نحوه یادگیری در مورد شاخص ها

در درک محدود من ، RSI ، CCI و ٪ R اساساً سعی در نشان دادن یک چیز دارند

چه زمانی یکی بهتر از دیگری است یا تفاوت های ظریف چیست؟

Stochastics را به بحث اضافه کنید

ما در مورد این موضوع بحث و گفتگو داشتیم ، اما فکر می کنم پاسخ ها واقعاً به یک روش عمیق تر برای درک شاخص ها اشاره دارد.

در اولین کتاب من ، راهی برای دیدن میانگین های حرکت و MACD نشان دادم که به دانش من ، هیچ کس چاپ نکرده است. غالباً ، شخصی با نشان دادن "تنظیمات" روی نشانگر ، "تدریس" را شروع می کند: وقتی این خط عبور می کند ، بفروشید. وقتی این خط وارد این منطقه می شود ، بخرید. شیب این خط را تماشا کنید تا احساس (چه؟) را برای این روند بدست آورید. مراقب واگرایی بین قیمت و این خط باشید.

بیشتر افراد که شاخص هایی مانند این را آموزش می دهند حتی نمی فهمند که ابزار اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، "واگرایی" واقعاً به چه معنی است؟چگونه واگرایی می تواند تنظیم شود؟آیا به طول حرکت یا بزرگی بستگی دارد؟واقعاً مقایسه چیست؟اگر پاسخ این سؤالات را بدانیم ، می توانیم بپرسیم که آیا حتی تجارت بر اساس واگرایی معقول است ، اما ، خیلی اوقات ، این سؤالات هرگز پرسیده نمی شود.

جوهر روش من برای دیدن شاخص ها شامل سه مرحله بزرگ است: 1) نحوه محاسبه شاخص را درک کنید. 2) درک کنید که چگونه شاخص به تغییرات در داده ها پاسخ می دهد. 3) درک کنید که این به معنای داده های بازار چیست. از این درک ، می توانیم در مورد چگونگی (و اگر!) فکر کنیم که باید از این ابزار در تجارت خود استفاده کنیم.

روش

اگر واقعاً می خواهید شاخص ها را درک کنید ، بهترین راه این است که خودتان کار را انجام دهید. هیچ کس اطلاعات مورد نیاز شما را چاپ نکرده است. شما می توانید مطمئن باشید که بیشتر "معامله گران" که در انجمن های آنلاین با آنها صحبت می کنید ، مهم نیست که چقدر مطمئن هستند که آنها ظاهر می شوند ، پاسخی را که می خواهید ندارید. حتی ممکن است توسعه دهنده ابزار واقعاً نفهمد که چه چیزی را ایجاد کرده است یا چگونه کار کرده است.(اگر به حقیقت آن بیانیه شک دارید ، کمی تحقیقات به شما نشان می دهد که بسیاری از توسعه دهندگان شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استاندارد خودشان تجارت نمی کنند. چندین مصاحبه وجود دارد که در آن تعدادی از توسعه دهندگان بسیار معتبر این ابزارهااین پذیرش ده ها سال بعد - که کتابهایی که آنها منتشر کردند تنها پولی بود که از این ابزار دیده اند. شاید ، ما باید این ابزارها را از موضع پیش فرض شک و تردید در نظر بگیریم؟)

اگر واقعاً می خواهید یک شاخص را درک کنید ، این کار را انجام دهید:

