راهنمای جامع استراتژی تجارت لاک پشت

تجارت لاک پشت نامی است که به خانواده ای از استراتژی های پیروی از روند داده شده است. این مبتنی بر قوانین مکانیکی ساده است که وقتی قیمت ها از کانال های کوتاه مدت خارج می شوند ، وارد معاملات می شوند. هدف این است که از ابتدا روندهای بلند مدت را سوار کنیم. Trading Trading از آزمایشی در دهه 1980 توسط دو معامله گران پیشگام آینده متولد شد که در حال بحث و گفتگو بودند که آیا معامله گران خوب با استعدادهای ذاتی متولد شده اند ، یا اینکه آیا کسی می تواند برای تجارت موفقیت آمیز آموزش دیده باشد. لاک پشت ها بدون در نظر گرفتن تجربه قبلی ، یک سیستم تجارت مکانیکی ساده و برنده را ایجاد کردند که می تواند توسط هر معامله گر نظم و انضباط استفاده شود. نام "تجارت لاک پشت" به چندین ریشه ممکن نسبت داده شده است. برای من ، نتایج "آهسته اما مطمئن" از این سیستم را نشان می دهد. برخلاف سیستم های پیچیده جعبه سیاه ، قوانین معاملات لاک پشت برای شما ساده و آسان است که بتوانید سیستم خود را بسازید - من آن را به شدت توصیه می کنم. اولین اشکال تجارت لاک پشت ها دستی بودند. و آنها نیاز به محاسبات پر زحمت برای میانگین های حرکت و محدودیت های خطر داشتند. با این حال ، معامله گران مکانیکی امروز می توانند از الگوریتم های مبتنی بر پارامترهای لاک پشت برای هدایت آنها به تجارت موفق استفاده کنند. مثل همیشه ، کلید موفقیت در تجارت در نظم و انضباط مداوم نهفته است.

کدام بازارها برای تجارت لاک پشت ها بهترین هستند؟

اولین تصمیم شما این است که کدام بازارها برای تجارت است. معاملات لاک پشت ها بر اساس لکه بینی و پرش در شروع روندهای بلند مدت در بازارهای بسیار مایع ، معمولاً آتی است. از آنجا که تغییرات روند بلند مدت نادر است ، باید بازارهای مایع را انتخاب کنید که بتوانید فرصت های تجارت کافی را پیدا کنید. موارد دلخواه من در CME است: برای کشاورزی ها ، ذرت ، سویا و گندم زمستانی قرمز نرم را دوست دارم. بهترین شاخص های سهام عبارتند از E-Mini S& P 500 ، E-Mini NASDAQ100 و E-Mini Dow. در گروه انرژی ، من E-Mini Nudude (CL) ، E-Mini Natgas و روغن گرمایش را دوست دارم. و در فارکس ، این AUD/USD ، CAD/USD ، EUR/USD ، GPB/USD و JPY/USD است. از گروه نرخ بهره مشتقات ، من Eurodollar ، T-Bonds و یادداشت 5 ساله خزانه داری را دوست دارم. سرانجام ، در فلزات بهترین نامزدها همیشه طلا ، نقره و مس هستند. از آنجا که معاملات لاک پشت یک کار طولانی مدت با تعداد محدودی از سیگنال های ورودی موفق است ، شما باید گروهی نسبتاً گسترده ای از آینده را انتخاب کنید. موارد فوق موارد مورد علاقه من هستند ، اگرچه دیگران در صورت بسیار مایع نیز کار خواهند کرد. به عنوان مثال ، در گذشته من معاملات آتی یورو-استوکسکس 50 را با نتایج عالی معامله کردم. همچنین ، من فقط قراردادهای نزدیکترین ماه را تجارت می کنم ، مگر اینکه طی چند هفته از زمان انقضا باشند. مهمتر از همه ، سازگار بودن بسیار مهم است. من همیشه آینده را تماشا می کنم و تجارت می کنم.

اندازه موقعیت

با تجارت لاک پشت ، برای هر خانه ای که به آن ضربه زده اید بارها اعتصاب خواهید کرد. یعنی شما سیگنال های زیادی دریافت خواهید کرد تا بتوانید معاملات خود را وارد کنید که به سرعت متوقف می شوید. با این حال ، در چند مورد که حق دارید ، دقیقاً در لحظه مناسب وارد تجارت برنده خواهید شد-آغاز یک تغییر طولانی مدت در روند. بنابراین ، برای مدیریت ریسک ، بقای شما به انتخاب اندازه موقعیت مناسب بستگی دارد. شما باید سیستم تجارت مکانیکی خود را برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید که قبل از ضربه زدن به خانه ، پول خود را از دست نمی دهید.

