که قیمت ابزار پایین کمتری را ثبت می کند ، در حالی که MACD به پایین بالاتر برخورد می کند ، صعودی است. از طرف دیگر ، واگرایی Bearish وضعیتی را توصیف می کند که MACD از سطح بالایی پایین می آید ، در حالی که قیمت به بالاتر رسیده است. واگرایی های صعودی معمولاً در هنگام رکود شدید اتفاق می افتد ، در حالی که واگرایی های نزولی در صعودهای قوی اتفاق می افتد. در نمودارهای زیر می توانید نمونه ای از هر دو نوع را مشاهده کنید.

F. A. Q

آیا MACD صعودی است وقتی مثبت است؟

بله ، یک MACD مثبت نشان دهنده سیگنال صعودی است. MACD هنگامی صعود می کند که EMA کوتاه مدت بالاتر از بلند مدت باشد (یعنی وقتی مثبت است). از طرف دیگر ، هنگامی که MACD منفی است ، ما سیگنال نزولی داریم. فراموش نکنید که فاصله بین هر دو EMA را نیز در نظر بگیرید.

چگونه یک متقاطع MACD را پیش بینی می کنید؟

برای پیش بینی یک متقاطع MACD ، به موقعیت و فاصله بین MACD و خطوط سیگنال توجه داشته باشید. فاصله به سرعت درست قبل از وقوع کراس اوور کوتاه می شود. به هیستوگرام نیز نگاه کنید. هرچه به خط صفر نزدیکتر می شود (هرچه میله ها کوچکتر شوند) ، این شانس برای یک کراس اوور بزرگتر است.

اعداد در سمت راست نمودار نشانگر MACD چیست؟

اعداد در سمت راست نمودار نشانگر MACD تنظیمات آن است. مقادیر پیش فرض (12 ، 26 و 9) - 12 برای EMA کوتاه تر ، 26 برای EMA طولانی تر و 9 برای خط سیگنال است. بسته به نرم افزار تجارت ، همانطور که از طریق نمودار حرکت می کنید ، در سمت راست ، می توانید مقادیر فعلی آنها را نیز مشاهده کنید.

خط صفر MACD چیست؟

میانگین همگرایی متحرک خط واگرایی صفر ، همچنین به عنوان "خط مرکزی" شناخته می شود ، ناحیه مثبت نمودار را از منفی تقسیم می کند. خط MACD در بالا و زیر آن نوسان می کند ، به این ترتیب شما حرکت صعودی و نزولی را پیش بینی می کنید. شاخص وقتی بالاتر از خط صفر باشد ، مثبت است و وقتی زیر آن قرار دارد منفی است.

تعداد MACD منفی به چه معنی است؟

یک شماره MACD منفی بدان معنی است که EMA کوتاهتر (12 دوره) زیر EMA طولانی تر (26 دوره) در نمودار است. وضعیتی از این دست نشانگر افزایش حرکت نزولی است. هرچه فاصله بین هر دو EMA بیشتر باشد ، تعداد منفی خط MACD بزرگتر است.

چگونه می توان هیستوگرام شاخص MACD را حذف کرد؟

این بستگی به نرم افزار تجارت/نمودار است که شما استفاده می کنید. معمولاً وقتی نشانگر MACD را اضافه می کنید ، می توانید تنظیمات آن را تنظیم کنید. یک برگه جداگانه برای هیستوگرام وجود دارد که می توانید رنگ ها ، تنظیمات آن را ویرایش کنید یا آن را به طور کامل حذف کنید.

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.