1. اگرچه کاملاً مرتبط نیست ، ایده خوبی است که با درک تاریخ شاخص شروع کنیم. چه کسی آن را اختراع کرد؟چه کسی آن را تغییر داد؟چه زمانی؟چه قدرت محاسباتی در دسترس آنها بود؟اسناد منبع معاصر را با دقت بخوانید (به عنوان مثال ، اولین کتاب که در آن ابزار ذکر شده است ، مقالات مجله و غیره) برای خرده های اطلاعات.
2. یک ایده اصلی در پشت نشانگر چیست؟به عبارت دیگر ، چرا بهتر است به این محاسبه نگاه کنیم تا اینکه به نمودارهای قیمت خام نگاه کنیم؟
3. با شاخص های دیگر چقدر همپوشانی وجود دارد؟بسته به دانش شما در مورد شاخص های دیگر ، این ممکن است خیلی آسان نباشد ، و برای پاسخ به این امر لازم نیست خیلی عمیق حفر کنید. فقط از شباهت های درخشان با شاخص های دیگر آگاه باشید.
4. دقیقاً چگونه شاخص محاسبه می شود؟خوب ، این مرحله جایی است که کار واقعی آغاز می شود. احتمالاً باید بتوانید محاسبه را در نقاط گلوله توضیح دهید ، و سپس پیشنهاد می کنم که این نشانگر را از ابتدا کدگذاری کنید. یک برگه اکسل برای این ایده آل است ، حتی اگر محاسبه به چندین ستون نیاز داشته باشد. هدف این است که شما بتوانید جزئیات محاسبه را برای یک کودک دوازده ساله هوشمند توضیح دهید-اگر نمی توانید این کار را انجام دهید ، واقعاً آن را درک نمی کنید.(برنامه نویسی در پایتون یا R امکان دیگری است ، اما مراقب زبانهای اختصاصی مانند Tradestation Easylanguage یا برنامه نویسی در Ninjatrader باشید. این زبانهای اختصاصی ممکن است برخی از کارها را برای شما انجام دهند که باید خودتان انجام دهید.)
5. داده های کنترل شده ای را که می سازید ، تغذیه کنید تا ببینید که چگونه به تغییرات کنترل شده در قیمت واکنش نشان می دهد. مثالها این است: یک بازار مسطح که شروع به روند می کند ، سپس به مسطح باز می گردد. بازی با بزرگی روند و زمان هر دو تورم ؛سری قیمت مسطح با یک سنبله قیمت بزرگ و بزرگ ؛بازارهای "راه پله" ؛روندهای مربوط به تورم به روندهای مختلف حالت پایدار. نوسانات (به عنوان مثال ، موج سینوسی) دوره های مختلف. روند رشد ثابت در مقابل روندهای خطی.
6. دانشی را که تاکنون به دست آورده اید ، بگیرید و به نشانگر نمودارهای قیمت نگاه کنید. توجه کنید که چگونه به تورم در قیمت پاسخ می دهد. این را یک مرحله جمع آوری اطلاعات در نظر بگیرید. هدف شما این است که به جای حفر عمیق ، نشانگر را در داده های زیادی ببینید.
7. اکنون بفهمید که چگونه می توانید آنچه را که فکر می کنید در شماره 6 مشاهده می کنید آزمایش کنید. این آزمایشات ممکن است پشتی دستی باشد ، یا ممکن است کدگذاری شوند.
8. تصمیم بگیرید که در صورت وجود ، چه مکانی در تجارت شما وجود دارد.
9. در نظر بگیرید که این با روشی که معمولاً توصیه می شود متفاوت است: "فقط نشانگر را در نمودار خود سیلی بزنید و در صورت انجام خطوط ______ ، برخی از معاملات را انجام دهید."

این کار دشواری است و زمان قابل توجهی خواهد داشت. اگر این کار را به درستی انجام دهید ، برای درک یک شاخص واحد روزها یا هفته ها (نه ساعت) طول می کشد.

از طرف دیگر ، شما درک خواهید کرد که نمی توانید راه دیگری پیدا کنید - شما چیزهایی را می دانید که سایر معامله گران به سادگی نمی دانند. شما نشانگر را جلب خواهید کرد! ممکن است تصمیم بگیرید که از آن استفاده کنید یا آن را دور بیندازید ، اما این کار را از موقعیت دانش و قدرت انجام خواهید داد. چه کسی می داند ، شما همچنین ممکن است در این روند چیزی در مورد بازار بیاموزید!< SPAN> در نظر بگیرید که این با روشی که معمولاً توصیه می شود متفاوت است: "فقط نشانگر را در نمودار خود سیلی بزنید و وقتی خطوط ______ انجام می دهند ، برخی از معاملات را انجام دهید."