ریسک ثابت درصد بر اساس نوسانات

نکته اصلی در تجارت لاک پشت ها استفاده از موقعیت خطر مبتنی بر نوسانات است که ثابت است. الگوریتم اندازه موقعیت خود را برنامه ریزی کنید تا با تنظیم اندازه موقعیت شما با توجه به ارزش دلار هر نوع قرارداد مربوطه ، نوسانات دلار را صاف کند. این خیلی خوب کار می کندمعامله گر لاک پشت وارد موقعیت هایی می شود که شامل قراردادهای کمتری و کم هزینه تر یا سایر قراردادهای کم هزینه تر ، بدون در نظر گرفتن نوسانات اساسی در یک بازار خاص است. به عنوان مثال ، هنگامی که لاک پشت ها با یک قرارداد کوچک که نیاز به 3000 دلار در حاشیه دارد ، معامله می کنم ، من فقط یک قرارداد از این دست را خریداری می کنم و می فروشم ، در حالی که وقتی من با قراردادهای آتی که به 1500 دلار حاشیه نیاز دارد وارد می شوم ، 2 قرارداد را خریداری می کنم و می فروشم. این روش تضمین می کند که معاملات در بازارهای مختلف شانس مشابهی برای از دست دادن یا سود خاص دلار دارند. حتی هنگامی که نوسانات در یک بازار معین پایین تر است ، از طریق معاملات موفق لاک پشت در آن بازار ، شما هنوز هم برنده خواهید شد زیرا قراردادهای بیشتری را در مورد آینده ای کم حجم برگزار می کنید.

نحوه محاسبه و سرمایه گذاری از نوسانات - مفهوم "N"

لاک پشت های اولیه از حرف N برای تعیین نوسانات اساسی بازار استفاده می کردند. n به عنوان محدوده واقعی 20 روزه در حال حرکت (TR) محاسبه می شود. به سادگی شرح داده شده است ، N میانگین حرکت قیمت یک روزه در یک بازار خاص ، از جمله شکاف های باز است. n در همان واحدهای قرارداد آتی بیان شده است. شما باید سیستم معاملات لاک پشت خود را برنامه ریزی کنید تا دامنه واقعی مانند این را محاسبه کنید: محدوده واقعی = بیشتر: منهای بالا امروز امروز ، یا منهای زیاد امروز نزدیک به روز گذشته ، یا روز گذشته نزدیک به منهای امروز. در shorthand: tr = (حداکثر) th - tl ؛یا TH - PDC ؛یا PDC - TL Daily N به صورت محاسبه می شود: [((19 x PDN) + TR] / 20 (جایی که PDN روز قبل N و TR است محدوده واقعی روز فعلی است.) زیرا فرمول به مقدار روز قبل نیاز دارد ،شما با اولین محاسبه فقط یک میانگین ساده 20 روزه شروع می کنید.

محدود کردن خطر با تنظیم نوسانات

برای تعیین اندازه موقعیت ، سیستم تجارت لاک پشت خود را برنامه ریزی کنید تا نوسانات دلار بازار اساسی را از نظر ارزش N خود محاسبه کنید. این آسان است: نوسانات دلار = [دلار در هر نقطه از ارزش قرارداد] x n در مواقعی که احساس خطر "عادی" می کنم ، 1 N را برابر با 1 ٪ از سهام حساب خود قرار می دهم. و در مواقعی که احساس ریسک بیشتری نسبت به حد معمول می کنم ، یا وقتی حساب من از حالت عادی تر کشیده می شود ، 1 N را برابر با 0. 5 ٪ از سهام حساب خود قرار می دهم. واحدهای مربوط به اندازه موقعیت در یک بازار معین به شرح زیر محاسبه می شوند: 1 واحد = 1 ٪ از سهام عدالت / نوسانات دلار بازار که همان است: 1 واحد = 1 ٪ از سهام حساب / ([دلار در هر نقطه از ارزش قرارداد]x n) در اینجا مثالی برای روغن گرمایش (HO) آورده شده است: روز پایین نزدیک TR N 1 3. 7220 3. 7124 3. 7124 0. 0096 0. 0134 2 3. 7170 3. 7073 3. 7073 0. 602020202 0. 0132 3 3. 7099 3. 6923 3. 6923 0. 6923 0. 0176 0. 0176 0. 0176 0. 0176 0. 0176 0. 0176 0. 01763. 7087 0. 0171 0. 0139 15 3. 7168 3. 7100 3. 7124 0. 0081 0. 0136 16 3. 7265 3. 7265 0. 0145 0. 0136 17 3. 7265 3. 7098 3. 7098 0. 0167 0. 0138 18. 7184 3. 7184 3. 7184 3. 7184 3. 71100. 0133 20 3. 7375 3. 7227 3. 7359 0. 0148 0. 0134 21 3. 7447 3. 7310 3. 7389 0. 0137 0. 0134 22 3. 7420 3. 7140 3. 7162 0. 0280 0. 0141 برای HO IS IS PER-POINT IS 42،000 دلار است. با فرض اندازه حساب معاملات لاک پشت 1 میلیون دلار ، اندازه واحد برای روز معاملاتی بعدی (روز 23 در سری فوق) همانطور که با استفاده از ارزش n = . 0141 برای روز 22 محاسبه می شود: اندازه واحد = [. 001 x 1 میلیون $] / [. 0141 x 42،000] = 16. 80 از آنجا که قراردادهای جزئی قابل معامله نیست ، در این مثال اندازه موقعیت به سمت پایین به 16 قرارداد می رسد. شما می توانید الگوریتم های خود را برای انجام محاسبات اندازه N و واحد هفتگی یا حتی روزانه برنامه ریزی کنید. اندازه موقعیت به شما کمک می کند تا در تمام بازارهایی که تجارت می کنید ، موقعیت هایی با خطر نوسانات ثابت ایجاد کنید. مهم است که تجارت لاک پشت با استفاده از بزرگترین حساب ممکن ، حتی اگر فقط مینی ها را معامله می کنید.

شما باید اطمینان حاصل کنید که کسری از اندازه موقعیت به شما امکان می دهد حداقل یک قرارداد را در هر بازار تجارت کنید. حساب های کوچک طعمه دانه بندی می شوند. زیبایی تجارت لاک پشت این است که N برای مدیریت اندازه موقعیت شما و همچنین ریسک موقعیت و ریسک کل نمونه کارها در خدمت است. قوانین مدیریت ریسک تجارت لاک پشت ها نشان می دهد که شما باید سیستم تجارت مکانیکی خود را برنامه ریزی کنید تا در هر بازار واحد به 4 واحد محدود شود ، قرار گرفتن در معرض شما در بازارهای همبسته به کل 8 واحد و کل "قرار گرفتن در معرض" شما (یعنی طولانییا کوتاه) در کلیه بازارها به حداکثر 12 واحد در هر جهت.

زمان ورود به هنگام تجارت لاک پشت < pan> باید اطمینان حاصل کنید که کسری از اندازه موقعیت به شما امکان می دهد حداقل یک قرارداد را در هر بازار تجارت کنید. حساب های کوچک طعمه دانه بندی می شوند. زیبایی تجارت لاک پشت این است که N برای مدیریت اندازه موقعیت شما و همچنین ریسک موقعیت و ریسک کل نمونه کارها در خدمت است. قوانین مدیریت ریسک تجارت لاک پشت ها نشان می دهد که شما باید سیستم تجارت مکانیکی خود را برنامه ریزی کنید تا در هر بازار واحد به 4 واحد محدود شود ، قرار گرفتن در معرض شما در بازارهای همبسته به کل 8 واحد و کل "قرار گرفتن در معرض" شما (یعنی طولانییا کوتاه) در کلیه بازارها به حداکثر 12 واحد در هر جهت.

زمان ورود هنگامی که TradingYWOR TURTLE باید اطمینان حاصل کند که کسری از اندازه موقعیت به شما امکان می دهد حداقل یک قرارداد را در هر بازار تجارت کنید. حساب های کوچک طعمه دانه بندی می شوند. زیبایی تجارت لاک پشت این است که N برای مدیریت اندازه موقعیت شما و همچنین ریسک موقعیت و ریسک کل نمونه کارها در خدمت است. قوانین مدیریت ریسک تجارت لاک پشت ها نشان می دهد که شما باید سیستم تجارت مکانیکی خود را برنامه ریزی کنید تا در هر بازار واحد به 4 واحد محدود شود ، قرار گرفتن در معرض شما در بازارهای همبسته به کل 8 واحد و کل "قرار گرفتن در معرض" شما (یعنی طولانییا کوتاه) در کلیه بازارها به حداکثر 12 واحد در هر جهت.

زمان ورود به تجارت لاک پشت

محاسبات N در بالا اندازه موقعیت مناسب را به شما می دهد. و ، یک سیستم معاملاتی لاک پشت مکانیکی سیگنال های واضحی ایجاد می کند ، بنابراین ورودی های خودکار آسان است. هنگامی که قیمت ها از کانال های Donchian خارج می شوند ، بازارهای منتخب خود را وارد می کنید. هنگامی که قیمت فراتر از بالا یا پایین دوره 20 روزه قبلی حرکت می کند ، شکستگی ها نشان می دهند. علی رغم دسترسی به شبانه روزی معاملات E-Mini ، من فقط در جلسه معاملات روز وارد می شوم. اگر شکاف قیمت در باز باشد ، اگر قیمت در جهت هدف من در حال حرکت باشد ، وارد تجارت می شوم. من وقتی قیمت حرکت می کند ، از 20 روز گذشته بالا یا پایین می رود ، وارد تجارت می شوم. با این حال ، یک احتیاط مهم در اینجا وجود دارد: اگر آخرین شکست ، چه بلند و چه کوتاه ، منجر به تجارت برنده شود ، من وارد تجارت فعلی نمی شوم. فرقی نمی کند که آیا آخرین شکست معامله نشده است زیرا به هر دلیلی از آن رد شده است ، یا اینکه آیا آخرین شکست در واقع معامله شد و بازنده بود. و در صورت معامله ، من یک بازنده را بازنده می دانم اگر قیمت پس از شکستن متعاقباً 2N را قبل از خروج سودآور در حداقل 10 روز در مقابل من حرکت دهد ، همانطور که در زیر توضیح داده شده است. برای تکرار: من فقط پس از یک شکست قبلی از دست دادن ، معاملات را وارد می کنم. من به عنوان یک بازپرداخت برای جلوگیری از از دست دادن حرکات عمده در بازار ، می توانم در پایان دوره 55 روزه "شکست ناکام" تجارت کنم. با پایبندی به این احتیاط ، در ابتدای یک حرکت بلند مدت شانس خود را برای حضور در بازار افزایش خواهید داد. این به این دلیل است که جهت قبلی این حرکت با از دست دادن تجارت (فرضی) از دست دادن تجارت نادرست است. برخی از معامله گران لاک پشت از یک روش جایگزین استفاده می کنند که شامل انجام همه معاملات برک آوت حتی اگر تجارت قبلی شکست یافته است یا از دست می رود. اما ، برای حسابهای شخصی تجارت لاک پشت ، فهمیدم که اگر تجارت قبل از تجارت قبلی یا بازنده باشد ، کاهش من کمتر است.

اندازه سفارش

وقتی سیگنال ورودی را از یک شکست دریافت می کنم ، سیستم تجارت مکانیکی من به طور خودکار با اندازه سفارش 1 واحد وارد می شود. تنها استثناء این است که ، همانطور که در بالا ذکر شد ، من در دوره ای از کاهش عمیق تر از حد معمول هستم. در این حالت ، اندازه واحد را وارد می کنم. در مرحله بعد ، اگر قیمت در جهت امیدوار ادامه یابد ، سیستم من به طور خودکار در هر حرکت قیمت اضافی و قیمت اضافی به موقعیت افزایش می یابد در حالی که قیمت در جهت مورد نظر ادامه می یابد. سیستم معاملاتی مکانیکی تا زمان رسیدن به حد موقعیت ، به نگه داشتن من اضافه می کند ، در 4N همانطور که قبلاً بحث شد. من سفارشات محدود را ترجیح می دهم ، اگرچه در صورت تمایل می توانید سیستم را برای حمایت از سفارشات بازار نیز برنامه ریزی کنید. در اینجا یک نمونه ورود به آینده طلا (GC) آینده: n = 12. 50 ، و شکستن طولانی در 1310 دلار است. من واحد اول را در 1310 خریداری می کنم. من واحد دوم را با قیمت [1310 + (½ x 12. 50) = 1316. 25] گرد می کنمبه 1316. 30. سپس ، اگر حرکت قیمت ادامه یابد ، من واحد سوم را در [1316. 30 + (½ x 12. 50 = 1322. 55] به 1322. 60 می خرم. سرانجام ، اگر طلا پیشرفت کند من چهارم ، آخرین واحد را در [1322. 60 + (½ x 12. 50) خریداری می کنم.= 1328. 85] به 1328. 90 رسید. در این مثال پیشرفت قیمت در یک دوره زمانی کوتاه ادامه می یابد که مقدار N تغییر نکرده است. در هر صورت ، برنامه ریزی سیستم تجاری مکانیکی خود آسان است تا همه چیز را در این زمینه پیگیری کند. پرواز ، از جمله تغییر در N ، اندازه موقعیت و نقاط ورود.

معاملات لاک پشت متوقف می شود

معاملات لاک پشت شامل ضرر و زیان های کوچک متعدد در حالی که منتظر است تا تغییرات طولانی مدت در روند را که برندگان بزرگی هستند ، بدست آورند. حفظ حقوق صاحبان سهام بسیار مهم است. سیستم معاملات خودکار لاک پشت من با از بین بردن مؤلفه عاطفی تجارت ، به اعتماد به نفس و نظم و انضباط من کمک می کند ، بنابراین من به طور خودکار وارد برندگان می شوم. توقف ها بر اساس مقادیر N انجام می شود و هیچ تجارت واحد بیش از 2 ٪ خطر را برای حساب من نشان نمی دهد. توقف ها در 2N تنظیم شده است زیرا هر N از حرکت قیمت برابر با 1 ٪ از سهام حساب من است. بنابراین ، برای موقعیت های طولانی ، من از بین رفتن را در 2n زیر نقطه ورود واقعی خود (قیمت پر کردن سفارش) تنظیم کردم ، و برای موقعیت های کوتاه توقف در 2n بالاتر از نقطه ورود من است. برای متعادل کردن خطر وقتی واحدهای اضافی را به موقعیتی که در جهت مورد نظر حرکت کرده است اضافه می کنم ، توقف های ورودی های قبلی را توسط ½ N. افزایش می دهم. این معمولاً به این معنی است که من تمام توقف های خود را برای موقعیت کل در 2 N قرار می دهماز واحدی که اخیراً اضافه کردم. با این حال ، در صورت وجود GAPS در باز یا بازارهای سریع ، توقف ها متفاوت خواهند بود. مزایای استفاده از توقف های مبتنی بر N آشکار است-توقف ها مبتنی بر نوسانات بازار است که خطر را در تمام نقاط ورود من متعادل می کند.

خروج از تجارت

از آنجا که معاملات لاک پشت به این معنی است که من باید "اعتصاب" های کوچک را متحمل شوم تا از "خانه های خانگی" نسبتاً کمی لذت ببرم ، من مراقب هستم که خیلی زود از معاملات برنده خارج نشوم. سیستم معاملاتی مکانیکی من برای خروج از 10 روز پایین در ورودی های طولانی من و در 10 روز بلند برای موقعیت های کوتاه برنامه ریزی شده است. اگر آستانه 10 روزه نقض شود ، سیستم من از کل موقعیت خارج می شود. سیستم معاملاتی مکانیکی به غلبه بر حرص و آز و گرایش عاطفی من برای بستن یک تجارت سودآور خیلی زود کمک می کند. من با استفاده از سفارشات متوقف شده استاندارد خروج می کنم ، و هیچ بازی "صبر و دیدن" را انجام نمی دهم ... من به سیستم معاملاتی مکانیکی خود اجازه می دهم این تصمیمات را برای من اتخاذ کند. تماشای حساب من به طرز چشمگیری در طی یک حرکت بزرگ در بازار با تجارت برنده ، می تواند به طرز چشمگیری و مهمی باشد ، سپس "دستاوردهای کاغذی" قابل توجهی را قبل از اینکه متوقف شوم ، پس می دهم. با این وجود ، سیستم تجارت مکانیکی حیوان خانگی من بسیار خوب کار می کند. الگوریتم های معاملاتی لاک پشت راهی سریع برای ساخت سیستم تجارت مکانیکی خود را انجام می دهند که ساده ، آسان برای درک و مؤثر است. اگر این رشته را دارید که دستان خود را خاموش کنید و به سیستم تجارت مکانیکی خود اجازه دهید کار خود را انجام دهد ، تجارت لاک پشت ممکن است بهترین انتخاب شما باشد. از این گذشته ، لاک پشت ها کند هستند ، اما آنها معمولاً در مسابقه پیروز می شوند ...

• پرونده زیر: بازار فارکس چگونه کار می کند؟ ، از دست دادن پول ، ایده های استراتژی معاملاتی برچسب گذاری شده با: فارکس ، سیستم های معاملاتی مکانیکی ، مدیریت ریسک ، تجارت لاک پشت